計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包eviews上機(jī)內(nèi)容講稿-資料下載頁(yè)
2025-05-14 02:57本頁(yè)面
【正文】 量。在我們使用的一元回歸例子中，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用沒有區(qū)別。當(dāng)我們分析多元回歸模型的異方差問(wèn)題時(shí)，因?yàn)樗x輔助回歸方程的解釋變量不同，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用就不同了。（圖十七）4．White異方差校正功能和加權(quán)最小二乘法（1）White 異方差校正功能：我們使用案例ch41的數(shù)據(jù)，點(diǎn)工具欄上點(diǎn)Proc\make Equations，選擇估計(jì)方法—普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，在LS\TSLS Options選項(xiàng)框中選擇Heteroskedasticity Consistent Covariance\White\OK，回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到校正后的回歸方程（見圖十八）。同學(xué)們可以比較圖十八中的方程與普通最小二乘法得到的方程（圖十五）。（圖十八）（2）加權(quán)最小二乘法：我們使用案例ch41的數(shù)據(jù)，點(diǎn)工具欄上點(diǎn)Proc\make Equations，選擇估計(jì)方法—普通最小二乘法，點(diǎn)擊Options 按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，在LS\TSLS Options選項(xiàng)框中選擇Weighted LS/TSLS\在對(duì)話框內(nèi)輸入權(quán)重resid^（1/2）\OK應(yīng)用，回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊OK得到加權(quán)最小二乘法回歸方程（見圖十九，并與圖十五中的方程比較）。（圖十九）Eviews中進(jìn)行加權(quán)最小二乘估計(jì)的過(guò)程為：選定一個(gè)與殘差標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù)成比例的序列作為權(quán)數(shù)，然后將權(quán)數(shù)序列除以該序列的均值進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，將經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化處理的序列作為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)作最小二乘估計(jì)，這種做法不影響回歸結(jié)果。但應(yīng)該注意，Eviews的這種標(biāo)準(zhǔn)化處理過(guò)程對(duì)頻率數(shù)據(jù)不適用。八、一階（高階）序列相關(guān)校正（課本P115的案例）當(dāng)線性回歸模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是序列相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量盡管是無(wú)偏的，但卻不是有效的。當(dāng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)有一階序列相關(guān)時(shí)，使用AR(1)可以獲得有效估計(jì)量。，其結(jié)果見圖二十：（圖二十）2．序列相關(guān)檢驗(yàn)（殘差圖），點(diǎn)View \Actual, Fitted, Residual \Residual Graph得到（見圖二十一）：（圖二十一）3．GB檢驗(yàn)（拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)），點(diǎn)View\Actual,Fitted,Residual\Residual Test\Serial Correlation LM Test，Lag取2，得到（見圖二十二）：(圖二十二)之后再重復(fù)一次，Lag取3，得到（見圖二十三），可以發(fā)現(xiàn)殘差項(xiàng)滯后三期的系數(shù)影響不顯著，說(shuō)明不存在著3階序列相關(guān)。（圖二十三）4．運(yùn)用廣義差分法進(jìn)行自相關(guān)的處理（1）杜賓兩步法過(guò)程第一步：先將組mgdp打開（雙擊），點(diǎn)Proc\Make Equations…在specification中輸入如圖二十四的變量，點(diǎn)確定得到估計(jì)結(jié)果，見圖二十五。（圖二十四）（圖二十五）第二步，作差分變換：點(diǎn)對(duì)象窗口工具欄上的genr按鈕，在對(duì)話框中輸入如下圖（圖二十六）的等式1和等式2，（圖二十六）再對(duì)新得到的mnew關(guān)于gdpnew進(jìn)行OLS估計(jì)，其結(jié)果見圖二十七。（圖二十七）（2）科克倫奧科特迭代法將組mgdp打開（雙擊），點(diǎn)Proc\Make Equations…在specification中輸入如圖二十八的變量，點(diǎn)確定得到結(jié)果（見圖二十九）。（圖二十八）（圖二十九）28 / 28
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