信用卡風險管理開題報告(編輯修改稿)
2025-01-21 09:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)部門掌握著大量有價值的信用信息 ,但由于部門分割、缺少信息共享機制而使得信息的整合利用難以實現(xiàn)。此外 ,如果各商業(yè)銀行能夠共享各自的客戶信用記錄 ,就可以更全面地了解申請人的負債情況 ,減少借款者多頭借貸帶來的過度借貸風險。然而現(xiàn)狀卻是發(fā)卡行之間的風險信息非共享 ,風險管理標準也不統(tǒng)一。 信息不對稱狀況下不同授信額度的制度設(shè)計缺陷。在信用卡營銷的過程中 ,發(fā)卡行一般會運用市場細分策略對不同的客戶授予不同的授信額度 ,這樣的制度設(shè)計在信息不對稱狀況下將會完全失敗。信息不對稱 使得劣質(zhì)客戶不用花費多少代價就能冒充優(yōu)質(zhì)客戶而不被發(fā)現(xiàn) ,優(yōu)質(zhì)客戶卻無法證明自己的信用狀況 ,被劣質(zhì)客戶輕易趕走。 （三）西方發(fā)達國家信用卡風險管理經(jīng)驗 的綜述 約翰 .霍利韋爾（ 2021）指出美國是世界上最早建立銀行風險預(yù)警體系的國家。 100多年的監(jiān)管實踐使其形成了一套成熟而有效的預(yù)警體系。 CAMEL 框架是目前國際上常用的分析銀行體系穩(wěn)定性的工具，它給出了影響銀行體系穩(wěn)定性的 5 個指標：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理的穩(wěn)健性、收益狀況和流動性狀況。新的 CAMELS 評級系統(tǒng)重新調(diào)整了一些評級 項目，突出了 M 的決定性作用，新增了 S 即市場風險敏感性指標，它能夠有效地協(xié)助監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行機構(gòu)出現(xiàn)失常情形的苗頭。 黃寶奎 （ 1989）認為信用風險評價管理比較成熟。在西方發(fā)達國家，信用風險評價管理比較成熟，在理論和實踐上形成了較完整的體系，在對信用風險分析的定量研究方面不斷嘗試新的技術(shù)方法，這些方法對信用風險的等級評估起到了至關(guān)重要的作用。 潘杰義 （ 2021）認為以數(shù)學模型和量化分析為基調(diào)。西方商業(yè)銀行市場風險管理越來越重視定量分析，規(guī)定明確的風險管理政策和程序，選取最適 合的定量分析工具來識別、衡量和監(jiān)測風險，對市場風險進行量化分析，對各種交易、投資等業(yè)務(wù)組合及其限額進行量化控制，運用經(jīng)濟資本金分配法控制非預(yù)期風險。 密切聯(lián)系宏觀經(jīng)濟變量。信用組合觀點模型將違約以及信用等級轉(zhuǎn)移概率與利率、經(jīng)濟增長率、失業(yè)率等宏觀經(jīng)濟變量聯(lián)系在一起。它假設(shè)在經(jīng)濟衰退時期，違約和降級概率要高于相應(yīng)的歷史平均水平，而在繁榮期的結(jié)果正好相反。該模型基于經(jīng)濟狀況和風險期的組合損失分布來生成違約（轉(zhuǎn)移）概率分布。而信用度量術(shù)模型則嚴格依賴于由評級公司提供的信用評級、國家和特殊行業(yè)指數(shù)以及股票交易數(shù)據(jù)。 風險預(yù)測敏感性較強。 KMV 模型將違約與公司特征而不是公司的初始信用等級聯(lián)系在一起，使其對債務(wù)人質(zhì)量的變化更加敏感。它還通過股票價格來測算上市公司的 預(yù)期違約概率，因而市場信息也能被反映在模型當中，使其具有一定的前瞻性，模型的預(yù)測能力較強。并且，由于該模型使用的變量都是市場驅(qū)動的，表現(xiàn)出更大的時變性。 實施定期監(jiān)測。銀行最高層規(guī)定市場風險的承受度，并定期檢測它與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu)及市場條件的匹配情況，使市場風險管理越來越體現(xiàn)出客觀性和科學性的特征，也使風險管理決策成為藝術(shù)性和科學性相結(jié)合的決策行為。 （四）有效防范銀行信用卡風險幾點建議 的綜述 吳鏑 ,蔣鵬 （ 2021）認為 完善銀行信用卡審批制度由于信用的脆弱性 ， 銀行必須對持卡人信用有準確的認識。而 對持卡人信用的評估不僅 限于其過去的信用情況 ， 而更重要的是對其未來信用情況的預(yù)期。借鑒國外普遍經(jīng)驗 ， 統(tǒng)一規(guī)定信用卡透支資產(chǎn)的風險認定標準，建立信用卡資產(chǎn)風險監(jiān)管指標體系。針對目前信用卡申領(lǐng)手續(xù)上的漏洞，以及身份證上所載戶籍地址的穩(wěn)定性和可靠性通過立法的方式，讓銀行在其發(fā)卡或放款之前，承擔較為嚴格的謹慎、審核和查證義務(wù)，例如，向申請人戶籍所在地或其所在單位致函，要求最后確認等 ， 以便將信用卡被冒領(lǐng)、冒用的風險降到最低。同時，完善信用卡透支呆賬準備提取方式 。 鄒玲 （ 2021）認為 建立適宜的個人信用制度體系 發(fā)達國家從事個人信用業(yè)務(wù)歷史悠久，從管理模式、法律環(huán)境到具體操作都積累了不少經(jīng)驗，建立了成熟的個人信用制度體系 :個人信用登記制度 、 個人信用評估制度、個人信用風險預(yù)警、個人信用風險管理及個人信用風險轉(zhuǎn)嫁等制度。但我們在借鑒的同時還應(yīng)結(jié)合我國國情，我們的個人信用市場起步較晚，許多方面還很不成熟，所以不能簡單的套用外國模式，而應(yīng)建立我們自己的個人信用制度。這可以從兩個方面入手，其中針對個人信用卡風險，建立良好的外部經(jīng)營環(huán)境是關(guān)鍵。 彈惟婷指出（ 1998）認為 加強金融立法，健全信用卡相關(guān)法律以信用卡業(yè)務(wù)較為 發(fā)達的美國為例，消費信貸和信用卡相關(guān)法律有
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