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2025-03-23 00:28本頁(yè)面
【正文】 ut1++vt現(xiàn)在，我們只要估計(jì)出了ρ，就可以利用廣義差分法將模型（Y C X1 X3）變換為廣義差分模型，從而消除自相關(guān)性。首先利用模型（Y C X1 X3）的當(dāng)期殘差對(duì)前期殘差回歸，從而估計(jì)出ρ。（注意：一定要確保下面workfile中的resid是用Y C X1 X3回歸得到的，再將resid命名為e。在做這一步前，最好對(duì)Y C X1 X3回歸一次，以得到其殘差） 從下面e對(duì)e(1)回歸的結(jié)果可知，. 因此，對(duì)原模型（Y C X1 X3）進(jìn)行廣義差分，得到廣義差分方程,再對(duì)廣義差分模型進(jìn)行OLS估計(jì)。步驟如下：第一步：先生成廣義差分序列：GDY=*Yt1 GDX1=*X1t1GDX3=*X3t1 再利用新生成來(lái)的廣義差分序列采用OLS法回歸,回歸模型為（GDY C GDX1 GDX3） 按以上輸出結(jié)果，可得廣義差分方程的公式表達(dá)為:GDY＝＋*GDX1＋*GDX3 t=() () () R2 = F= DW=由于使用了廣義差分?jǐn)?shù)據(jù)，樣本容量減少了一個(gè)，為20個(gè)。=,DU=, DU4DU,說(shuō)明廣義差分模型中已無(wú)自相關(guān)，不必再進(jìn)行迭代。同時(shí)可見(jiàn)，可決系數(shù)R2 、t 、F統(tǒng)計(jì)量也均達(dá)到理想水品。由于我們的原來(lái)的模型（Y C X1 X3）和此時(shí)的廣義差分模型（GDY C GDX1 GDX3）兩者之間的變量表達(dá)符號(hào)不一致，不能和原模型（Y C X1 X3）進(jìn)行比較。所以最后要將廣義差分模型的變量符號(hào)轉(zhuǎn)化為（Y X1 X3）的形式?；仡欀R(shí)點(diǎn)：調(diào)整表達(dá)形式（以便和原模型對(duì)比）后的最終模型的截距項(xiàng)估計(jì)值=未調(diào)整表達(dá)形式的最終模型的截距項(xiàng)估計(jì)值/（1ρ1ρ2…ρp），如果只有一階自回歸，分母就只用減去ρ1，如果是二階自回歸，就要減去ρ1和ρ2，依此類(lèi)推。調(diào)整表達(dá)形式后的最終模型的解釋變量前面的系數(shù)和未調(diào)整表達(dá)形式的最終模型的解釋變量前面的相應(yīng)系數(shù)相等。（注：調(diào)整后的最終模型截距項(xiàng)值=()=）綜上所訴，最終模型為：Y＝＋*X1＋*X3 t=() () ()R2 = 修正的R2 ＝ F= DW=這說(shuō)明，在其他因素不變的情況下，平均來(lái)說(shuō)，人民幣兌美元匯率（直接標(biāo)價(jià)法）每增加一個(gè)單位，固定資產(chǎn)投資的增加值每增加1億元。六、經(jīng)濟(jì)意義分析及模型評(píng)價(jià)。從模型中可以看到，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，匯率和固定資產(chǎn)投資對(duì)出口的影響越來(lái)越顯著。人民幣升值（在直接標(biāo)價(jià)法下表現(xiàn)為匯率下降），最直接的影響就是出口價(jià)格相對(duì)提高，這意味著中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)外價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的下降。另外，出口企業(yè)還會(huì)遭受出口收入轉(zhuǎn)化成人民幣時(shí)的匯兌損失，以及由于出口量減少造成的損失。此外，人民幣升值會(huì)導(dǎo)致人工費(fèi)用等生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，故對(duì)出口貿(mào)易依存度大的行業(yè)的短期沖擊將難以避免，尤其將嚴(yán)重影響那些以低價(jià)格取勝、科技含量較低的產(chǎn)品出口。這與我的模型分析結(jié)果是一致的，對(duì)匯率來(lái)說(shuō)，它的t＝，說(shuō)明它顯著地影響著出口總額。目前，投資與外貿(mào)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)較大比重，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一個(gè)顯著特點(diǎn)。今年以來(lái)，猶如飛速運(yùn)轉(zhuǎn)中的風(fēng)輪，拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的兩大引擎投資與出口，始終保持高位運(yùn)轉(zhuǎn)，沒(méi)有絲毫剎車(chē)的跡象，使得我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過(guò)快、對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)性矛盾突出、流動(dòng)性過(guò)剩等問(wèn)題，使得宏觀調(diào)控的難度加大。這說(shuō)明固定資產(chǎn)投資與出口是密切相關(guān)的，這與模型的分析結(jié)果也是相當(dāng)一致的。對(duì)于固定資產(chǎn)投資來(lái)說(shuō)，它的t＝，說(shuō)明在目前的情況下它對(duì)出口的影響在給出的解釋變量中占主要地位。但是在模型中我們看到。這說(shuō)明匯率對(duì)出口的影響在上升而固定資產(chǎn)投資對(duì)出口的影響在下降。七、模型過(guò)程中的不足：由于我的能力十分的有限。自己也覺(jué)得在做的過(guò)程中有很多的不盡如人意的地方。(一)模型考慮因素不夠完善，由于數(shù)據(jù)收集和實(shí)際操作性等問(wèn)題的綜合影響，未引入其他重要的變量。(二)在進(jìn)行多重共線性的修正時(shí)由于GDP引起了嚴(yán)重的多重共線性，所以把它剔除了，而GDP又是對(duì)出口影響比較大的變量。(三)在對(duì)模型的平穩(wěn)性檢驗(yàn)的時(shí)候，結(jié)果是不平穩(wěn)的，由于能力有限，對(duì)平穩(wěn)性休整多次還是非平穩(wěn)的，也沒(méi)有進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。賀靈意見(jiàn)：余莉娜同學(xué)沒(méi)有得出5個(gè)變量各自的單整階數(shù)，因此她主觀上不能肯定5個(gè)變量是不是同階單整的。雖然她得出了這5個(gè)變量的線性組合形成的新序列（即5個(gè)變量OLS回歸殘差序列）是平穩(wěn)的結(jié)論，但她沒(méi)有把握這5個(gè)變量是不是單整階數(shù)都相同。因此，她懷疑這5個(gè)變量的協(xié)整性。余莉娜同學(xué)這里的擔(dān)心其實(shí)是多余的。前面我們已經(jīng)對(duì)5變量回歸的殘差e序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，得出了殘差序列平穩(wěn)的結(jié)論，因此說(shuō)明Y、XXXX4是協(xié)整的，反過(guò)來(lái)我們可以推斷5個(gè)變量要么是同階單整的變量，要么雖然不同階，但其中最高階單整的變量個(gè)數(shù)至少是2個(gè)。我們可以通過(guò)傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)回歸分析來(lái)建立它們的模型，而不必?fù)?dān)心偽回歸問(wèn)題。(四)由于樣本容量有限，沒(méi)有進(jìn)行模型的解釋變量的滯后模型檢驗(yàn)總的來(lái)說(shuō)，我的模型有許多的不足之處，希望老師能給我指正和幫助并就我的模型提出寶貴的意見(jiàn)和建議，以使我的模型能夠完善。八，參考資料：高鴻業(yè) 《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》 中國(guó)人民大學(xué)出版社龐 浩 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社古亞拉提《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》（原書(shū)第三版） 機(jī)械工業(yè)出版社朱平芳 《現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社李子奈 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》 （第二版）高等教育出版社孫敬水 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教程》 清華大學(xué)出版社 中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站中經(jīng)網(wǎng) 蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈膇莇薃袀肅莇蚅肆罿莆螈衿芇蒞蕆螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒁蒄蚈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芇薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿?wù)剀蛋蛏B袀膅腿薁肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆芇蒆袆膂芆薈蠆肈芅螀襖肄芄蒀螇羀芃薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈膇莇薃袀肅莇蚅肆罿莆螈衿芇蒞蕆螞膃莄薀袇聿蒃螞蝕羅蒂莂裊袁蒁蒄蚈芀蒁蚆羄膆蒀蝿螆肂葿蒈羂羈蒈薁螅芇薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿?wù)剀蛋蛏B袀膅腿薁肅肁腿蚄袈羇膈螆蟻芆芇蒆袆膂芆薈蠆肈芅螀襖肄芄蒀螇羀芃薂羃羋芃蚅螆膄節(jié)螇羈肀芁蕆螄羆莀蕿罿袂荿蟻螂膁莈莁羈膇莇薃
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