異方差計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)-周曙東(編輯修改稿)
2025-06-15 09:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 — 匡特 （ GoldfeldQuandt） 檢驗(yàn) ( 1 ) 、將樣本分為兩個(gè)集團(tuán) 設(shè)樣本 X 1 … X n 容量為 n ，設(shè)定隔離帶 c 個(gè)， 一般 c=n/4 或 n/3 。 ( 2 ) 、 H 0 ： 2 1 ? = 2 2 ? ； H 1 ： 2 1 ? ? 2 2 ? 。 ( 3 ) 、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 i2 c n c n e F 1 ) k2 /( 1 ) k2 /( = ( 4 ) 、判斷 若 FF a ，拒絕 H 0 ，存在異方差； 若 FF a ，不拒絕 H 0 ，不存在異方差。 2 ? i1 e 2 ? k 自變量的個(gè)數(shù) 原始數(shù)據(jù) Y X Y X儲(chǔ)蓄 可支配收入 儲(chǔ)蓄 可支配收入1 264 8777 17 1578 241272 105 9210 18 1654 256043 90 9954 19 1400 265004 131 10508 20 1829 276705 122 10979 21 2200 283006 107 11912 22 2021 274307 406 12747 23 2105 295608 503 13499 24 1600 281509 431 14269 25 2250 3210010 588 15522 26 2420 3250011 898 16730 27 2570 3525012 950 17663 28 1720 3350013 779 18575 29 1900 3600014 819 19535 30 2100 3620015 1222 21163 31 2300 3820016 1072 22880obs obs截面數(shù)據(jù) 儲(chǔ)蓄 Y與收入 X的散點(diǎn)圖 01 0 0 02 0 0 03 0 0 00 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0YX估計(jì)模型設(shè)定 估計(jì)結(jié)果 殘差趨勢圖 6 0 0 4 0 0 2 0 002 0 04 0 06 0 001 0 0 02 0 0 03 0 0 05 10 15 20 25 30R e s id u a l A c t u a l F it t e d低、高收入組對(duì)應(yīng)殘差大 殘差與收入的散點(diǎn)圖（喇叭型） ? Genr er1=resid ? scat er1 x 6 0 0 4 0 0 2 0 002 0 04 0 06 0 00 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ER1X? load d:\Eviews\test\ ? vector(10) m ‘存放自由度、小樣殘差平方和、大樣殘差平方和、 F檢驗(yàn)值和 F檢驗(yàn)的概率值 ? SORT X 39。按居民收入排序 ? SMPL 1958 1969 39。小數(shù)據(jù)樣本 ? m(1)=10 ? equation Y C X ? 39。得 RSS1 ? m(2)=@ssr ? SMPL 1977 1988 39。大數(shù)據(jù)樣本 ? equation
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