【正文】 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟（天然橡膠、燃料油）步驟分 配 條 件分 配 數(shù)分 配 比 例分配對(duì)象結(jié)果1盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利8%以上的投機(jī)客戶分配完畢2盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟3,4分配3盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利4%以上的投機(jī)客戶分配完畢4盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟5,6分配5盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利4%以下的投機(jī)客戶分配完畢6盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟7,8分配7盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量盈利8%以上的保值客戶分配完畢 8盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余不再分配注：1．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；2．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；3．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；4．投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。第八章 附 則第四十七條 違反本辦法規(guī)定的，交易所可以按本辦法和《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第四十六條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn):（一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常。（四）經(jīng)查實(shí)存在欺詐客戶行為的。第四十四條 通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的，交易所可以對(duì)會(huì)員或客戶發(fā)出書面的“風(fēng)險(xiǎn)警示函”。（三）談話對(duì)象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告交易所，經(jīng)交易所同意后可以書面委托有關(guān)人員代理。（八）交易所認(rèn)定的其他情況。（四）會(huì)員資金異常。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。 由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員作出相應(yīng)的處理。 強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，由交易所記錄執(zhí)行結(jié)果存檔。（二）執(zhí)行及確認(rèn)。若會(huì)員同時(shí)滿足第三十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。 若系多個(gè)會(huì)員超倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量由大到小順序，先選擇超倉(cāng)數(shù)量大的會(huì)員作為強(qiáng)行平倉(cāng)的對(duì)象。 并按上一交易日閉市后合約總持倉(cāng)量由大到小順序，先選擇持倉(cāng)量大的合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)的合約。因結(jié)算準(zhǔn)備金小于零而被要求強(qiáng)行平倉(cāng)的，在保證金補(bǔ)足前，禁止相關(guān)會(huì)員的開倉(cāng)交易。 （五）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)的。強(qiáng)行平倉(cāng)是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對(duì)其有關(guān)持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證客戶所提供的材料的真實(shí)性。 （二）資金來(lái)源說(shuō)明。第二十八條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的非期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所提供下列材料: （一）填寫完整的《非期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表》，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量。第二十七條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所提供下列材料:（一）填寫完整的《期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表》，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)客戶數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量。當(dāng)會(huì)員或者客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限額80%以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，客戶應(yīng)當(dāng)通過(guò)期貨公司會(huì)員報(bào)告。一個(gè)客戶在不同期貨公司會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，其持倉(cāng)量合計(jì)超出持倉(cāng)限額的，交易所可以指定有關(guān)期貨公司會(huì)員對(duì)該客戶超額持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第二十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料或所提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料無(wú)效的，則均以基數(shù)水平論。表十七檔次年交易金額（C1，億元）業(yè)務(wù)系數(shù)1C1 ≤ 800280 ＜ C1 ≤ 1603160 ＜ C1 ≤ 2804280 ＜ C1 ≤ 4005C1 400第二十條 期貨公司會(huì)員的持倉(cāng)限額，由交易所每一年核定一次。信用系數(shù): 以期貨公司會(huì)員凈資產(chǎn)3000萬(wàn)元為底數(shù)（此時(shí)信用系數(shù)為0），在此基礎(chǔ)上，每增加500萬(wàn)元凈資產(chǎn)，信用系數(shù)最大值不得超過(guò)2。注2：黃金期貨合約在進(jìn)入交割月份后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)為0手。交割月前第二月的最后一個(gè)交易日收盤前，各會(huì)員、各客戶在每個(gè)會(huì)員處燃料油期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為10手的整倍數(shù)（遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的，可以順延一天）。 交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤前，各會(huì)員、各客戶在每個(gè)會(huì)員處螺紋鋼、線材期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為30手的整倍數(shù)（遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的，可以順延一天）。 （四）套期保值交易頭寸實(shí)行審批制。限倉(cāng)是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。（五）平倉(cāng)數(shù)量尾數(shù)的處理方法首先對(duì)每個(gè)客戶編碼所分配到的平倉(cāng)數(shù)量的整數(shù)部分分配后再按照小數(shù)部分由大到小的順序進(jìn)行排序，然后按照該排序的順序進(jìn)行分配，每個(gè)客戶編碼1手；對(duì)于小數(shù)部分相同的客戶，如果分配數(shù)量不足，則隨機(jī)進(jìn)行分配。若還有剩余則不再分配。首先分配給屬平倉(cāng)范圍內(nèi)單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%（天然橡膠、燃料油為8%）的投機(jī)頭寸（以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金簡(jiǎn)稱盈利6%以上的投機(jī)頭寸，天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱盈利8%以上的投機(jī)頭寸）；其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)3%（天然橡膠、燃料油為4%），小于6%（天然橡膠、燃料油為8%）的投機(jī)頭寸（以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金簡(jiǎn)稱盈利3%以上的投機(jī)頭寸，天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱盈利4%以上的投機(jī)頭寸）；再次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D3交易日結(jié)算價(jià)3%（天然橡膠、燃料油為4%）的投機(jī)頭寸（以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金簡(jiǎn)稱盈利3%以下的投機(jī)頭寸，天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱盈利4%以下的投機(jī)頭寸）；最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價(jià)6%（天然橡膠、燃料油為8%）的保值頭寸（以下銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金簡(jiǎn)稱盈利6%以上的保值頭寸，天然橡膠、燃料油簡(jiǎn)稱盈利8%以上的保值頭寸）。（二）客戶單位凈持倉(cāng)盈虧的計(jì)算方法客戶該合約凈持倉(cāng)盈虧的總和（元）客戶該合約單位凈持倉(cāng)盈虧 = 客戶該合約的凈持倉(cāng)量（重量單位）上式中銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、天然橡膠、燃料油的重量單位為噸，黃金的重量單位為克。措施二：在D4交易日結(jié)算時(shí)，交易所將D3交易日閉市時(shí)以漲跌