結算業(yè)務培訓ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-14 10:12 本頁面
【文章內容簡介】 24 出 金 第 一 聯(lián) 交易所留存 第 二 聯(lián) 會員留存 年 月 日 時 分 結 算 會 員 填寫 結算會員號 結算會員名稱 資金賬號 結算交割員 保證金存管銀行 主結算銀行 是 否 票據(jù)號 票據(jù)種類 銀行劃賬 劃出金額 備注 下午收盤之后的出金視申請同為至主賬戶的資金劃賬 交易所填寫 接單員 接單時間 可出金額 批準出金 一次錄入員 時間 二次錄入員 時間 備注 中國金融期貨交易所結算會員出金申請單 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 25 ?資金管理（ 5） ? 結算會員出金必須符合交易所規(guī)定。結算會員的出金標準為： ? 可出金額 =實有貨幣資金 交易保證金 結算準備金最低余額(200萬 ) ? 交易所可根據(jù)市場風險狀況對結算會員出金標準做適當調整 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 26 ?資金管理（ 6） ? 有下列情況之一的結算會員、交易會員和客戶，交易所可限制結算會員出金： ? 涉嫌重大違規(guī)，經(jīng)交易所立案調查的； ? 因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關部門正式立案調查，且正處在調查期間的； ? 交易所認為市場出現(xiàn)重大風險時； ? 交易所認為必要的其他情況。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 27 ?資金管理（ 7） 利息管理 ? 交易所根據(jù)結算會員每日結算準備金余額中的貨幣資金部分 ,以不高于交易所與銀行協(xié)商確定的利率標準計算利息，在每年的 3月下旬、 6月下旬、 9月下旬、 12月下旬將利息劃入結算會員專用資金賬戶或轉入結算會員結算準備金。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 28 ?日常結算（ 1） ? 每日交易結束后，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。 ? 結算會員在交易所結算完成后，按照前款原則對客戶及交易會員進行結算；交易會員按照前款原則對客戶進行結算。 交易所實行當日無負債結算制度 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 29 ?日常結算（ 2） ? 當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。 ? 合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。 ? 合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。如果合約為新上市合約，則取其掛盤基準價為上一交易日結算價。如果基準合約為當日交割的合約，則取其交割結算價為基準合約當日結算價。 ? 采用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 30 ?日常結算（ 3） ? 期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下： 當日盈虧 =∑[ （賣出成交價 當日結算價） 賣出量 合約乘數(shù) ]+∑[ （當日結算價 買入成交價） 買入量 合約乘數(shù) ]+（上一交易日結算價 當日結算價） （上一交易日賣出持倉量 上一交易日買入持倉量 合約乘數(shù)） 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 31 ?日常結算（ 4） ? 當日盈虧在每日結算時進行劃轉，盈利劃入結算會員結算準備金，虧損從結算會員結算準備金中扣劃 。 ? 當日結算時，結算會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結算時的交易保證金部分從結算準備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結算時的交易保證金部分劃入結算準備金。 ? 手續(xù)費、稅金等各項費用從結算準備金中扣劃。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 32 ?日常結算（ 5） ? 結算準備金余額的具體計算公式如下： 當日結算準備金余額 =上一交易日結算準備金余額 +上一交易日交易保證金－當日交易保證金 +當日盈虧 +入金－出金－手續(xù)費等。 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 33 ?日常結算（ 6） ? 假設：某交易結算會員 2022年 11月 2日結算后，有結算準備金500萬（含最低結算準備金余額 200萬）； IF0611合約多頭持倉100手，結算價 1500點； IF0703合約空頭持倉 80手，結算價1550點。 11月 3日會員賣出 IF0611合約 50手平倉，成交價 1520點；賣出IF0703合約 20手，成交價 1570點。當日 IF0611合約結算價1510點， IF0703合約結算價 1560點。交易保證金率兩交易日都為 8%。 ? 試問，該會員 11月 3日的盈虧、交易保證金、結算準備金和最大出金金額各是多少。（手續(xù)費不計） 計算題 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 34 ?日常結算（ 7） ? 解： ? 當日盈虧： ? IF0611交易盈虧 （ 15201500） *50*300=300000（元） ? IF0703交易盈虧 （ 15701560） *20*300=60000（元） ? IF0611持倉盈虧 （ 15101500） *50*300=150000（元） ? IF0703持倉盈虧 （ 15501560） *80*300=240000（元） ? 總盈虧 =300000+60000+150000240000=270000（元） ? 交易保證金： ? IF0611 50*1510*300*8%=1812022（元） ? IF0703 100*1560*300*8%=3744000（元）
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