計量經(jīng)濟學(xué)課程設(shè)計--我國上證指數(shù)的影響因素的分析-wenkub.com
2025-05-31 15:27 本頁面
【正文】 這個方向的研究如 果做的更深入細致些，應(yīng)該對股市的長期投資有個指導(dǎo)意義；短期 波動較大 ， 不好 指導(dǎo) 做決策。 做完之后我發(fā)現(xiàn)新股發(fā)行量這個變量也有問題，應(yīng)該找到在上海證券交易所上市的股票更有說服力 ，并且融資不僅表現(xiàn) 在新股發(fā)行，還有上市公司的增發(fā)配股等等 。 基本上和我的預(yù)期也差不多，因為股市這東西興起才 20年多點，如果在幾十年后再做這個研究，擬合度肯定還會更高。我們的 A股，還是存在很多制度缺陷，新股發(fā)行不能靠政策審批，要看市場的意愿， 一味的想要多融資而發(fā)行新股，有點殺雞取卵，長久來看對股市十分不利。 貨幣、企業(yè)狀況、股市三者也是相互依存和影響的，我覺得國家近幾年的擴大內(nèi)需還是有道理的，但是我看到的基本是做一些基礎(chǔ)建設(shè)，這些帶動的恐怕只有一些相關(guān)大型企業(yè)，真正開發(fā)我們 14 億左右人口的市場還需要中小企業(yè)的帶動。并且三個數(shù)據(jù)和上一年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)差很多，從某種層面來說能反映 2021 年的經(jīng)濟狀況不太正常，貨幣供應(yīng)量竟然在我統(tǒng)計的年份里是 9 最低得，才只有 %。 3，計量經(jīng)濟學(xué) 檢驗 （ 1） 異方差檢驗 利用 White 檢驗對模型進行異方差檢驗 ： Heteroskedasticity Test: White Fstatistic Prob. F(9,8) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(9) 7 Scaled explained SS Prob. ChiSquare(9) Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/27/13 Time: 19:09 Sample: 1994 2021 Included observations: 18 Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 5802603. 3958918. X1 X1^2 X1*X2 X1*X3 X2 X2^2 X2*X3 X3 X3^2 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +12 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 由上表可知 Obs*Rsquared=，查自由度 9 的卡方分布值為 ， 所以接受原假設(shè)，表明殘差是同方差的，不存在異方差性。 在假定其它變量不變的情況下， 當(dāng)年存款準(zhǔn)備金每增加 1
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