應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論(編輯修改稿)
2024-10-06 11:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、投資、失業(yè)問題等。但模型基本上屬于 單一方程形式。 第二階段 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段 二十世紀(jì) 50年代初至二十世紀(jì) 70年代中，為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段。 1950年以 Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和 KoopmanHood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進(jìn)入二十世紀(jì) 50年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是 Klein于 1950年構(gòu)建的的 美國經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型 （ 1921~1941）和 1955年構(gòu)建的 美國宏觀經(jīng)濟(jì)模型 （ 1928~1950）。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的一個(gè)重要程碑。 ?進(jìn)入二十世紀(jì) 70年代西方國家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國際的 大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。 研究國際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長期的經(jīng)濟(jì)政策。二十世紀(jì) 70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。 最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（ Link Project）。 截止 1987年，已包括 78個(gè)國家 2萬個(gè)方程。 這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是 L. Klein教授。他于 1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 第三階段 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)形成階段 二十世紀(jì) 70年代末至二十世紀(jì) 90年代中期，為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)形成階段。因?yàn)槎兰o(jì) 70年代以前的建模技術(shù)都是以“ 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn) ”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從二十世紀(jì) 70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問題以及虛假回歸問題越來越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。 ? GrangerNewbold于 1974年首先提出 虛假回歸問題，引起了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。 ? BoxJenkins 1976年出版 《 時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制 》 一書。時(shí)間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時(shí)間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間序列模型提供了理論依據(jù)，也為 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的研究奠定了理論基礎(chǔ)。 ?現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法是以概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)都未知或者不穩(wěn)定的問題為研究對(duì)象。 ?此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和應(yīng)用研究面臨一些亟待解決的問題，即 如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性； 如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域；如何進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。 ? DickeyFuller 1979年首先提出檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)性（單位根）的 DF檢驗(yàn)法，之后又提出 ADF檢驗(yàn)法。 PhillipsPerron 1988年提出 Z檢驗(yàn)法。這是一種非參數(shù)檢驗(yàn)方法。 ?非平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)間序列的基本問題，但又沒有完全解決的問題。 ? Sargan 1964年提出 誤差修正模型 概念。當(dāng)初是用于研究商品庫存量問題。 HendryAnderson (1977) 和 Davidson (1978) 的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模問題。 1980年 Sims提出 向量自回歸模型（ VAR） 。 這是一種用一組內(nèi)生變量作動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)估計(jì)的聯(lián)立模型。這種模型的特點(diǎn)是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測(cè)能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。 ?現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的標(biāo)志性成果之一，是1987年 EngleGranger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。 該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。 Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。 19881992年 Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立 向量誤差修正模型（ VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。 ? 協(xié)整理論之所以引起經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)界的廣泛興趣與極大關(guān)注是因?yàn)閰f(xié)整理論為當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展提供了一種理論結(jié)合實(shí)際的強(qiáng)有力工具，也 標(biāo)志著現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法的真正形成。 ? 另外，對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論反思的同時(shí)，推動(dòng)了非參數(shù)分析方法的產(chǎn)生和發(fā)展，拓寬了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究和應(yīng)用領(lǐng)域。在這方面的研究，促使人們開始考慮脫離預(yù)先設(shè)定參數(shù)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，著眼于非參數(shù)分析方法和半?yún)?shù)分析方法的研究。實(shí)際上，非參數(shù)分析和非參數(shù)統(tǒng)計(jì)有很大的關(guān)系，其實(shí)質(zhì)是對(duì)概率分布比較弱的設(shè)定， 非參數(shù)分析的關(guān)鍵主要是一些非參數(shù)的估計(jì)方法。 第四階段 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展階段 二十世紀(jì) 90年代末至現(xiàn)在，為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段。最近十多年是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)快速發(fā)展的十多年。不僅在 非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列 的研究取得了長足進(jìn)展，而且在對(duì)特殊研究對(duì)象和特殊應(yīng)用問題等方面，現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究也取得了顯著的成績。 ? 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中利用的數(shù)據(jù)類型有了本質(zhì)性的變化， 從截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)發(fā)展到了面板數(shù)據(jù)。只用時(shí)間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，其數(shù)據(jù)都是一維的信息載體，信息的容量比較有限。而利用面板數(shù)據(jù)可
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