eviews教程ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-01 12:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ~ I(1) –令 DZt = ut –此時(shí) Yt ?Xt = (Yo ?Xo) + ?t uj –這意味著，若最初時(shí)兩者偏離均衡，那么這種偏離會(huì)隨著 t的增大而不斷增大。 檢驗(yàn)協(xié)整 (Cointegration) ?如果 ?已知，那么很容易檢驗(yàn)是否存在協(xié)整。 – 定義 st = yt – ?xt ，然后做 DF檢驗(yàn) – 如果檢驗(yàn)結(jié)果拒絕單元根虛假設(shè)，那么兩個(gè)序列存在協(xié)整關(guān)系。 ?如果 ?是未知的，那么要先對(duì)其做出估計(jì)。 – 得到 ?的估計(jì)后，我們做 Dt對(duì) t1的回歸，然后將t1項(xiàng)系數(shù)的 t統(tǒng)計(jì)值與臨界值做比較。 – 如果存在著某種趨勢(shì)，那么需要在估計(jì) ?時(shí)在方程中增加一個(gè)趨勢(shì)變量，并在比較 t1的 t統(tǒng)計(jì)值時(shí) 使用不同的臨界值。 關(guān)于協(xié)整關(guān)系的某些結(jié)論 ? 若 Xt 和 Yt 是協(xié)整的， 那么 Xtk 和 Yt也是協(xié)整的。 ? 如果 Xt ~ I(1)， Xtk和 Xt 是協(xié)整的。 ? 如果 Xt和 Yt 是協(xié)整的，那么兩者間必定存在至少一個(gè)方向的格蘭杰因果關(guān)系。 ? 如果 Yt~ I(0)，但 Xt ~ I(1)，那么 Yt = ?Xt + ut 是一個(gè)無意義的回歸方程。 ? 如果一個(gè)序列可以合理地預(yù)測另一個(gè)序列，那么它們是協(xié)整的。 ? 在有效市場上形成的一對(duì)價(jià)格不應(yīng)存在協(xié)整關(guān)系。 利用 EVIEWS檢驗(yàn)協(xié)整 ?調(diào)用 Quick → Group statistics → Cointegration test ?在窗口中給出相關(guān)變量名稱 ?按隨后窗口的信息要求，給出協(xié)整方程的形式（常數(shù)項(xiàng)、趨勢(shì)）、滯后期、樣本區(qū)間等信息 ?EVIEWS給出相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) ?對(duì)于 VAR(p)模型 – X1t = ? + ?1X1t1 +. .. + ?pX1t1 + ?1X2t1 + .. + ?pX2tp + u1t – 用 F統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) H0: ?1?= .. = ?p = 0 ?格蘭杰因果關(guān)系： – 在模型中存在 X1t過去值的條件下，如果 X2t的過去值無助于推斷 X1t，那么我們說 X2t并不是 X1t的格蘭杰原因。 – 這同樣適用于檢驗(yàn) X1t是否是 X2t的格蘭杰原因。 格蘭澤因果關(guān)系 ?單方向因果關(guān)系 –如果 b1?0但 ?2?=0，那么因果方向?yàn)?x→ y； –如果 b
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