基于arch模型的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)-資料下載頁(yè)
2025-08-09 15:41本頁(yè)面
【正文】 。DurbinWatson statProb(Fstatistic)Inverted AR Roots.26 圖8 殘差項(xiàng) （4） () () ()= F= AIC= SC= （5）() () () ()= F= AIC= SC=（3） 式是對(duì)殘差平方的一階自回歸，（4）式是對(duì)殘差平方的二階自回歸，（5）式是對(duì)殘差平方的三階自回歸。通過對(duì)三個(gè)式子擬合優(yōu)度的比較，以及根據(jù)AIC準(zhǔn)則可知，對(duì)殘差平方的三階自回歸擬合的最好，ARCH(3)模型可以很好的你和數(shù)據(jù)。 基本結(jié)論 從以1947年到2009年消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)作為通貨膨脹率的實(shí)證結(jié)果來(lái)看,關(guān)于美國(guó)通貨膨脹率所存在的條件異方差現(xiàn)象的估計(jì)模型,與一些學(xué)者的研究有所不同,實(shí)證結(jié)果并未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)的通貨膨脹率存在GARCH過程及其其他特征,而僅存在ARCH(3)現(xiàn)象。當(dāng)然由于所用數(shù)據(jù)不同而得出不同結(jié)論,但這也說明這一時(shí)期消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)只是存在一階的ARCH模型,而不需要描述為一個(gè)高階的ARCH模型。參考文獻(xiàn)：[1]李子奈，潘文卿 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》高等教育出版社[2] 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》(第四版） 中國(guó)人民大學(xué)出版社[3]于俊年 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews的使用》對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社[4] 著 潘家柱 譯 《金融時(shí)間序列分析》 機(jī)械工業(yè)出版社[5]張衛(wèi)東 《中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社[6]多恩布什、費(fèi)希爾 著 王志偉 譯 《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第8版） 中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社[7]高鴻業(yè) 主編 《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》（宏觀部分）（第五版） 北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社 20
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