期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識歷年真題精選單選題及答案-資料下載頁
2025-01-18 06:45本頁面
【正文】 是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交但未打開停板價位的情況。 【解析】在正向市場中，當基差走弱時，基差為負且絕對數(shù)值越來越大。 【解析】介紹經(jīng)紀商主要的業(yè)務(wù)是為期貨傭金商開發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過期貨傭金商進行結(jié)算?！ 窘馕觥块_盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進行。 【解析】在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為稱為期貨投機。 【解析】當買人價大于、等于賣出價時則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價、賣出價和前一成交價三者中居中的一個價格。 【解析】無風險利率水平也會影響期權(quán)的時間價值，當利率提高時，期權(quán)的時間價值會減少。不過，利率水平對期權(quán)的時間價值的影響是十分有限的?！ 窘馕觥科谪浀慕Y(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)。當客戶處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉。這意味著客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額加上追加保證金與提現(xiàn)部分和最終數(shù)額之差?！ 窘馕觥抠u出看漲期權(quán)的投資者的最大收益為：所收取的全部權(quán)利金。 【解析】基準利率是金融市場上具有普遍參照作用和主導作用的基礎(chǔ)利率，其他利率水平或金融資產(chǎn)價格均可根據(jù)它來確定?！ 窘馕觥侩S著交割月的臨近，規(guī)定會員或客戶的持倉的限額降低，以保證到期日的順利交割。 【解析】考查套利交易的特點 【解析】交易者可以通過期貨市場賣出被高估的商品合約，買入被低估商品合約進行套利，等有利時機出現(xiàn)后分別平倉，從中獲利，這屬于跨品種套利?！ 窘馕觥吭谄谪浗灰字?，套期保值是現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動。當現(xiàn)貨市場損失時，可以通過期貨市場獲利。反之則從現(xiàn)貨市場獲利，以保證獲得穩(wěn)定收益?！ 窘馕觥科谪浲顿Y者和套利者是期貨市場的風險承擔者?！ 窘馕觥靠疹^套期保值是投資者在現(xiàn)貨市場中持有資產(chǎn)，在相關(guān)的期貨合約中做空頭的狀態(tài)。 【解析】考查會員制期貨交易所的機梅設(shè)置。 【解析】期貨交易中，交易雙方不必在買賣發(fā)生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨?！ 窘馕觥靠疾閺椥远x的具體應(yīng)用?！ 窘馕觥吭诿绹?0年期國債期貨的交割，賣方可以使用任一符合芝加哥期貨交易所規(guī)定條件的國債來進行交割?！ 窘馕觥款^肩頂和頭肩底是價格形態(tài)中出現(xiàn)最多的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)，也是最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)?！ 窘馕觥炕钍侵改骋惶囟ㄉ唐吩谀骋惶囟〞r間和地點的現(xiàn)貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。C項對于空頭套期保值者，如果基差意外地擴大，套期保值者的頭寸就會得到改善。相反，如果基差意外地縮小，套期保值者的情況就會惡化。對于多頭套期保值者來說，情況正好相反。
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