【正文】 驗(yàn)計(jì)量的是A 模型估計(jì)相對(duì)于真實(shí)結(jié)果的精確性B 歷史波動(dòng)率的變化C 市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)導(dǎo)致的損失D 交易頭寸的利潤(rùn)A17市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案在VaR的計(jì)算中必須做到I 逐日進(jìn)行，采用10天（兩個(gè)交易周）的時(shí)期計(jì)算VaRII 采用99%的置信區(qū)間III 歷史觀測(cè)期最短限于1年IV 數(shù)據(jù)集至少每季度更新一次A I IIB I II IIIC I II III IVD I II IVC18根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的VaR是A 最近一次VaRB 最近60日內(nèi)的平均VaR乘上一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子C 上述A和B的較大值D 上述A和B的較小值C第八章1為什么交易員傾向于使用流動(dòng)性高的工具來(lái)對(duì)沖相關(guān)證券的交易？A. 為了迅速執(zhí)行他們的對(duì)沖操作 B. 為了承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)C. 為了改善銀行的流動(dòng)性 D. 為了幫助經(jīng)紀(jì)人A2對(duì)于資產(chǎn)價(jià)值來(lái)說(shuō)，如果流動(dòng)性上升了，資產(chǎn)的價(jià)值一般都能夠A 上升B 下降C 不變D 在原來(lái)價(jià)值上下一個(gè)很小范圍內(nèi)震蕩A3銀行賬戶中最普遍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 匯率風(fēng)險(xiǎn)C 利率風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)C4在一個(gè)流動(dòng)市場(chǎng)上迅速出售資產(chǎn)并變現(xiàn)能力相關(guān)的流動(dòng)性是A 自然流動(dòng)性B 內(nèi)生流動(dòng)性C 外生流動(dòng)性D 流動(dòng)性覆蓋B5銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理可以包括I 資產(chǎn)和負(fù)債的集中度II 能否獲得中央銀行的流動(dòng)性支持III 支付系統(tǒng)的抵押?jiǎn)栴}IV 銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)管理A I II IVB I IVC I II III IVD I II IIIB6證券化對(duì)于零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債管理能帶來(lái)哪些好處I 改善資本充足性要求II 分散信用風(fēng)險(xiǎn)III 提高流動(dòng)性并簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債管理復(fù)雜性IV 獲取更多零售客戶和批發(fā)客戶A I IIB I II IIIC I II III IVD I IVB7資產(chǎn)負(fù)債管理最主要的目標(biāo)A 管理銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 管理銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)C 管理銀行資產(chǎn)的集中度風(fēng)險(xiǎn)D 管理銀行收入和損益的穩(wěn)定性B8銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于A 其基本業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的不批配B 其基本業(yè)務(wù)資產(chǎn)和負(fù)債久期結(jié)構(gòu)的不批配C 其基本業(yè)務(wù)的收入和成本的不匹配D 其表外業(yè)務(wù)的期限機(jī)構(gòu)的不批配B9銀行資產(chǎn)的利率平均重訂期限為5年，負(fù)債利率平均重訂期限為3年，如果現(xiàn)在市場(chǎng)收益率水平正在持續(xù)上升，那么該銀行賬戶是否面臨著利率性風(fēng)險(xiǎn)，該銀行的凈資產(chǎn)價(jià)值將會(huì)發(fā)生怎樣的變化？ 銀行賬戶是否面臨利率風(fēng)險(xiǎn) 凈資產(chǎn)如何變化A 是 上升B 是 下降C 否 下降D 否 上升B10對(duì)一個(gè)流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)投資持有期：A. 通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長(zhǎng)B. 必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍C. 通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半 D. 通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短A11某個(gè)資產(chǎn)的容易出售的程度，即流動(dòng)性，體現(xiàn)出的是該資產(chǎn)的A 內(nèi)生流動(dòng)性B 外生流動(dòng)性C 市場(chǎng)交易活躍性D 真實(shí)價(jià)值A(chǔ)12資產(chǎn)證券化增加了資產(chǎn)的哪個(gè)屬性從而提升了價(jià)值A(chǔ) 內(nèi)生流動(dòng)性B 外生流動(dòng)性C 市場(chǎng)交易活躍性D 真實(shí)價(jià)值A(chǔ)13針對(duì)銀行的流動(dòng)性，監(jiān)管部門更加關(guān)注銀行的A 內(nèi)生流動(dòng)性B 外生流動(dòng)性C 市場(chǎng)交易活躍性D 真實(shí)價(jià)值B14下面哪項(xiàng)不是資產(chǎn)負(fù)債管理所關(guān)注的A 維持銀行所需的流動(dòng)性結(jié)構(gòu)B 影響銀行資產(chǎn)負(fù)債表狀況和結(jié)構(gòu)的其它問(wèn)題C 影響銀行表外或有負(fù)債波動(dòng)性增加的問(wèn)題D 影響長(zhǎng)期收入穩(wěn)定性的問(wèn)題C15下面哪些問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負(fù)債表的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)不平衡I 匯率變動(dòng)II 長(zhǎng)借短貸III 通過(guò)發(fā)行5年期的債券融資來(lái)支持銀行5年期的信貸資產(chǎn)IV 國(guó)內(nèi)某個(gè)銀行在美國(guó)資本市場(chǎng)上購(gòu)買了信用卡應(yīng)收款證券化證券A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IVC16資產(chǎn)負(fù)債管理在擁有大量零售客戶銀行中的應(yīng)用會(huì)面臨下面的哪些挑戰(zhàn)I 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)往往是客戶導(dǎo)向，而不是合約義務(wù)導(dǎo)向II為吸引留住客戶銀行提供的零售產(chǎn)品很難在批發(fā)市場(chǎng)利用批發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理III零售產(chǎn)品定價(jià)中更多考慮營(yíng)銷而不是市場(chǎng)價(jià)格IV 零售客戶的行為趨于一致而比較簡(jiǎn)明，能夠用統(tǒng)一的產(chǎn)品和管理模式進(jìn)行管理A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IVB17擁有較大規(guī)模零售銀行業(yè)務(wù)的銀行資產(chǎn)負(fù)債表管理的難度通常來(lái)源于A 批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)來(lái)看保持穩(wěn)定B 批發(fā)業(yè)務(wù)的重定價(jià)通常不按照合約規(guī)定進(jìn)行C 零售業(yè)務(wù)所包含的內(nèi)嵌期權(quán)過(guò)于理性D 零售業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)的相關(guān)性比較小D18對(duì)于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常操作或者建立交易頭寸來(lái)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于哪一種銀行業(yè)務(wù)模式，資金部門通常監(jiān)控和規(guī)范銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)和集團(tuán)范圍的流動(dòng)性和資本管理 建立交易頭寸 規(guī)范利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和資本管理A 較大規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的零售銀行 B 兼營(yíng)投行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)銀行 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的零售銀行C 較小規(guī)模商業(yè)和零售業(yè)務(wù)銀行 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的零售銀行D 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的零售銀行 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行A19在一種極大交易量極大的貨幣中有大量交易對(duì)手時(shí)，商業(yè)和零售銀行資金部門將主要確保銀行經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)得到覆蓋，這類資金操作被稱為A 套期保值B 對(duì)沖操作C 安全操作D 覆蓋操作D20除了利率風(fēng)險(xiǎn)管理外，資金部的重要職責(zé)還包括A 資本計(jì)量B 資本管理C 資本計(jì)量和資本管理D 資本分配和資本管理C21經(jīng)濟(jì)資本模型是A BASEL II中資本模型的要求B 銀行風(fēng)險(xiǎn)和資本的特定模型C 用于決定股權(quán)資本和債務(wù)資本間的關(guān)系D 用于決定債務(wù)資本的適當(dāng)水平B22BASEL II主要通過(guò)第一支柱最低資本要求和第二支柱監(jiān)管檢查來(lái)關(guān)注銀行資本計(jì)量。支柱2要求重視支柱1中忽略的因素，支柱3則提出了披露要求。銀行廣泛使用的經(jīng)濟(jì)資本模型在支柱幾中得到了認(rèn)可A 支柱IB 支柱IIC 支柱IIID 沒(méi)有說(shuō)明B第九章1銀行向存款支付的利率依賴于A 利率適用的時(shí)間段B 貸款利率水平C 貼現(xiàn)利率水平D 長(zhǎng)期利率水平A2銀行在對(duì)資產(chǎn)類產(chǎn)品定價(jià)時(shí)，下面哪個(gè)因素通常會(huì)產(chǎn)生影響A 資金成本B 長(zhǎng)期利率C 短期利率D 活期賬戶成本A3銀行零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債的下面哪種狀況使得利率重定價(jià)階梯相對(duì)簡(jiǎn)單A 負(fù)債中的存款無(wú)法按照合約進(jìn)行重訂價(jià)B 資產(chǎn)中的存款無(wú)法按照合約進(jìn)行重訂價(jià)C 都可以按照合約特征進(jìn)行重定價(jià)D 都無(wú)法按照合約特征進(jìn)行重定價(jià)C4從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來(lái)看，批發(fā)業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)最大的區(qū)別A 批發(fā)業(yè)務(wù)契約特征不十分清晰，零售業(yè)務(wù)突出行為特征B 批發(fā)業(yè)務(wù)契約特征清晰，零售業(yè)務(wù)突出行為特征C 批發(fā)業(yè)務(wù)行為特征清晰，零售業(yè)務(wù)突出合約特征D 批發(fā)業(yè)務(wù)行為特征清晰，零售業(yè)務(wù)突出契約特征B5如果某個(gè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理顯示出來(lái)的利率重定價(jià)階梯為6個(gè)月以下較大金額的凈負(fù)錯(cuò)配，而1年以上的為較大金額的凈正錯(cuò)配，則該銀行現(xiàn)出了以下那個(gè)跡象A 短借B 長(zhǎng)借C 資產(chǎn)負(fù)債管理平衡D 長(zhǎng)短借A6如果某個(gè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理顯示出來(lái)的利率重定價(jià)階梯為6個(gè)月以下較大金額的凈負(fù)錯(cuò)配，而1年以上的為較大金額的凈正錯(cuò)配，則如果市場(chǎng)收益率下降，該銀行的凈資產(chǎn)A 上升B 下降C 不變D 在原價(jià)值線上下窄幅變動(dòng)A7針對(duì)活期賬戶的存款，其特征表現(xiàn)為A 不同客戶表現(xiàn)出一致性B 客戶都會(huì)馬上提取存款到期他銀行C 總體來(lái)看，不同客戶表現(xiàn)出相同的行為D 不同銀行可能有很大差異D8零售銀行的固定利率貸款產(chǎn)品除了利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)特征外，通常還面臨著零售客戶什么特征？A 零售客戶違約B 提前償還特征C 延后還款特征D 覆蓋風(fēng)險(xiǎn)特征B9零售銀行的固定利率按揭貸款產(chǎn)品，銀行往往A 承擔(dān)了幾乎所有利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B 承擔(dān)了利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)C 承擔(dān)了利率下降的風(fēng)險(xiǎn)D 沒(méi)有承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)A10針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)重定價(jià)的合約結(jié)構(gòu)和行為結(jié)構(gòu)之間的差異，銀行一般通過(guò)下面哪種方式進(jìn)行分析A 客戶訪談B 客戶調(diào)查C 產(chǎn)品余額分析D 客戶行為統(tǒng)計(jì)分析C11影響客戶貸款中定價(jià)的一個(gè)因素是A 董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督B 銀行內(nèi)部控制影響C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督D 零售利率和批發(fā)利率變動(dòng)時(shí)間的差異D12基于合約的資產(chǎn)重定價(jià)和基于行為的資產(chǎn)重定價(jià)差異主要由于A 存款的延期B 貸款的展期C 存款的提前抽取D 貸款的提前償還D13影響零售業(yè)務(wù)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)包括A 零售產(chǎn)品利率和批發(fā)產(chǎn)品利率變動(dòng)存在時(shí)間差異B 零售產(chǎn)品和批發(fā)產(chǎn)品利率變動(dòng)趨同C 銀行內(nèi)部控制更趨嚴(yán)格D 銀行監(jiān)管要求的提高A14BASEL II中哪個(gè)支柱涉及了銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理A 支柱1B 支柱2C 支柱3D 沒(méi)有對(duì)此進(jìn)行涉足B15巴塞爾委員會(huì)2004年7月發(fā)布了題為利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則文件，提出了幾條管理利率風(fēng)險(xiǎn)的原則？A 3B 8C 10D 15D16在管理利率風(fēng)險(xiǎn)的15條原則中明確了誰(shuí)審批有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略？誰(shuí)來(lái)確保這些戰(zhàn)略的實(shí)施？A 董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B 董事會(huì)和高級(jí)管理層C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)和董事會(huì)D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B17關(guān)于15條原則，下面哪些是正確的I 銀行確保監(jiān)督和控制部門獨(dú)立于銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)業(yè)務(wù)部門II 銀行應(yīng)該采用壓力測(cè)試III 銀行應(yīng)確保其利率水平及管理政策的保密性IV 銀行須執(zhí)行利率風(fēng)險(xiǎn)頭寸限額以控制風(fēng)險(xiǎn)A I II IIIB I II IVC I II III IVD I III IVB18銀行賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)通常按照A每種貨幣的合約重定價(jià)階梯和行為重定價(jià)階梯來(lái)報(bào)告B基準(zhǔn)貨幣的合約重定價(jià)階梯和行為重定價(jià)階梯來(lái)報(bào)告C基準(zhǔn)貨幣的行為重定價(jià)階梯來(lái)報(bào)告D每種貨幣的行為重定價(jià)階梯來(lái)報(bào)告A19任何未來(lái)利率情景的DVaR，都A 考慮基準(zhǔn)貨幣的凈影響B(tài) 考慮本國(guó)貨幣的凈影響C 因?yàn)槔适懿煌?jīng)濟(jì)因素影響而不考慮貨幣間利率風(fēng)險(xiǎn)D 因?yàn)榻?jīng)濟(jì)變動(dòng)而需要考慮單貨幣和基準(zhǔn)貨幣綜合影響C20利率風(fēng)險(xiǎn)階梯存在著主要缺陷為A 沒(méi)有反映批發(fā)市場(chǎng)表外業(yè)務(wù)頭寸，這些頭寸需要統(tǒng)一報(bào)告B 沒(méi)有反映零售市場(chǎng)表外業(yè)務(wù)頭寸，這些頭寸需要單獨(dú)報(bào)告C 沒(méi)有反映批發(fā)市場(chǎng)期權(quán)頭寸，這些頭寸需要單獨(dú)報(bào)告D 沒(méi)有反映批發(fā)市場(chǎng)期權(quán)頭寸，這些頭寸需要統(tǒng)一報(bào)告C第十章1下面哪一類銀行在構(gòu)造流動(dòng)性階梯時(shí)的難度最大A 零售銀行B 批發(fā)銀行C 兼營(yíng)投行業(yè)務(wù)的批發(fā)銀行D 批發(fā)零售混合經(jīng)營(yíng)銀行（批發(fā)為主）A2下列哪種負(fù)債是造成期限結(jié)構(gòu)流動(dòng)性與行為期限結(jié)構(gòu)流動(dòng)性顯著差異的原因A 公司貸款B 公司存款C 活期支票賬戶D 銀行間存款C3當(dāng)銀行需要流動(dòng)性為其支付提供擔(dān)保時(shí)，下列哪種流動(dòng)性指標(biāo)會(huì)受影響 A 期限結(jié)構(gòu)B 短期現(xiàn)金流C 長(zhǎng)期現(xiàn)金流D 流動(dòng)資產(chǎn)存量D4批發(fā)銀行的流動(dòng)性取決于A 資產(chǎn)行為流動(dòng)性階梯B 資產(chǎn)和負(fù)債的杠桿結(jié)構(gòu)C 合約義務(wù)以及出售債券等可交易資產(chǎn)能力的假設(shè)D 資產(chǎn)和負(fù)債盈利能力C5下列哪種資產(chǎn)是造成合約期限結(jié)構(gòu)流動(dòng)性與行為期限結(jié)構(gòu)流動(dòng)性顯著差異的原因A 公司貸款B 零售客戶抵押貸款C 活期支票賬戶D 銀行間存款B6下面哪些存款賬戶對(duì)于零售銀行流動(dòng)性期限結(jié)構(gòu)很關(guān)鍵A 定期存款B 公司活期存款賬戶C 大額存單D 零售活期存款賬戶和儲(chǔ)蓄帳戶D7下面論述正確的是A 從銀行和監(jiān)管者出發(fā)，過(guò)渡依賴于批發(fā)市場(chǎng)短期融資并不構(gòu)成期限結(jié)構(gòu)隨時(shí)間推移的潛在弱點(diǎn)B 流動(dòng)性不足和失去償付能力的含義相同C 合約和行為流動(dòng)性階梯允許銀行及其監(jiān)管者使用情景分析D 失去償付能力會(huì)導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，而無(wú)流動(dòng)性不會(huì)導(dǎo)致銀行破產(chǎn)C8出售某項(xiàng)資產(chǎn)換取資金，在將來(lái)某一時(shí)刻再以事先約定的價(jià)格將資產(chǎn)購(gòu)回的行為被稱為A 回售B 轉(zhuǎn)貸款C 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)D 回購(gòu)D9在資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值基礎(chǔ)上進(jìn)行扣減，這被稱為A 市值折扣B 估值折扣C 估值基準(zhǔn)D 市值基準(zhǔn)B10下面不屬于通常的流動(dòng)資產(chǎn)的是A 中央銀行存款