【正文】 然而，光懂?dāng)?shù)學(xué)還不能成為一個(gè)很好的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，還要深刻理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析框架和研究方法，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)問題有很好的直覺和洞察力，學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)不僅要從數(shù)學(xué)(包括幾何 )的角度去了解一些術(shù)語(yǔ)、概念和結(jié)果 , 更重要的是，即使它們是用數(shù)學(xué)的語(yǔ)言或幾何的圖型給出的，也要盡可能弄清它們的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義。用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)表達(dá)關(guān)于經(jīng)濟(jì)環(huán)境和個(gè)人行為方式的假設(shè)，用數(shù)學(xué)表達(dá)式來(lái)表示每個(gè)經(jīng)濟(jì)變量和經(jīng)濟(jì)規(guī)則間的邏輯關(guān)系，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)問題，并且按照數(shù)學(xué)的語(yǔ)言邏輯地推導(dǎo)結(jié)論。由于提供研究平臺(tái)，建立參照系和給出分析工具都需要數(shù)學(xué)，這就不難理解為什么數(shù)理分析的方法在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中成為主要的研究方法。為什么現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)用到如此多的數(shù)學(xué)，甚至超過(guò)了物理科學(xué)所使用的數(shù)學(xué)知識(shí)呢？如何看待經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系呢？ ? 首先，經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中只是作為一種工具被用來(lái)考慮或研究經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。 ? 數(shù)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用 ? 數(shù)學(xué)現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中最重要的工具。這就是說(shuō)，要想國(guó)家富強(qiáng) ,一定要走市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的道路。必要條件是一個(gè)命題成立所必不可缺少的條件，充分條件是能保證命題一定成立的條件。人們當(dāng)然可以批評(píng)一個(gè)理論太具有局限性，或非常不現(xiàn)實(shí)，但我們需要做的是放寬或修改理論的前提假設(shè)條件，修改模型，從而改進(jìn)或推廣原有的理論；而不能說(shuō)新的理論推翻了原有理論。由于理論中的某些條件不符合現(xiàn)實(shí)，他們就認(rèn)為這個(gè)理論錯(cuò)了，然后認(rèn)為他們將這個(gè)理論推翻了。有些經(jīng)濟(jì)理論本身的價(jià)值并非直接解釋現(xiàn)實(shí)，而是為解釋現(xiàn)實(shí)發(fā)展更新的理論提供研究平臺(tái)和參照系。事實(shí)上，世界上沒有一門學(xué)科的所有假設(shè)或原理完全地合乎現(xiàn)實(shí) (像上面提到的沒有空氣阻力的自由落體等物理概念 )。在海外學(xué)習(xí)，從事研究與教學(xué)二十多年，給我印象最深的一點(diǎn)是，許多大師級(jí)的學(xué)者們(如赫維茲 )在論述他們的學(xué)術(shù)觀點(diǎn)時(shí)（即使是口頭發(fā)言），往往會(huì)非常注重于強(qiáng)調(diào)結(jié)論成立的 前提假設(shè)及具體約束條件 。記住了定理的邊界條件，你就不會(huì)輕易地下結(jié)論，否則就會(huì)誤用某個(gè)定理，像誤用科斯定理，弄不好會(huì)帶來(lái)重大政策失誤，如俄羅斯激進(jìn)的私有化產(chǎn)權(quán)改革。第一種錯(cuò)誤是 高估理論的作用 。它只對(duì)個(gè)別的效用函數(shù)和生產(chǎn)函數(shù) (參數(shù)都要具體給定 ) 才能存在。 ? 一般均衡理論就具有這樣的特點(diǎn)，它在非常一般的偏好關(guān)系及生產(chǎn)技術(shù)條件下，證明了競(jìng)爭(zhēng)均衡存在并且導(dǎo)致了資源的最優(yōu)配置。 ? 經(jīng)濟(jì)理論的一般性： 從以上對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本框架的討論可以看出，經(jīng)濟(jì)學(xué)中每一個(gè)理論或一個(gè)模型都是由一組關(guān)于經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行為方式，制度安排的前提假設(shè)以及由此導(dǎo)出的結(jié)論所組成的。例如，社會(huì)不允許為了研究通貨膨脹和失業(yè)率的關(guān)系，而亂發(fā)貨幣。經(jīng)過(guò)十年時(shí)間實(shí)際檢驗(yàn)，文章中所給出的論斷與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的方式基本一致。第二個(gè)作用是，它能夠?qū)o定的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)人行為方式及經(jīng)濟(jì)制度安排下所可能導(dǎo)致的結(jié)果作出科學(xué)的預(yù)測(cè)和推斷，并指導(dǎo)解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題，這個(gè)作用也許更重要。由于錢穎一對(duì)這些分析工具的作用作了較具體的介紹，筆者在這里就不多討論了。這樣，需要提供一系列強(qiáng)有力的 分析工具 ，它們多是數(shù)學(xué)模型，但也有的是由圖解給出。 ? 因此，參照系本身的價(jià)值并非直接解釋現(xiàn)實(shí)，而是進(jìn)一步為解釋現(xiàn)實(shí)的理論提供基準(zhǔn)點(diǎn)或參照系。建立經(jīng)濟(jì)學(xué)中的參照系就像生活中樹立榜樣一樣的重要，它們是建立評(píng)估理論模型和理解現(xiàn)實(shí)的標(biāo)尺。例如，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的凱恩斯學(xué)派、后凱恩斯學(xué)派、新古典主義學(xué)派、貨幣主義學(xué)派等都是以一般均衡理論作為參照系，來(lái)研究宏觀經(jīng)濟(jì)變量的相互作用關(guān)系和變化規(guī)律，討論和辯論這些宏觀經(jīng)濟(jì)理論和學(xué)派的優(yōu)劣，評(píng)價(jià)所給出的經(jīng)濟(jì)政策的有效性，從而改進(jìn)這些理論，給出更有效的經(jīng)濟(jì)政策建議，甚至發(fā)展出新的理論學(xué)派。參照系是一面鏡子，讓你看到各種理論模型或現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)制度與理想狀態(tài)之間的距離。 ? 最近 30年發(fā)展起來(lái)的機(jī)制設(shè)計(jì)理論又是更高一層次的研究平臺(tái)，它為研究、設(shè)計(jì)和比較各種經(jīng)濟(jì)制度安排或經(jīng)濟(jì)機(jī)制 (無(wú)論是公有制，私有制，還是混合所有制 )提供了一個(gè)研究平臺(tái)，它可以用來(lái)研究和證明完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)機(jī)制在配置資源和利用信息方面的最優(yōu)性及唯一性。為了研究經(jīng)濟(jì)人相互影響決策這更一般情況下的選擇問題，經(jīng)濟(jì)學(xué)家同時(shí)也發(fā)展出博弈論這一有力的分析工具。這就像物理學(xué)科一樣，為了研究一個(gè)問題，先抓住最本質(zhì)的東西，從最簡(jiǎn)單的情況研究著手，然后再逐步深入，考慮更一般和更復(fù)雜的情況。廠商理論也是從研究完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)下的企業(yè)是如何做出權(quán)衡取舍開始的。在這些理論模型中，經(jīng)濟(jì)人被假定處于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)制度安排中。它們?yōu)閭€(gè)人作為消費(fèi)者和廠商如何作出選擇給出了基本的理論，并且為更深入地研究個(gè)人選擇問題提供了最基本的研究平臺(tái)。這可以通過(guò)假定其它因素不變，研究其中某個(gè)因素對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的影響來(lái)做到。提供研究平臺(tái)和建立參照系有利于： (1) 簡(jiǎn)化問題，抓住問題特征；(2) 建立評(píng)估理論模型和理解現(xiàn)實(shí)的標(biāo)尺，以及 (3) 理論創(chuàng)新。這就是本節(jié)要討論的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中通常所采用的一些基本研究方法和注意要點(diǎn)。在一般的條件下證明了：每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)均衡解導(dǎo)致了帕累托最優(yōu)資源配置；每個(gè)帕累托最優(yōu)配置結(jié)果都可以對(duì)初始秉賦的實(shí)行再分配，通過(guò)市場(chǎng)均衡來(lái)達(dá)到。制度安排：私有所有制下的市場(chǎng)機(jī)制，或稱為價(jià)格機(jī)制。 ? 例 阿羅 德布魯 (Arrow— Debreu)一般均衡理論 ? 它主要是為了研究競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)均衡。均衡結(jié)果：所有游戲參與者的最佳策略組成了均衡策略。我們現(xiàn)在來(lái)說(shuō)明，盡管納什均衡存在性定理是一個(gè)純數(shù)學(xué)定理，當(dāng)它賦予經(jīng)濟(jì)涵義后，它的分析框架也包含這五個(gè)組成部份。納什均衡存在性是非合作博弈論的基礎(chǔ)?？傊P(guān)于科斯定理的討論和爭(zhēng)論仍然還在繼續(xù)中，這種爭(zhēng)論和討論帶動(dòng)了產(chǎn)權(quán)理論及組織理論的大大發(fā)展。另外， Starrett (1972) 論證了，對(duì)具有生產(chǎn)的外部性，它本質(zhì)上可特征為生產(chǎn)集的非凸性，一旦如此，有效配置也許不能通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制來(lái)達(dá)到，理論上可以證明，也許不存在均衡價(jià)格來(lái)支撐有效配置 (即，第二福利經(jīng)濟(jì)學(xué)定理不成立 )。 ? 科斯有效性定理的問題更大。例如，除非消費(fèi)者的效用函數(shù)是準(zhǔn)線性(quasilinear) ，科斯中性定理不會(huì)成立。在科斯中性定理中，其結(jié)論是外部效應(yīng)的水平與產(chǎn)權(quán)的劃分無(wú)關(guān)，因而制度安排 產(chǎn)權(quán)明確界定 在這個(gè)命題中是外生給定的。給出的制度安排為：產(chǎn)權(quán)明確界定，給任何一方都行，并且雙方可以通過(guò)自愿談判來(lái)決定合約。他的論斷是：只要交易費(fèi)用為零且產(chǎn)權(quán)明確界定，則 (1)外部效應(yīng)的水平與產(chǎn)權(quán)的劃分是無(wú)關(guān) , 這個(gè)結(jié)論稱之為科斯中性定理 (neutrality theorem)； (2)通過(guò)自愿交易與自愿談判，明確界定的產(chǎn)權(quán)將會(huì)導(dǎo)致資源的有效配置，即利用市場(chǎng)機(jī)制，通過(guò)自愿交易與自愿談判，可找尋到使得所有人利益之和最大的契約安排 , 這個(gè)結(jié)論稱之為科斯有效性定理(efficiency theorem)。 三、例證 ? 科斯產(chǎn)權(quán)定理 ? 1960年的著名論文 《 社會(huì)成本問題 (The Problem of Social Cost)》 ，它幾乎沒有用到任何數(shù)學(xué)，完全用文字論述。盡管經(jīng)過(guò) 20多年的經(jīng)濟(jì)改革，中國(guó)仍然還有許多經(jīng)濟(jì)政策和規(guī)則不是激勵(lì)相容的。所謂激勵(lì)相容就是使自利的個(gè)人和人們之間的互利統(tǒng)一起來(lái)，使得每人在追求其個(gè)人利益時(shí)，同時(shí)也達(dá)到了其制度安排設(shè)計(jì)者所想要達(dá)到的目標(biāo)。 ? 評(píng)估一個(gè)經(jīng)濟(jì)制度安排好壞的另外一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)就是看它是否激勵(lì)相容 (incentive patibility)。以上平等配置的概念也許更合理，因?yàn)樗鼈兛紤]到了個(gè)人偏好：人們?cè)敢獾玫剿矏鄣纳唐方M合，而不愿意平等地得到他不喜歡的商品組合。如果無(wú)論干多干少和貢獻(xiàn)是大是小，收入都一樣多，那么，會(huì)有多少人去努力工作呢？ ? 以上平等配置是一種絕對(duì)平均的概念。盡管一個(gè)資源配置是帕累托有效的 (例如，一人占有社會(huì)上所有資源而其他人不占有任何資源的配置是帕累托有效配置 ) ，但從社會(huì)平等的角度看，卻是極端的不公平。所謂帕累托改進(jìn)意味著經(jīng)濟(jì)社會(huì)中所有人的福利或多或少有所改進(jìn)。像沒有空氣阻力的自由落體運(yùn)動(dòng)、分子不發(fā)生碰撞的理想氣體、不可壓縮非粘性的理想流體等等，這些在現(xiàn)實(shí)中都不存在，但誰(shuí)又能否定這些物理概念的有用性呢？許多在理想狀態(tài)下得到的物理理論和概念從嚴(yán)格的意義上來(lái)說(shuō)都是不存在的，但它們卻近似地描述了自然世界，因而成為自然科學(xué)技術(shù)的基礎(chǔ)。但只要想提高經(jīng)濟(jì)效率，人們就應(yīng)不斷地追求， ? 盡量地接近這一目標(biāo)。 ? 帕累托最優(yōu)這個(gè)概念對(duì)任何經(jīng)濟(jì)制度都是適用的。當(dāng)經(jīng)濟(jì)人作出選擇后，人們希望對(duì)所導(dǎo)致的均衡結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，與理想的“最優(yōu)”狀態(tài)結(jié)果 (如，資源有效配置、資源平等配置、激勵(lì)相容、信息有效等 )進(jìn)行比較，從而進(jìn)一步對(duì)經(jīng)濟(jì)制度安排給出評(píng)價(jià)和作出優(yōu)劣的價(jià)值判斷 判斷所采用的經(jīng)濟(jì)制度安排是否導(dǎo)致了某些“最優(yōu)” 結(jié)果；還要檢驗(yàn)理論結(jié)果是否與經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)實(shí)一致，能否給出正確預(yù)測(cè)，或具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義；最后，對(duì)所采用的經(jīng)濟(jì)制度和規(guī)則作出優(yōu)劣的結(jié)論，從而判斷是否能給出改進(jìn)辦法。以上所給出均衡概念也包括了在有限理性假設(shè)下所導(dǎo)出的均衡以及任何給定行為(無(wú)論是自利與否 ) 假設(shè)條件下所導(dǎo)致的均衡。它包括了教科書中在自利動(dòng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)以及各種技術(shù)或預(yù)算約束條件下獨(dú)立決策所達(dá)到的均衡。需要指出的是，均衡是一個(gè)相對(duì)的概念。那么人們是如何作出選擇，特別是經(jīng)濟(jì)上的選擇呢？一旦給定經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)制度安排 (游戲規(guī)則 ) 及其它必須遵守的約束條件之后，人們將會(huì)根據(jù)自己的行為方式作出激勵(lì)反應(yīng)，在眾多的可行結(jié)果中通過(guò)權(quán)衡取舍來(lái)選定結(jié)果，稱之為均衡結(jié)果。那么，在給定經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，人們應(yīng)該選擇什么樣的經(jīng)濟(jì)機(jī)制使之達(dá)到所想要達(dá)到的目標(biāo)呢？這正是經(jīng)濟(jì)機(jī)制設(shè)計(jì)理論及其分支 最優(yōu)合同理論和委托代理理論等所想要解決的問題。 ? 當(dāng)研究一個(gè)具體經(jīng)濟(jì)組織或單位的經(jīng)濟(jì)行為和選擇問題時(shí)，經(jīng)濟(jì)制度安排更應(yīng)是內(nèi)生決定的。例如，市場(chǎng)制度在許多情況下會(huì)失靈 (即不能導(dǎo)致資源的有效配置和市場(chǎng)均衡不存在 ) ，這樣人們想尋找替代機(jī)制，或其它更佳的經(jīng)濟(jì)機(jī)制，從而我們需要將制度安排看作為內(nèi)生變量，是由經(jīng)濟(jì)環(huán)境和人的行為方式?jīng)Q定的。在這些研究中，市場(chǎng)制度安排通常假定是外生給定的。在本文中，經(jīng)濟(jì)機(jī)制等同于經(jīng)濟(jì)制度安排。依賴于所討論的問題，一個(gè)經(jīng)濟(jì)的制度安排，也即游戲規(guī)則，可以是外生給定，也可以是內(nèi)生決定的。不同的游戲規(guī)則將導(dǎo)致人們不同的激勵(lì)反應(yīng)，不同的權(quán)衡取舍結(jié)果，從而可能導(dǎo)致非常不同的結(jié)果。 ? 給出制度安排 ? 現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架中的第三個(gè)基本組成部分是給出制度安排，也即游戲規(guī)則。不過(guò)，在理論上至少存在著滿足所有基本公理 (假設(shè) )的偏好關(guān)系和效用函數(shù) (如單調(diào)性，凸性及連續(xù)性 ) ，使效用最大化所導(dǎo)出的需求曲線是向上傾斜的，并且這些公理假設(shè)也比較合乎現(xiàn)實(shí)地描述了經(jīng)濟(jì)人的消費(fèi)行為。這就如同愛因斯坦的相對(duì)論是牛頓力學(xué)的推廣和延拓一樣，前者比后者更一般化，但不能說(shuō)愛因斯坦的相對(duì)論否定或推翻了牛頓力學(xué)。 ? 用有限理性這個(gè)假設(shè)來(lái)否定現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)，將有限理性假設(shè)與理性假設(shè)對(duì)立起來(lái)，認(rèn)為有限理性假設(shè)對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)造成了沖擊。博弈論就是一門專門研究在各種不同行為假設(shè) (如納什均衡行為假設(shè)、占優(yōu)均衡假設(shè)等 )下人們?nèi)绾位?dòng)，并作出最佳決策的理論。 ? 另外，前面談到的盧卡斯所開創(chuàng)的新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)派對(duì)經(jīng)濟(jì)人行為所作出的理性預(yù)期假設(shè)：經(jīng)濟(jì)人會(huì)有意識(shí)地搜集一切與自己經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)信息，并對(duì)此作出最合理的反應(yīng)。對(duì)于消費(fèi)者而言，理性行為就是用自己有限的收入最大限度地滿足個(gè)人的欲望。為什么在現(xiàn)實(shí)中我們需要“黨紀(jì)”、“國(guó)法” ，需要各種法律和規(guī)章制度，比如嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，實(shí)質(zhì)上是為了預(yù)防個(gè)人私利膨脹！由于不知道什么樣的人有私欲，沒有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，這些人就會(huì)任意拿走公家的財(cái)產(chǎn)。 ? 在現(xiàn)實(shí)中，那些經(jīng)常唱著高調(diào)、宣稱一心為公但實(shí)質(zhì)上卻是非常自私的人，一旦他們有機(jī)可乘，相對(duì)于不具有欺騙性的自利人，無(wú)論是給國(guó)家還是給他人往往會(huì)帶來(lái)更加災(zāi)難性的后果。 ? 到文革結(jié)束時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)幾乎處在崩潰的邊緣。 如本節(jié)開頭所指出的那樣，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架并不排除在利他行為假設(shè)下討論制度安排和個(gè)人的權(quán)衡取舍選擇問題。我們當(dāng)然希望政治家們總是追求整個(gè)社會(huì)的福利，真正成為人民公仆，但這往往不現(xiàn)實(shí)。從某種意義上可以說(shuō)，如果人不是“自利”的，也許就不會(huì)有經(jīng)濟(jì)學(xué)。這樣，為了研究人們是如何作出激勵(lì)反應(yīng)和權(quán)衡取舍的選擇，對(duì)所涉及人的行為作出正確判斷和界定是非常重要的一環(huán)。面對(duì)不同行為方式的參與者，所采用的游戲規(guī)則往往也是不同的。這個(gè)假設(shè)至關(guān)重要，是經(jīng)濟(jì)學(xué)的根基。當(dāng)今現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中大多數(shù)的研究結(jié)果主要就是對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境給出不同的界定而得到的。比如，關(guān)于經(jīng)濟(jì)人的行動(dòng)是信息不對(duì)稱 (稱之為隱蔽的行動(dòng) (hidden action))，還是關(guān)于經(jīng)濟(jì)人的特征是信息不對(duì)稱 (稱之為隱蔽的信息 (hidden information))；經(jīng)濟(jì)人是風(fēng)險(xiǎn)中性，還是風(fēng)險(xiǎn)厭惡；契約或機(jī)制是在經(jīng)濟(jì)人了解信息之前制定 (ex ante)，之間制定 (interim)，還是之后制定 (ex post) ；允許共謀還是不允許共謀(collusion)；允許重新談判還是不允許重新談判(renegotiation)；從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所得結(jié)果的價(jià)值是私人價(jià)值，共同價(jià)值，還是關(guān)聯(lián)價(jià)值等方面的差異