海關(guān)報關(guān)報關(guān)員(編輯修改稿)
2024-10-04 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 LS方法時 : 對較小的殘差平方 ei2賦予較大的權(quán)數(shù)； 對較大的殘差平方 ei2賦予較小的權(quán)數(shù)。 新模型中，存在 222 )()(1))(1())(1( ???? ???ijiijiijiEXfXfEXfVa r即滿足同方差性 ，可用 OLS法估計。 ?????ijiijijiijiXXfXXfXfYXf22110)(1)(1)(1)(1??? ijikijikXfXXf??)(1)(1?? ? 一般情況下 : 對于模型 Y=X?+? 存在 ： Wμμμμ2)()(0)(?????EC o vEW ?????????????www n12? 即存在 異方差性 。 W是一對稱正定矩陣 ， 存在一可逆矩陣 D使得 W=DD’ 用 D1左乘 Y=X?+? 兩邊，得到一個新的模型： μDX βDYD 111 ??? ??*** μβXY ??該模型具有同方差性。因為 1211211111 )()()(????????????????????DDDDDΩDDμμDDμμDμμ **??EEEI2??**1*** )(? YXXXβ ??? ?YWXXWXYDDXXDDX11111111)()(???????????????? 這就是原模型 Y=X?+?的 加權(quán)最小二乘估計量 ，是無偏、有效的估計量。 這里權(quán)矩陣為 D1，它來自于 原模型殘差項?的方差 協(xié)方差矩陣 ?2W 。 ? 如何得到 ?2W ？ 從前面的推導(dǎo)過程看，它來自于原模型殘差項 ?的方差 — 協(xié)方差矩陣。因此仍對原模型進(jìn)行 OLS估計，得到隨機(jī)誤差項的近似估計量 ěi，以此構(gòu)成權(quán)矩陣的估計量，即 ??????
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