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正文內(nèi)容

經(jīng)濟計量管理學(xué)與財務(wù)知識分析-wenkub.com

2025-06-22 18:02 本頁面
   

【正文】 在彈出的對話框中選擇模型1(None)做檢驗。5.協(xié)整檢驗作zc對sr的回歸:ls zc c sr。大家可以選擇其他模式和滯后期來檢驗,以形成最終的判斷。 可見序列sr具有明顯的趨勢和季節(jié)波動,宜采用模型3或模型2檢驗。需要指出的是,在上述建模過程中,主要是從教學(xué)的目的出發(fā)運用虛擬變量法則,沒有考慮通貨膨脹因素。 為了分析居民儲蓄行為在1996年前后和2000年前后三個階段的數(shù)量關(guān)系,引入虛擬變量D1和D2。為了考察改革開放以來中國居民的儲蓄存款與收入的關(guān)系是否已發(fā)生變化,以城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款年底余額代表居民儲蓄(Y),以國民總收入GNI代表城鄉(xiāng)居民收入,分析居民收入對儲蓄存款影響的數(shù)量關(guān)系。實驗五 虛擬解釋變量回歸一、實驗?zāi)康模赫莆仗摂M解釋變量回歸模型的估計與應(yīng)用,熟悉EViews的基本操作。進(jìn)入Equation Specification 對話欄,鍵入回歸方程形式Y(jié) C Z0 Z1 Z2點擊“OK”,:、 ZZ2對應(yīng)的系數(shù)分別為 的估計值。這部分主要是說明原始方程的回歸結(jié)果。 需要說明的是,這部分回歸結(jié)果的計算公式與阿爾蒙法的計算公式是有區(qū)別的。盡管經(jīng)驗加權(quán)法具有一些優(yōu)點,但是設(shè)置權(quán)數(shù)的主觀隨意性較大,要求分析者對實際問題的特征有比較透徹的了解。當(dāng)然,從上述回歸結(jié)果也可以看出,回歸方程的不高,DW值也偏低,表明除了貨幣供應(yīng)量外,還有其他因素影響物價變化;同時,過多的滯后變量也可能引起多重共線性問題。為此,我們做滯后12個月的分布滯后模型的估計,:,從M2Z到M2Z(11),回歸系數(shù)都不顯著異于零,而M2Z(12),在5%顯著性水平下拒絕系數(shù)為零的原假設(shè)。2.模型設(shè)定,估計與檢驗為了考察貨幣供應(yīng)量的變化對物價的影響,我們用廣義貨幣M2的月增長量M2Z作為解釋變量,以居民消費價格月度同比指數(shù)TBZS為被解釋變量進(jìn)行研究。(1)雙擊桌面EViews快速啟動圖標(biāo)。物價變動與貨幣供應(yīng)量的變化有著較為密切的聯(lián)系,但是二者之間的關(guān)系不是瞬時的,貨幣供應(yīng)量的變化對物價的影響存在一定時滯。由式 ()由此,我們得到最終的中國農(nóng)村居民消費模型為 ()由式 ,即中國農(nóng)民每增加收入1元。同樣的方法可得到的19個觀測值序列。在本例中即為和。同時可見,可決系數(shù)Rt、F統(tǒng)計量也均達(dá)到理想水平。使用et進(jìn)行滯后一期的自回歸,在EViews命今欄中輸入 ls e e (1)可得回歸方程 et= ()由式 =,對原模型進(jìn)行廣義差分,得到廣義差分方程 ( )對式 ,在EViews命令欄中輸入(注意中間空格)ls *Y (1) c *X (1)。這一點殘差圖中也可從看出, (此圖還包括擬合值、實際值,如果只要殘差圖,可點擊view\Actual,Fitted,Residual\Residual Graph) 殘差圖 ,殘差的變動有系統(tǒng)模式,連續(xù)為正和連續(xù)為負(fù),表明殘差項存在一階正自相關(guān),模型中t統(tǒng)計量和F統(tǒng)計量的結(jié)論不可信,需采取補救措施。著重討論自相關(guān)模型的圖形法檢驗、DW檢驗,與科克倫—奧克特迭代法對自相關(guān)修正??梢钥闯鲞\用加權(quán)小二乘法消除了異方差性后,參數(shù)的檢驗均顯著,可決系數(shù)大幅提高,檢驗也顯著,并說明人口數(shù)量每增加1萬人。權(quán)數(shù)的生成過程如下,在對話框中的Enter equation處,按如下格式分別鍵入:;;,經(jīng)估計檢驗發(fā)現(xiàn)用權(quán)數(shù)的效果最好。(3)White檢驗,按路徑view/Residual tests/white heteroskedasticity(no cross terms or cross terms),進(jìn)入White檢驗。在工作文件窗口中按在Sample菜單,在彈出的對話框中輸入1 8,將樣本期改為1~8然后用OLS方法求得如下結(jié)果在Sample菜單里,將區(qū)間定義為14~21,再用OLS方法求得如下結(jié)果下面求F統(tǒng)計量值。直接在工作文件窗口中按Proc\Sort Current Page…,在彈出的對話框中輸入即可(默認(rèn)項是Ascending(升序))。判斷。(1)圖形法由路徑:Quick/Estimate Equation,進(jìn)入Equation Specification窗口,鍵入“y c x”,確認(rèn)并“ok”,得樣本回歸估計結(jié)果。在群對象窗口工具欄中點擊view\Graph\Scatter\Simple Scatter, 可得與的簡單散點圖(),可以看出與是帶有截距的近似線性關(guān)系。五、實驗步驟【案例1】 異方差性在現(xiàn)實經(jīng)濟活動中,最小二乘法的基本假定并非都能滿足,本案例將討論隨機誤差違背基本假定的一個方面——異方差性。此案例存在的問題是樣本容量過小,其可靠性受到影響,如果增大樣本容量,效果將會好一些。類似第三步的結(jié)果分析,、在xxx4基礎(chǔ)上加入x2后沒有改進(jìn),而且x2參數(shù)t檢驗不顯著;加入x6后雖然略有改進(jìn),但x6參數(shù)的t檢驗變得不顯著,并且參數(shù)為負(fù)不符合經(jīng)濟意義。因此,根據(jù)逐步回歸的思想,模型應(yīng)保留自變量xxx4。將剩余解釋變量分別加入模型,、。 第一步:運用OLS方法分別求Y對各解釋變量x x x x x6進(jìn)行一元回歸。注意,多重共線性是一個程度問題而不是存在與否的問題。相關(guān)系數(shù)矩陣方法2:點擊Eviews主畫面的頂部的Quick/Group Statistics/Correlatios彈出對話框()。綜合上述分析,表明模型()很可能存在嚴(yán)重的多重共線性。(注意被解釋變量y一定要放在最前面,變量間留空格)。五、實驗步驟設(shè)定并估計多元線性回歸模型 () 建立工作文件并錄入數(shù)據(jù)(參照實驗一), 對()采用OLS估計參數(shù)方法一:在主界面命令框欄中輸入 ls y c x2 x3 x4 x5 x6,然后回車,即可得到參數(shù)的估計結(jié)果。實驗二 多元線性回歸模型和多重共線性一、實驗?zāi)康模赫莆斩嘣€性回歸模型的估計方法、掌握多重共線性模型的識別和修正??梢詮腅Views中得到公式中部分項的值,再用手工或者別的方式將其計算出來。③結(jié)果查看按住Ctrl鍵,同時選中Y、YF、Resid,點擊右鍵,在右鍵菜單中選Group可打開實際值、預(yù)測值、殘差序列。① 錄入1992000年的可支配收入X 的數(shù)據(jù)。(3)Forecast 預(yù)測可以直接在EViews上做內(nèi)插點預(yù)測和外推點預(yù)測,詳見下第5點。在第六章異方差一章有用到。⑤Coefficient Test:對回歸系數(shù)進(jìn)行檢驗。點擊Views出現(xiàn)一個下拉菜單(),菜單中包含很多次級操作,自上而下功能如下:①Representation:給出回歸估計的方程表達(dá)式。擬合良好。(注意被解釋變量y一定要放在最前面,變量間留空格)Equation結(jié)果界面 英文名稱中文名稱常用計算公式常用相互關(guān)系和判斷準(zhǔn)則Variable變量Coefficient系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差一般是絕對值越小越好tstatisticT檢驗統(tǒng)計量絕對值大于2時可粗略判斷系數(shù)通過t檢驗ProbT統(tǒng)計量的P值P值小于給定顯著水平時系數(shù)通過t檢驗R-squaredAjusted R-squared. of regression擾動項標(biāo)準(zhǔn)差Sum squared resid殘差平方和Log likelihood似然函數(shù)對數(shù)值DurbinWatson statDW統(tǒng)計量Mean dependent var應(yīng)變量樣本均值. dependent var應(yīng)變量樣本標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)kaike info criterionAIC準(zhǔn)則一般是越小越好Schwarz criterionSC準(zhǔn)則一般是越小越好FstatisticF統(tǒng)計量Prob(Fstatistic)F統(tǒng)計量的P值P值小于給定顯著水平時模型通過F檢驗3.模型檢驗(1)經(jīng)濟意義檢驗。需要注意的是,|ls、y、x、c之間要有空格,被解釋變量緊接在命令ls 之后。在命令欄鍵入:scat x y ,回車便得到如下結(jié)果()3.設(shè)定模型,用普通最小二乘法估計參數(shù)設(shè)定模型為 。(1)描述統(tǒng)計雙擊打開組對象yx的表格形式,點View/Descriptive Statistics/Common Sample,得描述統(tǒng)計結(jié)果,其中:Mean為均值,(2)圖形統(tǒng)計雙擊序列y,打開y的表格形式,點擊表格左邊View/Graph,:可以看到,Graph的下級菜單上列有多種圖形形式,如線圖、面積圖(區(qū)域圖)、條形圖、季節(jié)化堆疊式線圖等。在Group表格相應(yīng)的位置逐個錄入y和x的數(shù)據(jù)。點擊OK之后,出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入界面(以表格形式出現(xiàn))。:建立Workfile 后,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作。(2)點擊主界面菜單File\New\Worekfile,彈出Workfile Create對話框。(二) 打開已經(jīng)存在的Object打開一個Workfile,點擊Workfile頂部的Fetch命令,彈出對話框,按要求給出要打開的Object路徑及名字,然后點擊OK,Object就出現(xiàn)在Workfile中。首先需將這些圖都放入同一個Workfile中,然后按下CTRL鍵選中這些圖形,雙擊選中的這些圖形,就打開含有多個圖形的窗口,他們可一起被保存、粘貼到Word文檔中或打印出來。建議讀者使用Freeze命令,形成獨立的Graph類型的Object后再對圖形進(jìn)行編輯。點擊View\Graph\Line將多個序列轉(zhuǎn)換成線性圖形式(),不同序列以不同的彩色表示。使用View\ Line\ Graph,將序列轉(zhuǎn)換成線性圖,或View\ Graph\ Bar轉(zhuǎn)換成條形圖。Sample:該命令與Workfile中Sample命令功能一樣,是改變樣本范圍。Smpl+\:該命令與Wide+\是配對使用。這里需要提醒的是,如果想要將當(dāng)前Object保存到Workfile中,就可使用Name命令。季節(jié)調(diào)整(seasonal adjustment)功能適用于季節(jié)數(shù)據(jù)與月度數(shù)據(jù)。對于View命令中其他功能的操作類似上述操作。然后再點擊View\spreadsheet\,直方圖又變回表格形式()。View:我們發(fā)現(xiàn)在EViews主窗口頂部、Workfile窗口、Object窗口中都有該命令,他們的功能類似,都是提供查看功能,但包含具體內(nèi)容又有差別。 我們以Series和Graph兩種Object為例來說明一般Object窗口常用命令的功能。5. Weekly:格式與Daily相似,也是“月度序號:日期:年份”,但這里的日期是某個星期的某一天,當(dāng)給定起始日時,系統(tǒng)會自動推算終止日期。2. Quarterly:年份全稱或后兩個字接冒號,再接季度,如1992:1,表示1992年第一季度。(三)Workfile頻率的設(shè)定當(dāng)新建一個Workfile時,首先會彈出一個Workfile Create對話框()。Show:顯示所選的Object。 建議在使用EViews時,應(yīng)經(jīng)常點擊Save命令,避免電腦出現(xiàn)故障,而丟失未能保存的內(nèi)容。右鍵功能很方便,建議多使用。⑤ copy:復(fù)制一個或多個Object。點擊Object\fetch from DB\OK或直接點擊Workfile窗口頂部的fetch命令,然后按其要求給出路徑及Object名字。 Object(對象)該菜單命令主要是對Object進(jìn)行操作,包括新建對象、新建序列、存取、刪除、重新命名、復(fù)制等。Structure\Resize Current Page(改變工作簿范圍)功能是改變當(dāng)前Workfile的范圍,其操作與樣本范圍的改變相似。Sample(樣本)的功能可用于改變樣本的范圍,但不能超過工作簿范圍(Workfile Range)。然后點擊View\Open Selected\One Window ,則彈出顯示X值的窗口。在新建的Workfile中已經(jīng)默認(rèn)存在兩個Object,即c和resid。當(dāng)我們的樣本數(shù)據(jù)為1978年至1998年的年度數(shù)據(jù),則選擇的頻率為年度數(shù)據(jù)(Annual),接著再在起始時間(Start date)和終止時間(End date)兩項選擇項中分別鍵入1970、1998,然后點擊OK,就建立了一個時間頻率為年度數(shù)據(jù)的Workfile()。該對話框是定義Workfile的頻率等內(nèi)容。STEP9 保存。該模型說明人均可支配收入X對人均消費支出Y具有較強的解釋能力。該線性圖不隨Y、X數(shù)據(jù)變化而變化,是獨立的,可以對其進(jìn)行編輯;,僅僅是Y、X數(shù)據(jù)的一種圖形查看形式,它隨著Y、X數(shù)據(jù)變化而變化。前面提到,這些查看結(jié)果不是獨立的對象,只是原對象的另外一種展現(xiàn)形式而已。使用g1對話框命令菜單view可以用多種形式查看數(shù)據(jù)和對數(shù)據(jù)做一些統(tǒng)計、檢驗等。雙擊Workfile中序列對象Y,點擊序列對象Y的數(shù)據(jù)表上菜單命令edit +\,將編輯狀態(tài)切換為“可編輯”,然后在其單元格中錄入數(shù)據(jù)。先將滑塊拉上頂端
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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