隨機(jī)過(guò)程ppt課件-wenkub.com
2025-04-26 03:55 本頁(yè)面
【正文】 最后需要說(shuō)明的是， 趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程代表了一個(gè)時(shí)間序列長(zhǎng)期穩(wěn)定的變化過(guò)程，因而用于進(jìn)行長(zhǎng)期預(yù)測(cè)則是更為可靠的。 該模型中已引入了表示確定性趨勢(shì)的時(shí)間變量 t，即分離出了確定性趨勢(shì)的影響 。這 種 趨 勢(shì) 稱 為 確 定 性 趨 勢(shì) （ deterministic trend） 。 換言之 ， 如果一個(gè)包含有某種確定性趨勢(shì)的非平穩(wěn)時(shí)間序列 ， 可以通過(guò)引入表示這一確定性趨勢(shì)的趨勢(shì)變量 ， 而將確定性趨勢(shì)分離出來(lái) 。 這種現(xiàn)象我們稱之為 虛假回歸 或 偽回歸 （ spurious regression） 。 如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過(guò)一次差分變成平穩(wěn)的，就稱原序列是 一階單整（ integrated of 1）序列 ，記為 I(1)。 2)大多數(shù)指標(biāo)的時(shí)間序列是非平穩(wěn)的 ， 如一些價(jià)格指數(shù)常常是 2階單整的 ， 以不變價(jià)格表示的消費(fèi)額 、 收入等常表現(xiàn)為 1階單整 。 一個(gè)簡(jiǎn)單的檢驗(yàn)過(guò)程： 32 四、單整、趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程 33 隨機(jī)游走序列 Xt=Xt1+?t 經(jīng)差分后等價(jià)地變形為 ?Xt=?t 由于 ?t是一個(gè)白噪聲 ， 因此 差分后的序列 {?Xt}是平穩(wěn)的 。 表 ADF分布臨界值表。 模型 1 ： tmiitittXXX ??? ????? ????11 （ * ） 模型 2 ： tmiitittXXX ???? ?????? ????11 （ ** ） 模型 3 ： tmiitittXXtX ????? ??????? ????11 （ *** ） 29 實(shí)際檢驗(yàn)時(shí)從模型 3開(kāi)始 ， 然后模型 模型 1。 為了保證 DF檢驗(yàn)中隨機(jī)誤差項(xiàng)的白噪聲特性 ， Dicky和 Fuller對(duì) DF檢驗(yàn)進(jìn)行了擴(kuò)充 ， 形成了 ADF（ Augment DickeyFuller ） 檢驗(yàn) 。 例如： “ 如果計(jì)算得到的 t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于臨界值的絕對(duì)值，則拒絕 ρ=0”的假設(shè)，原序列不存在單位根，為平穩(wěn)序列。 Dicky和 Fuller于 1976年提出了這一情形下 t統(tǒng)計(jì)量服從的分布 （ 這時(shí)的 t統(tǒng)計(jì)量稱為 ?統(tǒng)計(jì)量 ） ， 即 DF分布 （ 見(jiàn)表 ） 。 對(duì)應(yīng)于（ **）式，則是 ?0或 ? =0。 （ *）式可變形式成差分形式： ?Xt=(1?)Xt1+ ?t =?Xt1+ ? t (**) 檢驗(yàn) （ *） 式是否存在單位根 ?=1， 也可通過(guò)（ **） 式判斷是否有 ? =0。 20 三、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn) 21 單位根檢驗(yàn)（ unit root test） 是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中普遍應(yīng)用的一種檢驗(yàn)方法。 后面將會(huì)看到 :如果一個(gè)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，它常?？赏ㄟ^(guò)取差分的方法而形成平穩(wěn)序列 。 該序列常被稱為是一個(gè) 白噪聲（ white noise） 。 時(shí)間序列分析 已組成現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容，并廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)當(dāng)中 。 因此： 注意： 在雙變量模型中： 12 表現(xiàn)在 :兩個(gè)本來(lái)沒(méi)有任何因果關(guān)系的變量，卻有很高的相關(guān)性 （有較高的 R2)： 例如： 如果有兩列時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢(shì)（非平穩(wěn)的），即使它們沒(méi)有任何有意義的關(guān)系，但進(jìn)行回歸也可表現(xiàn)出較高的可決系數(shù)。 時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn) 一、問(wèn)題的引出：非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型 二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性 三、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn) 四、單整、趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程 8 一、問(wèn)題的引出：非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型 9 ⒈常見(jiàn)的數(shù)據(jù)類型 到目前為止，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有： 時(shí)間序列數(shù)據(jù) （ timeseries data)； 截面數(shù)據(jù) (crosssectional data) 混合截面數(shù)據(jù) （ pooled crosssection data） 面板數(shù)據(jù) （ panel data) ★ 時(shí)間序列數(shù)據(jù)是最常見(jiàn)，也是最常用到的數(shù)據(jù) 。 隨機(jī)過(guò)程的分類 ——平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1