【文章內(nèi)容簡介】 積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)Ｂ　銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)Ｃ　銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法Ｄ　必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)Ｅ　必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？?。粒拢茫模痢⊥晟频墓局卫斫Y(jié)構(gòu)Ｂ健全的內(nèi)部控制體系Ｃ普及合規(guī)管理文化Ｄ集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)Ｅ　強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的是：ＡＤＡ　對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感Ｂ　對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感Ｃ　對商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感Ｄ　對商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感Ｅ　零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABCA 盈利性B 流動性C 安全性D 擴(kuò)張性E 競爭性33衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到？BCA 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B 核心存款比例C 貸款總額與總資產(chǎn)比率D 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E 大額負(fù)債依賴度34流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCDA 盈利水平B 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平C 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E 高官層人事更替35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ＡＢＣＤＥＡ　明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念Ｂ　有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策Ｃ　深入理解不同利益持有者對自身的期望值Ｄ　有明確記載的危機(jī)處理／決策流程Ｅ　建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：ＡＢＣＤＡ　推行全面風(fēng)險管理理念Ｂ　改善公司治理Ｃ　預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備Ｄ　確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理Ｅ　加強(qiáng)對聲譽(yù)風(fēng)險的量化分析37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA 公共性質(zhì)論B 利益沖突論C 債券保護(hù)論D 銀行風(fēng)險論E適度競爭論38銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則:ABCDEA 準(zhǔn)確性原則B 可比性原則C 及時性原則D 持續(xù)性原則E 保密性原則39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括：ＡＢＣＤＥＡ　不良資產(chǎn)率Ｂ　不良貸款率Ｃ　貸款損失準(zhǔn)備率Ｄ　單一客戶授信集中度Ｅ　預(yù)期損失率40我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤＡ　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》Ｂ　《中國人民銀行法》Ｃ　《商業(yè)銀行法》Ｄ　《行政許可法》Ｅ　《巴塞爾新資本協(xié)議》三、判斷題1風(fēng)險就是指損失的大小 F2市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。T3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性T4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險的，都是對信用風(fēng)險的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F5客戶評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一個債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會有不同的債項(xiàng)評級，同樣，同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。F6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。T7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F8 KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T9貸款定價中的風(fēng)險成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T10市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。Ｔ11公允價值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值?。?2在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方　Ｆ13商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險的范疇。 F14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F15操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F16對于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動性，流動性越強(qiáng)越好。F17信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽(yù)風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性?。?8商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越少。 F19 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。Ｆ20隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 F模擬試題一，不包括＿＿。 ,屬于負(fù)債管理模式的是_____。 ,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_____。 ,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_____ 。 (利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 。 ,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。 B .操作風(fēng)險C. 流動性風(fēng)險 ，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動性風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險 、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A. 流動性風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險 11. _____是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A. 操作風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險 ，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A. 流動性風(fēng)險 B . 國家風(fēng)險 、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A. 流動性風(fēng)險 。 ，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_____的風(fēng)險管理方式。 ，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于_____的風(fēng)險管理方法。 。 ，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于_____的風(fēng)險管理方法。 、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_____的風(fēng)險管理方法。 ,下列_____不包括在核心資本中。 21. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。 1