人大商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第9章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理-wenkub.com
2025-01-18 19:16 本頁(yè)面
【正文】 2023年 2月 8日星期三 8時(shí) 59分 56秒 08:59:568 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 , February 8, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 。 :59:5608:59Feb238Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 2月 8日星期三 8時(shí) 59分 56秒 08:59:568 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :59:5608:59:56February 8, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 , February 8, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 A銀行固定利率借款成本為 3％，浮動(dòng)利率借款成本為 LIBOR＋ ％， B銀行固定利率借款成本為 4％，浮動(dòng)利率借款成本為 LIBOR＋ ％。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 利率期權(quán) 1/27/2023 人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 利率上限、下限和雙限是一種特殊類型的期權(quán)，銀行可以用來(lái)消除客戶與銀行自身的利率風(fēng)險(xiǎn)，并使買方的最大成本或最小收益被固定下來(lái)。 銀行既可以購(gòu)買購(gòu)入期權(quán)或賣出期權(quán)來(lái)保值，也可以出售購(gòu)入期權(quán)或賣出期權(quán)賺取權(quán)利金，從而達(dá)到保值的目的。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 利率期貨 1/27/2023 人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 利率互換（ interest rate swap）是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的當(dāng)事人，按照事先商定的條件，由固定利率換為浮動(dòng)利率或由浮動(dòng)利率換為固定利率，從而減少或消除利率風(fēng)險(xiǎn)的金融交易方式。 利率期貨合約主要是通過(guò)期貨的買賣來(lái)抵消因利率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)貨交易可能造成的損失。 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的參考利率是倫敦同業(yè)銀行拆借利率（ LIBOR），到交割日，先計(jì)算出遠(yuǎn)期利率協(xié)議中規(guī)定的協(xié)議利率和參考利率的差額，將差額乘上協(xié)議期限和本金，然后按照參考利率進(jìn)行貼現(xiàn)，得出的金額就是交割金額。 1/27/2023 人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 凈值變動(dòng)、持續(xù)期缺口與市場(chǎng)利率變動(dòng)之間的關(guān)系 1/27/2023 人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 用持續(xù)期缺口預(yù)測(cè)銀行凈值變動(dòng)要求資產(chǎn)與負(fù)債利率與市場(chǎng)利率是同幅度變動(dòng)的，而這一前提在實(shí)際中是不存在的； 商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，諸如活期存款、儲(chǔ)蓄存款的持續(xù)期計(jì)算較為困難。持續(xù)期反映了現(xiàn)金流量的時(shí)間價(jià)值。 1/27/2023 人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 利率敏感性比率 利率敏感比率反映了敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債之間的相對(duì)量的大小。 資金缺口是指利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債的差額，用于衡量銀行凈利息收入對(duì)市場(chǎng)利率的敏感程度。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，銀行應(yīng)發(fā)揮其強(qiáng)大的金融信息服務(wù)功能，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)大力開(kāi)展以信息處理為核心的服務(wù)業(yè)務(wù)。 資金負(fù)債綜合管理理論認(rèn)為，商業(yè)銀行單靠資金管理或單靠負(fù)債管理都難以達(dá)到流動(dòng)性、安全性、盈利性的均衡。 該理論主張銀行可以積極主動(dòng)地通過(guò)借入資金的方式來(lái)維持資產(chǎn)的流動(dòng)性，支持資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，獲取更高的盈利水平。 該理論認(rèn)為，銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性取決于借款人的預(yù)期收入，而不是貸款的期限長(zhǎng)短。 該理論認(rèn)為：銀
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