金融時(shí)間序列分析—總結(jié)-wenkub.com
2024-11-22 23:54 本頁面
【正文】 ? 第三步，如果變量不僅存在滯后影響，還存在同期影響關(guān)系，則建立 VAR模型不太合適，這種情況下需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，可考慮 SVAR模型。 ? 1 VAR模型建立步驟 ? 第一步：不問序列如何均可建立初步的 VAR模型（數(shù)據(jù)可能平穩(wěn)，也可能部分平穩(wěn)，還可能不平穩(wěn)，滯后階數(shù)任意指定。 ? （ 1）如檢驗(yàn)不協(xié)整，說明沒長期穩(wěn)定關(guān)系，可以做 VAR模型，但是模型建立后要做穩(wěn)定性分析：做 AR根的圖表分析，如所有單位根小于 1，說明 VAR模型定，滿足脈沖分析及方差分解所需條件之一。 ? 1做協(xié)整檢驗(yàn)前作 VAR的原因是，協(xié)整檢驗(yàn)是對滯后期和檢驗(yàn)形式非常敏感的檢驗(yàn)，首先需要確定最優(yōu)滯后。而因果關(guān)系檢驗(yàn)解決的就是這個(gè)問題。 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 《 金融時(shí)間序列分析 》 7 建模注意要點(diǎn) 5 ? 單位根檢驗(yàn)是檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，或是說單整階數(shù)。 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 《 金融時(shí)間序列分析 》 6 建模注意要點(diǎn) 4 ? 先做單位根檢驗(yàn)，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型； ? 若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第 i次差分時(shí)序列平穩(wěn)，則服從 i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù) P值和原假設(shè)判定）。 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 《 金融時(shí)間序列分析 》 5 建模注意要點(diǎn) 3 ? 平穩(wěn)性檢驗(yàn)有 3個(gè)作用： 1）檢驗(yàn)平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗(yàn)，非平穩(wěn)，作協(xié)整檢驗(yàn)。 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 《 金融時(shí)間序列分析 》 4 建模注意要點(diǎn) 2 ? 當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時(shí)，可以建
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