期貨課程論文03611142胡夏冬-資料下載頁(yè)
2025-06-28 14:55本頁(yè)面
【正文】 貨方式是每個(gè)月生產(chǎn)的30萬噸動(dòng)力煤三個(gè)月后交貨，連續(xù)不斷，銷售價(jià)格隨行就市。為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)每年都要制定年度套期保值計(jì)劃，由于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格每個(gè)月都會(huì)發(fā)生變化，該計(jì)劃由12個(gè)月度套期保值方案組成?，F(xiàn)在要做的就是2014年5月30萬噸動(dòng)力煤的單筆套期保值方案?，F(xiàn)貨交易價(jià)格預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)分析隨著夏季用電高峰高峰的到來和人民幣持續(xù)貶值的預(yù)期，動(dòng)力煤的需求和進(jìn)口成本會(huì)上升，直接導(dǎo)致9月份動(dòng)力煤價(jià)格會(huì)高于5月份。目標(biāo)合約及方向、數(shù)量選擇無需套保。二、套期保值策略設(shè)計(jì)牛市策略：牛市出現(xiàn)回調(diào)需套期保值。三、建倉(cāng)目標(biāo)價(jià)位設(shè)計(jì)從20140303 至 20140601期間，,.基差等于平均基差時(shí)的阻力位已經(jīng)突破，現(xiàn)在在1880點(diǎn)壓力位附近建倉(cāng)。買了一個(gè)月30萬噸動(dòng)力煤看空合約，并且分批建倉(cāng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。五、 操作風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)六、 套保頭寸了結(jié)設(shè)置第五章 模擬投資心得會(huì)總結(jié)本次模擬期貨交易：我認(rèn)為我經(jīng)過認(rèn)真的操作，雖然沒有保住本金，但某方面上我是成功的。期貨模擬交易讓我對(duì)個(gè)人投資有了更深刻的認(rèn)識(shí)。對(duì)于的相對(duì)保守的性格，是不適宜進(jìn)行期貨投資的，因?yàn)槲覀儾痪邆鋸?qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。必須從性格、知識(shí)等各方面素質(zhì)有全面的提升后才能進(jìn)行期貨投資。全面提升自己是一個(gè)學(xué)習(xí)和探索的過程，是面對(duì)人生的態(tài)度。參考文獻(xiàn)：《酒田戰(zhàn)法》 東方財(cái)富網(wǎng)《動(dòng)力煤基
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