經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策時(shí)間序列平滑預(yù)測法-wenkub.com
2024-08-26 12:35 本頁面
【正文】 特點(diǎn)：起初增長速度很慢，隨后逐漸加快，到一定階段又變慢，直到增長速度趨于零為止。 第三節(jié) 指數(shù)曲線和修正指數(shù)曲線趨勢預(yù)測 兩邊取自然對數(shù)，可化為對數(shù)曲線模型 指數(shù)曲線 tt aby ?特點(diǎn)：環(huán)比為一常數(shù)，即 byytt ??1某些經(jīng)濟(jì)變量。 三次多項(xiàng)式曲線趨勢預(yù)測 332210 tbtbtbby t ????估計(jì)方法： 1. 最小二乘法 2. 四點(diǎn)法。它們可描述產(chǎn)品的壽命周期中四個(gè)階段（投入、成長 、成熟、衰退）的發(fā)展變化 。1 1998年季 時(shí)期序 t Yt k Fk 利用最小二乘法，或從圖示中目估截距和斜率的方法求得趨勢方程 btaY t ??? 表示時(shí)序變量 Yt的趨勢值 tY? 季節(jié)指數(shù)是指實(shí)際值與趨勢值之比，記作 FK。 一般地， 值取得越大，預(yù)測值越不穩(wěn)定，但對實(shí)際數(shù)據(jù)的反應(yīng)越敏感；相反， 越小，預(yù)測值越穩(wěn)定，但對實(shí)際數(shù)據(jù)的反應(yīng)越遲緩，在實(shí)際中，若序列變化較平穩(wěn)，則 值應(yīng)小一些（ ~）；若序列存在或高或低的明顯趨勢，則 值應(yīng)大一些（ ~），常取使 最小的 值。 一、一次指數(shù)平滑法 在加權(quán)移動平均法中假設(shè) ??? ????? ? 1101 rrnW ii ，則有 ntnttwtntnttwtYrrYYMYrrYYM???????????????????121)1(111????????從而 ntnwttwt YrrMYM ???? ??? ?? )1(當(dāng) n很大時(shí)，上式尾項(xiàng)可以忽略不計(jì)，即 )()1()1()1()1(wttwtwttwtMYMMYM???????????????? 為了便于同移動平均法區(qū)別，用 St代替 Mt 2. 序列必須具備較好的線性變化趨勢，否則預(yù)測誤差也會較大。 二、加權(quán)移動平均法 由經(jīng)濟(jì)理論知：最近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能更多地反映經(jīng)濟(jì)變化的趨勢。 新的移動平均值是對前一移動平均值的修正， n越大，則修正量越小，從而平滑效果越好。 2. 只適用于序列值變化不大的情況。 三、時(shí)間序列預(yù)測 時(shí)間序列預(yù)測是通過對預(yù)測對象的時(shí)間序列分析，以某種方法對時(shí)間發(fā)展的趨勢進(jìn)行外推或延伸，借以預(yù)測下一期或以后若干期預(yù)測對象的可能值，一般分為趨勢變化預(yù)測、季節(jié)變化預(yù)測、隨機(jī)變化預(yù)測。 第二節(jié) 移動平均預(yù)測法 該方法是考慮時(shí)間序列的長期趨勢變動的作用而建立的外推預(yù)測。當(dāng)時(shí)間序列呈上升趨勢 時(shí)，預(yù)測值偏低，當(dāng)時(shí)間序列呈下降趨勢時(shí)，預(yù)測值偏高。 )(111ntnYYMnYYYYYntttntntnttt????????????????? ?nYYYM ntttt11 ??? ???? ?? 當(dāng)數(shù)據(jù)的隨機(jī)性較大時(shí)，宜選用較大的 n. 這有利于
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