【正文】 E．從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉 ( )。 E．利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險 、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括( )。 、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸 B．按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平 C．對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議 、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況 E．市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理 ( )。 、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值（VaR值）來表示 B．是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法 C．有利于進行風險監(jiān)測和管理 ，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平 E．涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 ( )。 B．如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格 C．直接使用名義價值 （無依據(jù)證明其不具有代表性） E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突 ( )。 B．零售銀行業(yè)務C．公開市場業(yè)務 D．資產(chǎn)管理 E．貼現(xiàn)率 ，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風險的外部事件。 B．錯誤監(jiān)控／報告 C．政治風險 E．自然災害 ( )。 C．損失分布法 D．記分卡 E．損失概率法 ( )。 B．信貸審批 C．貸款發(fā)放 D．貸后管理 E．信貸復核 ／信號包括( )等指標的變化。 C．第三方評級 E．銀行內(nèi)部有關風險水平 。其主要策略是( )。 C．建立良好的操作風險管理氛圍 ，在內(nèi)部解決問題E．商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風險 ( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。 B．依賴手工錄入C．設計不完善 E．項目資金不足 ，引起財務／會計錯誤的主要原因是( )。 C．財會系統(tǒng)建設存在缺陷 ／支付系統(tǒng)延遲E．文件／合同缺陷 ( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 C．操作風險E．聲譽風險+B．正態(tài)收益率曲線C．垂直收益率曲線D．水平收益率曲線E．波動收益率曲線，存在匯率風險的有( )。A．為客戶提供外匯即期交易 E．吸收外幣存款( )。、基礎信息支持B．按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C．直接面對風險管理的各項要求E．維持良好的公共關系( )。B．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C．存款人提前兌付（包括次級債）交易量上升E．所發(fā)行股票價格下跌 、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有( )。 C．對監(jiān)管結(jié)果匯總報告 E．監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測 ，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )。 C．資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)變化 E．流動性下降 ( )。 B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C．銀行呆賬收回率大幅減小 E．銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求 ，它包括( )。 B．匯率風險C．信用風險 E．流動性風險 三、判斷題。 1．無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。 ( ) 2．在商業(yè)銀行中，起維護市場信心，充當保護存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。 ( ) 3．經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。 ( ) 4．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。 ( ) 5．計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。 ( ) 6．商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人信用貸款。 ( ) 7．在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 8．信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 ( ) 9．董事會處在聲譽風險管理的第一線，應當隨時了解各類利益持有者所關心的問題，并且正確預測其對商業(yè)銀行的業(yè)務、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應。 ( ) ，商業(yè)銀行危機管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應。( ) ，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期的結(jié)果。 ( ) 、市場、操作、流動性等風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素。 ( ) ，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。 ( ) ，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。 ( ) 《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60天屬于違約的一種情況。 ( )44 /