【正文】 最小收益值中的最大值，那么這個最 大值所對應(yīng)的方案最優(yōu)。 先求每個策略方案在各種自然狀態(tài)下的最大費(fèi)用 值或損失值，再求各最大費(fèi)用值或損失值中的最 小值，那么這個最小值所對應(yīng)的方案最優(yōu)。 ?不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析的區(qū)別與聯(lián)系 【例 136】：設(shè)有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。 （１）若按照最小最大準(zhǔn)則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最小收益分別為：－１、－４、－２，最大的為－１，故策略方案Ａ最為有利。 （２）若按照最大最小準(zhǔn)則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最大收益分別為：３、６、５，最小的為３，故策略方案Ａ最為有利。 損益 值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 二、最大最大或最小最小準(zhǔn)則（樂觀準(zhǔn)則） 1. 最大最大準(zhǔn)則（對收益而言） 2. 最小最小準(zhǔn)則（對費(fèi)用或損失而言） 先求每個策略方案在各種自然狀態(tài)下的最大收益 值，再求各最大收益值中的最大值，那么這個最 大值所對應(yīng)的方案最優(yōu)。 先求每個策略方案在各種自然狀態(tài)下的最小費(fèi)用 值或損失值，再求各最小費(fèi)用值或損失值中的最 小值，那么這個最小值所對應(yīng)的方案最優(yōu)。 【例 137】：設(shè)有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。 （１）若按照最小最小準(zhǔn)則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最小收益分別為：－１、－４、－２，最小的為－４，故策略方案Ｂ最為有利。 （２）若按照最大最大準(zhǔn)則，則三個方案在四種狀態(tài)下的最大收益分別為：３、６、５，最大的為６，故策略方案Ｂ最為有利。 損益 值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 三、赫威茨準(zhǔn)則（ Hurwice） C＝ α （最樂觀結(jié)果） +（ 1－ α ）（最悲觀結(jié)果） 式中： α — 樂觀指數(shù)，取值范圍從 0到 1。 α ＝ 0，表示極端悲觀； α ＝ 1，表示極端樂觀。 基本思路：把決策者的目標(biāo)放在過分悲觀和過分樂觀之 間而提出的一種準(zhǔn)則，使用該準(zhǔn)則可以反映悲觀和樂觀 各種不同水平。該準(zhǔn)則首先規(guī)定一個樂觀指數(shù)，然后按 下式計(jì)算每個策略方案的 C值，最后通過比較各策略方案 的 C值進(jìn)行方案選擇。 判別準(zhǔn)則： 對收益而言，取 C值最大的方案；對費(fèi)用而 言，取 C值最小的方案。 【例 138】：設(shè)有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。用赫威茨準(zhǔn)則決策，樂觀系數(shù) α ＝０．７５。 解：各策略方案用赫威茨判別式計(jì)算結(jié)果分別為： 方案Ａ：０．７５ ３＋０．２５ （－１）＝２．０ 方案Ｂ：０．７５ ６＋０．２５ （－４）＝３．５ 方案Ｃ：０．７５ ５＋０．２５ （－２）＝３．２５ 方案Ｂ的值最高，所以應(yīng)選這個策略方案 。 損益 值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 四、等可能準(zhǔn)則（拉普拉斯準(zhǔn)則） 由于各種狀態(tài)的出現(xiàn)是不確定的，因此就對各種狀態(tài)的出現(xiàn)“一視同仁”，即認(rèn)為各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率是相等的。然后，按風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的期望值準(zhǔn)則進(jìn)行決策。 【例 139】：設(shè)有下表的決策問題，有三個備選方案和四個自然狀態(tài)，各種自然狀態(tài)的概率如表所示，表中的數(shù)據(jù)為損益值。用等可能準(zhǔn)則決定最有利的方案。 解： ＥＡ＝３ １／４－１ １／４＋１ １／４ ＋１ １／４＝１．００ ＥＢ＝４ １／４＋０ １／４－４ １／４ ＋６ １／４＝１．５０ ＥＣ＝５ １／４－２ １／４＋０ １／４ ＋２ １／４＝１．２５ 策略方案Ｂ最有利。 損益 值 Rij 方案 自然狀態(tài) Sj S1 S2 S3 S4 狀態(tài)概率 P（ Sj） （ ） （ ） （ ） （ ） A 3 1 1 1 B 4 0 4 6 C 5 2 0 2 五、后悔值準(zhǔn)則（ Savage） 將每種狀態(tài)下的最高值（指收益）或最低值（指費(fèi)用或損失）作為理想目標(biāo)，并將該狀態(tài)中的其他值與理想目標(biāo)值相減，所得之差稱為未達(dá)到理想的后悔值。 計(jì)算每個策略方案在各種狀態(tài)下的后悔值，從中找出最大后悔值作為該方案的后悔值，比較各方案的后悔值，后悔值小的方案為好的方案。 【例 1310】：對下表中的問題，用后悔值準(zhǔn)則決策，表中數(shù)值為收益。 解：結(jié)果列于上表，有表可以看出，方案 1和 2的后悔值均大于方案 3的后悔值，所以選方案 3。 方案 自然狀態(tài) 后悔值 S1 S2 S3 S4 1 2（ =53） 1 0 5 5 2 1=（ 54） 0 5 4 5 3 0=（ 55） 2 1 4 4（最?。? 167。 4 風(fēng)險(xiǎn)管理 一、風(fēng)險(xiǎn)識別 風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)分析和管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，其主要任務(wù)是明確風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性，為風(fēng)險(xiǎn)測度、風(fēng)險(xiǎn)決策和風(fēng)險(xiǎn)控制奠定基礎(chǔ)。 一、風(fēng)險(xiǎn)識別（續(xù)） 風(fēng)險(xiǎn)識別的一般步驟是： 明確所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 找出影響目標(biāo)的全部因素 分析因素的相對影響程度 根據(jù)對各因素向不利方向變化 的可能性進(jìn)行分析、判斷、 并確定主要風(fēng)險(xiǎn)因素。 二、風(fēng)險(xiǎn)測度 度量風(fēng)險(xiǎn)大小不僅要考慮損失或負(fù)偏離發(fā)生的大小范圍，更要綜合考慮各種損失或負(fù)偏離發(fā)生的可能性大小，即概率。 概率 客觀概率 主觀概率 用科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，推斷、計(jì)算隨機(jī)事件發(fā)生的可能性大小，是對大量歷史先例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到的。 當(dāng)某些事件缺乏歷史統(tǒng)計(jì)資料時(shí)，由決策人自己或借助于咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)＜覒{經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估計(jì)得出的。 二、風(fēng)險(xiǎn)測度（續(xù)） 風(fēng)險(xiǎn)測度主要是確定隨機(jī)變量的概率分布以及期望值和方差等參數(shù)。 概率分布 方差 期望值 三、風(fēng)險(xiǎn)決策 四、風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)回避 損失控制 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)保留 風(fēng)險(xiǎn)回避 風(fēng)險(xiǎn)回避是投資主體有意識地放棄風(fēng)險(xiǎn)行為，完全避免特定的損失風(fēng)險(xiǎn)。簡單的風(fēng)險(xiǎn)回避是一種最消極的風(fēng)險(xiǎn)處理辦法，因?yàn)橥顿Y者在放棄風(fēng)險(xiǎn)行為的同時(shí)，往往也放棄了潛在的目標(biāo)收益。 風(fēng)險(xiǎn)行為 有意識放棄 風(fēng)險(xiǎn)回避（續(xù)） 所以一般只有在以下情況下才會采用這種方法： （ 1）投資主體對風(fēng)險(xiǎn)極端厭惡。 （ 2）存在可實(shí)現(xiàn)同樣目標(biāo)的其他方案，其風(fēng)險(xiǎn)更低。 （ 3）投資主體無能力消除或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）投資主體無能力承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，或承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)得不到足夠的補(bǔ)償。 損失控制 損失控制不是放棄風(fēng)險(xiǎn)，而是制定計(jì)劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實(shí)際損失。 事前階段 事中階段 事后階段 事前控制的目的主要是為了降低損失的概率 事中和事后的控制主要是為了減少實(shí)際發(fā)生的損失。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是指通過契約，將讓渡人的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給受讓人承擔(dān)的行為。通過風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移過程有時(shí)可大大降低經(jīng)濟(jì)主體的風(fēng)險(xiǎn)程度。 讓渡人 受讓人 契約 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)保留 風(fēng)險(xiǎn)保留，即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。也就是說，如果損失發(fā)生，經(jīng)濟(jì)主體將以當(dāng)時(shí)可利用的任何資金進(jìn)行支付。 無計(jì)劃自留 有計(jì)劃自留 無計(jì)劃自留 指風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生后從收入中支付，即不是在 損失前做出資金安排。 有計(jì)劃自留 指可能的損失發(fā)生前，通過做出各種資金安 排以確保損失出現(xiàn)后能及時(shí)獲得資金以補(bǔ)償損失。 風(fēng)險(xiǎn)自留 本章小結(jié) ? 風(fēng)險(xiǎn)決策準(zhǔn)則及其應(yīng)用： 滿意度準(zhǔn)則、最大可能準(zhǔn)則、期望值準(zhǔn)則、期望值方差準(zhǔn)則； ? 決策樹在技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用： 最大最小或最小最大準(zhǔn)則、最大最大或最小最小準(zhǔn)則、赫威茨準(zhǔn)則、等可能準(zhǔn)則、后悔值準(zhǔn)則； ? 不確定型決策的準(zhǔn)則和應(yīng)用； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的一般策略和方法： 風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓、綜合與分散、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 參考文獻(xiàn) [1]《技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第三版），劉曉君編著，西北大學(xué)出版社， 。 [2]《工程經(jīng)濟(jì)學(xué)》（普通高等教育“十五”國家及規(guī)劃教材、高校工程管理專業(yè)指導(dǎo)委員會規(guī)劃推薦教材），劉曉君主編，中國建筑工業(yè)出版社， 。 [3]建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）國家發(fā)展改革委 建設(shè)部發(fā)布 中國計(jì)劃出版社 2023年 [4]工程項(xiàng)目組織與管理，注冊咨詢工程師，中國計(jì)劃出版社， 2023年。 [6]實(shí)用項(xiàng)目管理，左美云，清華大學(xué)出版社， 2023年 [7]工程風(fēng)險(xiǎn)管理，鄧鐵軍，人民交通出版社 ,2023年 ?相關(guān)文章超鏈接 [1]工程風(fēng)險(xiǎn)決策可靠性分析 [2]構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的策略研究 [3]基于 ELECTRE法的風(fēng)險(xiǎn)決策方法 [4]基于風(fēng)險(xiǎn)管理的大型工程項(xiàng)目全壽命保險(xiǎn)策略 [5]建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理與工程保險(xiǎn) [6]建筑工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì) [10]信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法綜述 [9]新建路橋施工企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 [7]礦業(yè)工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策方法綜述 [8]試論金融風(fēng)險(xiǎn)管理