數(shù)據(jù)挖掘的其他基本功能簡(jiǎn)介-資料下載頁(yè)
2025-06-25 07:18本頁(yè)面
【正文】 違約概率估計(jì)值（可以頻率作為概率的估計(jì)值）； 參照巴塞爾協(xié)議對(duì)VaR模型檢驗(yàn)的“三重區(qū)域”法檢驗(yàn)對(duì)各信用等級(jí)借款人違約概率估計(jì)的準(zhǔn)確性。 確定銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系，確定各信用等級(jí)借款人的違約率估計(jì)值。 需要?jiǎng)澐钟?xùn)練樣本組與檢驗(yàn)樣本組。構(gòu)建方案2：步驟如下： 數(shù)據(jù)整理； 指標(biāo)的聚類分析，通過(guò)SAS軟件實(shí)現(xiàn)； 各指標(biāo)預(yù)測(cè)借款企業(yè)違約的信息含量測(cè)定——信號(hào)、噪音差分析方法，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘軟件實(shí)現(xiàn)； 預(yù)測(cè)指標(biāo)的選取和原始指標(biāo)到信號(hào)指標(biāo)的轉(zhuǎn)換； 利用決策數(shù)方法進(jìn)行借款人信用等級(jí)細(xì)分； 適當(dāng)合并細(xì)分的信用等級(jí)，建立銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系； 確定各信用等級(jí)借款人的違約概率估計(jì)值（可以頻率作為概率的估計(jì)值）； 參照巴塞爾協(xié)議對(duì)VaR模型檢驗(yàn)的“三重區(qū)域”法檢驗(yàn)對(duì)各信用等級(jí)借款人違約概率估計(jì)的準(zhǔn)確性。 確定銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系，確定各信用等級(jí)借款人的違約率估計(jì)值。 需要?jiǎng)澐钟?xùn)練樣本組與檢驗(yàn)樣本組。構(gòu)建方案3：步驟如下： 數(shù)據(jù)整理； 指標(biāo)的聚類分析，通過(guò)SAS軟件實(shí)現(xiàn)； 各指標(biāo)預(yù)測(cè)借款企業(yè)違約的信息含量測(cè)定——信號(hào)、噪音差分析方法，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘軟件實(shí)現(xiàn)； 預(yù)測(cè)指標(biāo)的選取和原始指標(biāo)到信號(hào)指標(biāo)的轉(zhuǎn)換； 利用Logistic回歸或Probit過(guò)程建立借款人違約概率預(yù)測(cè)模型； 基于模型給出的違約概率大小建立銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系； 確定各信用等級(jí)借款人的違約概率估計(jì)值（可以頻率作為概率的估計(jì)值）； 參照巴塞爾協(xié)議對(duì)VaR模型檢驗(yàn)的“三重區(qū)域”法檢驗(yàn)對(duì)各信用等級(jí)借款人違約概率估計(jì)的準(zhǔn)確性。 確定銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系，確定各信用等級(jí)借款人的違約率估計(jì)值。需要?jiǎng)澐钟?xùn)練樣本組與檢驗(yàn)樣本組。10 / 10
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