流動性風(fēng)險管理培訓(xùn)課程-wenkub.com
2025-01-20 01:28 本頁面
【正文】 ６ . 總結(jié) ： ? 大陸伊利諾斯銀行的救助案例可以使監(jiān)管機構(gòu)從中獲得許多經(jīng)驗教訓(xùn)，但是銀行風(fēng)險管理人員獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)應(yīng)該更多： ? 發(fā)放貸款的決定如何引起災(zāi)難，繼而因為較弱的集中風(fēng)險管理水平使得災(zāi)難越滾越大，并最終由于爆炸性的市場傳聞和融資流動性風(fēng)險使得災(zāi)難達(dá)到高峰，在這些方面，大陸伊利諾斯銀行仍然是一個很好的例證。 ? ? 分散化貸款的決定需要由銀行中心進行控制和風(fēng)險監(jiān)管。 ? 。但所有的措施似乎沒有根本解決問題，大陸伊利諾伊銀行的存款還在繼續(xù)流失 ，在短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億應(yīng)有的存款。第一季度的銀行帳務(wù)報表中出現(xiàn)了虧損 。但在銀行的資金來源不穩(wěn)定的情況下， 大陸伊利諾伊銀行又向一些問題企業(yè)發(fā)放了大量貸款，使其問題貸款的份額越來越大 。與此同時， 大陸伊利諾伊銀行的利潤也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。 39 金融風(fēng)險管理， ３ . 危機發(fā)生的 過程 ? 在 20世紀(jì) 70年代，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾伊銀行的最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸計劃。 流動性需求測定法 ? 經(jīng)驗公式法 1. 對儲蓄存款的預(yù)測 儲蓄存款增長額預(yù)測值 = 預(yù)測期居民收入總額 * (報告期居民儲蓄存款增長額 /報告期居民收入額 ) + 其他因素 2. 對企業(yè)存款的預(yù)測 企業(yè)存款平均余額預(yù)測值 = 預(yù)測期銷售計劃數(shù) * （報告期企業(yè)存款平均余額 /報告期企業(yè)銷售總額） * （ 1 流動資金周轉(zhuǎn)加速率） + 其他因素 3. 企業(yè)貸款預(yù)測 ? 工農(nóng)業(yè)企業(yè)流動資金貸款預(yù)測 預(yù)測期貸款需求量 = 預(yù)測期工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 * （報告期企業(yè)貸款平均余額 /報告期共總業(yè)總產(chǎn)值） * （ 1 – 流動資金周轉(zhuǎn)加速率） 自由流動資金和不合理資金占用 流動性需求測定法 ? 時間序列預(yù)測法 ? 算數(shù)平均 ? 加權(quán)平均 ???NiiXX1???Niii XwX1 資產(chǎn)流動性保持法 ? 保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn) ? 合理安排資產(chǎn)的期限組合，使之與負(fù)債協(xié)調(diào) ? 通過多種形式增加資產(chǎn)流動性 負(fù)債流動性管理 1. 保持較多的主動型負(fù)債 ① 發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（ CDs） ② 發(fā)行銀行債券 ③ 同業(yè)拆借 ④ 向中央銀行借款 2. 對傳統(tǒng)的各類存款進行多種形式的開發(fā)和創(chuàng)新 3. 開辟新的有利于增強流動性的存款服務(wù) 37 金融風(fēng)險管理， [案例 ]美國大陸伊利諾銀行的流動性危機 １ . 簡介 ： ? 芝加哥最大的銀行，也是全美十大銀行之一的大陸伊利諾斯銀行于 1984年 5月 9日開始猛烈反擊稱其因不良貸款和資金流動性風(fēng)險而瀕臨破產(chǎn)的報道。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負(fù)債”籌集的新資金。 2023/2/9 23 銀行邊際缺口 時段 1 2 3 4 5 6 資產(chǎn) 1 000 900 700 650 500 300 負(fù)債 1 000 800 500 400 350 100 缺口 0 100 200
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