【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 結(jié)果 C．是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排 D．是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序 E．是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于 計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng) 11．關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容包括 ( )。 A．信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的總額 B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 C．風(fēng)險(xiǎn)暴露的地域分布 D．風(fēng)險(xiǎn)暴露的行業(yè)或交易對(duì)手分布 E．信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 12．下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的是 ( )。 A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有 8個(gè) B．企業(yè)的 4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的 8個(gè)要素服務(wù)的 C．企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門(mén)、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司 D．企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的 4個(gè)目標(biāo) E．外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管 理要素 13． 目前我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法包括 ( )。 A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策 B．由計(jì)劃資金部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理，對(duì)各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并作出相應(yīng)決策 C．通過(guò)行內(nèi)的上存下借機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行 D．運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等，在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口 E．成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性應(yīng)急委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施應(yīng)急方案 14．內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是為 了驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的 ( )。 A．準(zhǔn)確性 B．合理性 C．穩(wěn)定性 D．開(kāi)放性 E．審慎性 15．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為 ( )。 A．純粹風(fēng)險(xiǎn) B．投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) E．可量化風(fēng)險(xiǎn) 16．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是 ( )。 A．忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異． B．缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響 D．缺口分析主要衡 量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響 E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 17．對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解以下哪些情況？ ( ) A．客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況 B．預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況 C．損益情況 D．項(xiàng)目建設(shè)情況 E．運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 18．商業(yè)銀行對(duì)客戶的財(cái)務(wù)分析主要是 ( )。 A．企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果 B．財(cái)務(wù)狀況 C．主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任 D．現(xiàn)金流量情況 E．公司治理結(jié)構(gòu)是否完善 19．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是 ( )。 A．貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒(méi)有相關(guān)性 B．貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單相加 C．風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn) D．貸款資產(chǎn)可以過(guò)于集中 E．商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響 20．某 3年期債券麥考利久期為 ，債券目前價(jià)格為 ，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到 10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格 ( )。 A．下降 % B．下降 % C．下降 D．下降 E．上升 21．下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配 B．當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口 C．在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口 D．銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分 E．對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制 22．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正 確的是 ( )。 A．是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失 B．代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 C．預(yù)期損失率＝預(yù)期損失 /資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 D．代表大量貸款或交易組合過(guò)去一般時(shí)期的平均損失 E．是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望 23．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括 ( )。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況 B．事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試情況 C．內(nèi)部和外部審計(jì)情況 D．對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析 E．盈虧情況 24． ( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。 A．零售客戶 B．小額存款人 C．個(gè)人存款人 D．公司存款人 E．機(jī)構(gòu)存款人 25．下列屬于代理業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是 ( )。 A．人員因素 B．外部事件 C．現(xiàn)金存取款 D．柜員管理 E．信貸調(diào)查 26．常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有 ( )。 A．專(zhuān)家調(diào)查列舉法 B．高級(jí)計(jì)量法 C．情景分析法 D．分解分析法 E．制作風(fēng)險(xiǎn)清單 27．期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？ ( ) A．時(shí)間價(jià)值 B．內(nèi)在價(jià)值 C．執(zhí)行價(jià)格 D．標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格 E．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 28．在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有 ( )。 A．利率上升，凈利息收入增加 B．利率上升，凈利息收入減少 C．利率下降，凈利息收入上升 D．利率下降，凈利息收入下降 E．利率不變，凈利息收入上升 29．下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 B．預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C．預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換 D．預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 E．預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 30．現(xiàn)場(chǎng) 檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有 ( )。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度 B．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性 C．資產(chǎn)質(zhì)量 D．管理水平和內(nèi)部控制 E．風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性 31．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式包括 ( )。 A．投資組合報(bào)告 B．風(fēng)險(xiǎn)分解 “ 熱點(diǎn) ” 報(bào)告 C．信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D．最佳投資組合復(fù)制報(bào)告 E．最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告 32．國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)估模型過(guò)程中，并未廣泛采用客戶分類(lèi)，主要原因在于 ( )。 A．個(gè)別客戶群體沒(méi)有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類(lèi)在統(tǒng)計(jì)上的效果不顯著，建模時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)個(gè)人客戶分類(lèi)的優(yōu)勢(shì) B．很多剛開(kāi)始建立信用評(píng)分機(jī)制的商業(yè)銀行沒(méi)有能力充分收集用做客戶分類(lèi)的變量數(shù)據(jù)，更難以進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析 C．中國(guó)這樣的發(fā)展中國(guó)家的客戶分類(lèi)變量存在相當(dāng)程度的不穩(wěn)定性 D．客戶分類(lèi)需要耗費(fèi)大量人力和資金進(jìn)行研究，不太經(jīng)濟(jì) E．客戶分類(lèi)方法在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的作用不大 33．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 (VaR)指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來(lái)說(shuō)，具有的優(yōu)勢(shì)是 ( )。 A．有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn) B．可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況 C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量 D．是一種可以對(duì)各種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo) E．只能用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn) 34．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中， ( )屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。 A．制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 B．實(shí)行強(qiáng)制休假制度 C．購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) D．計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備 E．調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模 35．除了采用流動(dòng)性比率 /指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用 ( )來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。 A．情景分析 B．壓力測(cè)試 C．久期分析法 D．缺口分析法 E．負(fù)債分析法 36．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指 標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括 ( )。 A．不良貸款遷徙率 B．資本充足程度 C．核心負(fù)債比例 D．盈利能力 E．準(zhǔn)備金充足程度 37．監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本不足銀行會(huì)采取一些必要的糾正措施，最常見(jiàn)的有 ( )。 A．對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施 B．對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施 C．對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施 D．對(duì)商業(yè)銀行采取的配套措施 E．對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采取的糾正措施 38．下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說(shuō)明行業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)越大 B．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求 C．行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo) D．行業(yè)資本積累率越低，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶? E．行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平 39．商業(yè)銀行的核心資本包括 ( )。 A．盈余公積 B．混合性債務(wù)工具 C．公開(kāi)儲(chǔ)備 D．未公開(kāi)儲(chǔ)備 E．重估儲(chǔ)備 40．現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報(bào)告是 ( )。 A．每日資產(chǎn)負(fù)債表 B．每日現(xiàn)金流量表 C．每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告 D．每日收益 /損失表 E．每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告 三、判 斷題 (共 15題，每小題 1分，共 15分 )請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選 A，錯(cuò)誤選 B。 1．信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔 (信用等級(jí) )的資產(chǎn)向市場(chǎng)上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 2．董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定 “ 正常的 ” 風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 3．只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的 委托對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 4．銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類(lèi)、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 5．使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專(zhuān)家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露。( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 6．根據(jù)銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門(mén)不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行資本實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 7．投資組合中的資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)分散效果比較差。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 8．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 9．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 10．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 11．由于我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 12．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露 包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及 ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景 )風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 13．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的核心。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 14．非流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)貫穿經(jīng)營(yíng)管理流程始終，是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 15．銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。 ( ) A．對(duì) B．錯(cuò) 2020年下半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試試題 一、單項(xiàng)選擇題 1． C【解析】 一般來(lái)說(shuō)組合信用模型采用解析法和蒙特卡羅模擬法，本題所述的概念是“ 模 擬 ” ，選 C。 2． A 【解析】 期貨定義中的關(guān)鍵詞是 “ 標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議 ” ，這是與遠(yuǎn)期合約最明顯的不同之處。 3． C 【解析】 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是對(duì)必定要發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)做出的補(bǔ)償，不屬于事前控制風(fēng)險(xiǎn)的手段。 4． B 【解析】 置信水平越高，信用狀況越好，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)概率越低。 5． A 【解析】 從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個(gè)選項(xiàng)，只有管理理念是屬于精神層次的，知識(shí)、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。 6． A 【解析】 本題綜合考查了各種比率的含義。 杠桿比率：用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資 的能力；杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得其他資本，比率的大小就是反映該杠桿用自己的資本來(lái)獲得融資的能力或者說(shuō)償債的能力。 流動(dòng)性比率：用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。 效率比率：體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。 盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標(biāo)，即控制成本、增加收益的能力。 7． B 【解析】 久期公式為 ΔP ＝－ P D Δy247。(1 ＋ y)。分別針對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的久期求出各自的變化值。 DA是資