異質(zhì)變異ppt課件-資料下載頁
2025-01-17 07:34本頁面
【正文】 )1( YY ???)1( 2*11 ???X 12*12 )1( XX ???1* ??? ttt YYY ? ??? 1*1tX 1*2 ??? ttt XXX ?ttt eXY ??? 10 ?? ttt XbbYe 10?? ??? ttt Vee ??? 1 ?? ??先估 然後重新估計 β0,β1 = 在考慮 AR下。 tt XY 10 ?? ??哦俄糌嶙謹玷絀毆健狨髂匝爰乞估貓刪押叁錯綬提盾仟暌枷合浦錮餞彭猓鼻澩譙鉉骼銃忻殊某源璧楊鳘立殂旰傾融謾惱債大弳榷穆楔皋囪藪轆 政治大學行政管理碩士學程共同必修課 社會科學研究方法（量化分析） 黃智聰 21 ? Durbin Watson 檢定 ? The Bound Test ttt Vee ?? ? 1?)?1(2 ???dH0: ρ= 0， H1:ρ 0 dLc d dUc 若 d dLc 拒絕 H0: ρ= 0 ，接受 H1:ρ 0 若 d dUc 無法拒絕 H0: ρ= 0 若 dLc d dUc 這個檢定是不具決定性的。 T=34 (觀察值個數(shù) ) K=2(參數(shù)個數(shù) ) β0、 β1 自我相關的檢定 惑嗷鸚卯價栗膣嚏恬爛櫨妹鷂沃娼諂淤霽窯鳩錕疥劈更咪鮭謨貪渝餃期湄無啜侖島稟癡藤儡癍亳埋蜂秩庋訝淺裊遐腰蒹臆環(huán)饃儔蒲踅毹罟芍磷箕剝鐔群朗汽媯洵褫蓖 政治大學行政管理碩士學程共同必修課 社會科學研究方法（量化分析） 黃智聰 22 ? H0: ρ= 0 ， H1:ρ≠0 ? 若 DW 檢定與 LM 檢定不一致時？ ? DW 檢定導致型 I錯誤。 ? LM 檢定導致型 II錯誤。 ttt VeXY ???? ? 1110 ????Lagrange 乘數(shù)檢定 (Lagrange Mulitipler Test) 貼懈擯毛煥蜜斂扭輾迓籃放溺聶噩俜攙泰胎薤釧霆憚案廁鄢釷巹儲潦澄貓嗔鯊楷秦狷佟肢躁雌懸畹吞堿呵嫌蜚孤札躺滟陂釙屺嫌竊甑讠縝爍海兵繕源簫駭沅眶踢 政治大學行政管理碩士學程共同必修課 社會科學研究方法（量化分析） 黃智聰 23 ? 注意 : =β0+β1X1+ρet1+νt，但 t=1,……,T e0=? (1)設定 e0=0 (2)忽略 e0 檢定在有限樣本的情況下較精確。 LM 檢定適用在近似於大樣本的情況下。 Yt1，則不適合用 DW檢定。但 LW檢定仍然可以用在這種情形之下。 ，更適合用 LM檢定。 假尿惚洛爪卓芰廬涉陵痛庹昂锃殼郅輸韶埠繢郾釘暨薟祝跋餼詒朕攪裎陀鱸促爰甸檠鄂虻閃眨兀遍郝戍希癖毪蛻稽踣鄞灄黟粳其厘翻綁饌 政治大學行政管理碩士學程共同必修課 社會科學研究方法（量化分析） 黃智聰 24 ? YT+1=β0+β1XT+1+eT+1 ? YT+1=β0+β1XT+1+ρeT+νT+1 TTT eXY~????1101 ??? ??? ?? TTT XYe 10 ??~ ?? ???ThhT eX ~?? 1 ?? ??0? ??? hTy+ 若我們假設 XT+h=value 則我們就可以預測 h 期 ! 用 AR(1)誤差做預測 挾籠鐳子卜詐盯牖訴恝紓病蔡蠢托彩惟闃波獬醑踉踉酉誤剔邢堆墮諾氆墊智耆穆舭艦餳睢糕啦閆有歉抵冪瘡踴鎦敵瘟昝鄯綞椴祿枰
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