柜買中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲存庫申報說明-資料下載頁
2025-07-19 20:06本頁面
【正文】 申報機構(gòu)依交易實質(zhì)申報 。 例如 FX Forward搭配反向 Spot或 Forward者，應(yīng)即申報 FX Swap 交易。 ? 其他較複雜之商品型態(tài)將於第 三 階段申報格式再行討論。 29 DPSP申報多空部位定義 30 1. 多頭部位 2. 空頭部位利率 S e ll F R A 、預(yù)購債券 B uy F R A 、預(yù)售債券匯率預(yù)購商品貨幣，例如：預(yù)購 U S D /TW D 、EU R /USD 、 U S D /J P Y 、 A U D /USD預(yù)售商品貨幣，例如：預(yù)售 U S D /TW D 、EU R /USD 、 U S D /J P Y 、 A U D /USD權(quán)益證券 預(yù)購 預(yù)售商品 預(yù)購 預(yù)售信用利率 I R S R e c e ive F ix e d Rate I R S P a y F ix e d Rate匯率 CCS 遠期買入商品貨幣 CCS 遠期賣出商品貨幣權(quán)益證券 遠期買入 遠期賣出商品 遠期買入 遠期賣出信用 P r ote c tion S e ller P r ote c tion B uy e r利率B uy F loor 、 S e ll C a p 、 B uy R e c e ive rS w a ption 、 S e ll P a y e r S w a ptionB uy C a p 、 S e ll F loor 、 S e ll R e c e ive rS w a ption 、 B uy P a y e r S w a ption匯率 B uy 商品貨幣 C a ll 、 S e ll 商品貨幣 P ut B uy 商品貨幣 P ut 、 S e ll 商品貨幣 C a ll權(quán)益證券 B uy C a ll 、 S e ll P ut B uy P ut 、 S e ll C a ll商品 B uy C a ll 、 S e ll P ut B uy P ut 、 S e ll C a ll信用 P r ote c tion S e ller P r ote c tion B uy e r說明：1. 涉及兩貨幣之外匯商品依國際慣例之商品貨幣判別部位型態(tài)，例如： U S D /TW D 商品貨幣為 U S D2. 遠期及交換契約視〞遠端〞為買或賣判別部位型態(tài)，例如：預(yù)購遠期 U S D /TW D ，為多頭部位交換契約S w a p遠期契約F or w a r d選擇權(quán)契約O ptions附錄、申報資料格式與範例 ? 日申報檔 ? () ? () ? () ? () ? () ? 日異動檔 ? () ? () ? () ? 月申報檔 ? () ? 畫面輸入 總資產(chǎn) /總負債部位月報表 ? FAQ 31 32 簡報完畢 敬請指教 聯(lián)絡(luò)人：櫃買中心債券部陳德鄉(xiāng)副理 TEL: 23666093 聯(lián)絡(luò)人：櫃買中心債券部劉弟勇組長 TEL: 23666112 聯(lián)絡(luò)人：櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: 23668035 聯(lián)絡(luò)人：櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: 23668077 聯(lián)絡(luò)人：櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: 23666141
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