13季節(jié)arima模型(編輯修改稿)
2025-05-21 22:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 = xt，（EViews：DLOG(Y,1,12)） DD12 Lnyt的相關(guān)圖（下）和偏相關(guān)圖（上） 用1978:1~1989:11期間數(shù)據(jù)，估計(jì)yt 的 (1, 1, 1) 180。 (1, 1, 0)12階季節(jié)時(shí)間序列模型，得結(jié)果如下： (1+ L) (1 + L12) DD12Lnyt = (1+ L) vt ()() () ()R2 = , . = , Q36 = , (3621) = 44EViews估計(jì)命令是DLOG(Y,1,12) AR(1) SAR(12) MA(1)。注意：（1）仔細(xì)對(duì)照（），不要把自回歸系數(shù)估計(jì)值的符號(hào)寫(xiě)錯(cuò)。，把表達(dá)式中的算子寫(xiě)作(1+ L)是正確的。，把表達(dá)式中的算子寫(xiě)作(1+ L) 是正確的。（2）表達(dá)式中，季節(jié)和非季節(jié)因子（特征多項(xiàng)式）之間是相乘關(guān)系。 （3）在EViews估計(jì)命令中把變量寫(xiě)作DLOG(Y,1,12)的好處是可以直接對(duì)yt和DD12 Lnyt預(yù)測(cè)。 EViews估計(jì)結(jié)果 對(duì)于DD12 Lnyt來(lái)，模型參數(shù)全部有顯著性，Q36 = (3621) = 44。兩種檢驗(yàn)通過(guò)。見(jiàn)輸出結(jié)果（），對(duì)于DD12 Lnyt，模型共有14個(gè)特征根。 D12DLnyt的實(shí)際與預(yù)測(cè)序列 yt的實(shí)際與預(yù)測(cè)序列對(duì)1989年第12月份yt進(jìn)行樣本外1期預(yù)測(cè)。 EViews預(yù)測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)誤差是 h == 用1978:1~1989:12期間數(shù)據(jù)得EViews (0, 1, 1) 180。 (0, 1, 1)12 模型估計(jì)結(jié)果如下 D D12 Lnyt = (1 L) (1 L12) vt ()( ) ( ) R2 = , DW = , F = , . = , Q36 = , (362) = 44模型參數(shù)全部有顯著性，Q36 = (362) = 44。兩種檢驗(yàn)通過(guò)。上式變換為， DLn yt – D Lnyt 12 = vt vt –1 vt – 12 + vt – 13 Lnyt = Lnyt 1 +Ln yt 12 –Lnyt – 13 + vt vt –1 vt – 12 + vt – 13 ()（）式也是一個(gè)可以選用的模型。 北京市社會(huì)商品零售額（yt）月度數(shù)據(jù)（單位：億元人民幣，1978:1~1989:12）年：月yt年：月yt年：月yt年：月yt年：月yt1978:011980:061982:111985:041987:091978:021980:071982:121985:051987:101978:031980:081983:011985:061987:111978:041980:091983:021985:071987:121978:051980:101983:031985:081988:011978:061980:111983:041985:091988:021978:071980:121983:051985:101988:031978:081981:011983:061985:111988:041978:091981:021983:071985:121988:051978:101981:031983:081986:011988:061978:111981:041983:09
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