銀行的環(huán)球市場業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告-資料下載頁
2025-02-16 14:55本頁面
【正文】 0。62,00075072,000750總計(jì) 6,0003,5005,00038樣 表市場風(fēng)險(xiǎn)管理 ——利率風(fēng)險(xiǎn)n 應(yīng)計(jì)帳戶利率風(fēng)險(xiǎn)限額錯配總額限額 USD/PVBP10,000期限限額 3年 各貨幣分期限錯配 /USD/PVBP貨幣 現(xiàn)金 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7F8 F9F12F13F20F21F28F29F40F41F120F121+總計(jì)EUC 1,500 1,200 1,000 750 750 750 1,500 1,500 1,000 5,000USD 600 500 400 300 300 300 800 800 100 2,000CHF 600 500 400 300 300 300 200 200 100 1,500GBP 600 500 400 300 300 300 200 200 100 1,500JPY 600 500 400 300 300 300 200 200 100 1,500SGD 200 150 100 75 75 75 75 75 75 500HKD 200 150 100 75 75 75 75 75 75 500其他 200 150 100 75 75 75 75 75 75 500總計(jì) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 10,000允許的工具 最長期限 總價(jià)值國庫券 12個月 USD10mCDs24個月 USD5m盯市評估標(biāo)準(zhǔn) USD1m39樣 表市場風(fēng)險(xiǎn)管理 ——股票風(fēng)險(xiǎn)n 股票風(fēng)險(xiǎn)n 產(chǎn)生于持有股票或以股票為基礎(chǔ)的金融工具的頭寸，或多頭或空頭，其風(fēng)險(xiǎn)敞口隨股票市場價(jià)格變化而變化。股票風(fēng)險(xiǎn)可以來自于實(shí)際持有股票，或股票衍生產(chǎn)品，或股指套利交易。n 股票風(fēng)險(xiǎn)限額n 如果是背對背交易，沒有限額要求（但信用和資本仍有額外的需要）n 股票交易、股票融資、股票期權(quán)、股指套利分別設(shè)置限額。n 股權(quán)交易限額允許交易的性質(zhì)代客交易，自營交易，一籃子股票的客戶交易（ programme trading）持有期限 30個日歷日交易限額市場 總限額 (USD m) 凈限額 (USD m)瑞士 25 15美國，日本 20 10英國 75 40香港 50 25總計(jì) 100 50允許的工具股票 股票期貨 股票指數(shù)期貨最大損失限額每日 80,000每月 100,000特別限制 對任何特定股票和行業(yè)的限制。對于股票風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置三種風(fēng)險(xiǎn)限額 ：（ 1）股票交易限額（ 2）股票融資限額（ 3）股票期權(quán)限額（ 4）股指套利限額40樣 表市場風(fēng)險(xiǎn)管理 ——股票風(fēng)險(xiǎn)n 股票融資限額n 股票融資一般包括股票借貸、股票互換等，其收入來自于費(fèi)用、融資、紅利和傭金。n 從事股票融資的交易員必須得到授權(quán)書，主要內(nèi)容包括：允許的工具（存款、貸款、證券的種類），接受的抵押品，借出的抵押品，持有期，流動性和重要收購規(guī)則，匯率、利率和股票敞口，止損點(diǎn)，其他特別限制，等等。n 股票期權(quán)限額n 分為兩種情況 ：（ 1） 僅購入，（ 2）期權(quán)交易。n 僅購入 的期權(quán)限額主要表現(xiàn)為期權(quán)費(fèi)，一般包括：n 期權(quán)費(fèi)限額（限制了最大損失）n 期權(quán)最長期限n 允許的股票和或指數(shù)清單n 期權(quán)交易 只允許有適當(dāng)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)開展，限額形式如下：對于股票風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置三種風(fēng)險(xiǎn)限額 ：（ 1）股票交易限額（ 2）股票融資限額（ 3）股票期權(quán)限額（ 4）股指套利限額允許交易的性質(zhì)交易限額 總頭寸 USD10m凈頭寸 USD5m波動率限額 單一股票 USD1m全部股票 USD3m情景矩陣限額 單一股票和單一指數(shù) USD1m全部 USD5m期權(quán)最長期限
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