回購協(xié)議市場ppt課件-wenkub.com
2025-05-03 22:03 本頁面
【正文】 其中 ? 億元 ? 億元（ 2022年 5月 8日推出） Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University GC014 204014 債券名稱 GC014 回購起始日期 20220508 回購終止日期 回購品種 新質(zhì)押式回購 上市地點(diǎn) 上海 債券品種 14天國債回購 備注 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University GC014（ 2022927 15:0:0） GC014 2022927 15:0:0 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 當(dāng)前價(jià) : 前日收盤價(jià) : 漲跌幅 : 成交量 : 4848000 成交金額 (元 ) Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University ?在《上海證券交易所國債回購交易業(yè)務(wù)操作簡介》中， “ 國債回購的購回價(jià)：如果借貸成本以 100 元面額（國債）予以固定，則：購回價(jià)格 =100 元 +利息 =100 元 +100 元年收益率回購天數(shù) /360 天 ” 。 成交量累計(jì) , 與上周 %。 2022年 6月 17日，國開行發(fā)布公告稱將于 6月 19日在銀行間債市發(fā)行 5年期 浮動 利率金融債， 債券 基準(zhǔn)利率為 shibor。 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 國開行將發(fā) 5年期債券 基準(zhǔn)利率為 7天回購定盤利率 ? 國家開發(fā)銀行將于 3月 29日在銀行間債券市場發(fā)行五年期浮動利率債券 ,其債券基準(zhǔn)利率為中國外匯交易中心公布的 7天回購定盤利率 (FR007)。記排序之后的最大序號為 N， 則 [N/2]（ 取整）位置上的那個(gè)利率即為當(dāng)日的定盤利率，也就是該序列的中位數(shù)。到期資金支付額＝（到期交易凈價(jià)＋到期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息）回購債券數(shù)量/100，單位為元。 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 回購協(xié)議的計(jì)算（二） ? 回購金額為2022000 +4000000 =6344400(元 ) ? 回購利率為 (2139200202200)/2022000 365/92=% ? (42052004000000)/4000000 365/124=% Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 回購利率的計(jì)算 (無利息支付與有利息支付 ) (全國銀行間債券市場債券買斷式回購主協(xié)議 ) 365365dTCDIPTCIPFP?????DIPIPFP 3 6 5??Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University ? IP:首期資金支付額：首期結(jié)算時(shí)逆回購方向正回購方支付的資金額。具體情況如下： 逆回購 操作情況 期限 交易量 招標(biāo)利率 14天 1183億元 %
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1