【文章內(nèi)容簡介】 成，交割卻要在某一特定時間進(jìn)行的市場。（正確）第21題:世界上最早的證券交易所是(d、荷蘭)。第22題:票據(jù)是一種無因證券，這里的“因”是指(c、權(quán)利義務(wù)的原因)。第23題:在歐美各國，證券承銷人多為(a、投資銀行)。第24題:從商人銀行的產(chǎn)生發(fā)展看，其最傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)是(d、票據(jù)承兌業(yè)務(wù))。第25題:專門在貨幣市場上開展業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)被稱之為(d、財務(wù)公司)。第26題:我國同業(yè)拆借市場是在改革開放后，自()以來逐步形成和發(fā)展起來的。（a1984年）第27題:銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓一般是通過(d、貼現(xiàn))方式進(jìn)行。第28題:發(fā)行人信譽(yù)很高的債券一般采用的承銷方式是(c、代銷).第29題:利用不同交割期所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買人遠(yuǎn)期外匯，稱之為(c、時間)第30題:理財師為客戶建議購買債券，必須清楚債券的收益率來自于(a、風(fēng)險收益d、資本利得收益e、利息收入)。第31題:關(guān)于主要債券收益：利息收入、利息的再投資收入和資本利得收益三者關(guān)系，說法錯誤的是：(a、利率升，有利得d、利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險同向e、利率下降，利得損失)。第32題:20世紀(jì)60年代以前，基金業(yè)績評價主要采取傳統(tǒng)的方法(d、絕對收益率e、基金單位凈值)。第33題:20世紀(jì)60年代以前，對投資基金的績效評價主要是依據(jù)基金的單位凈值和凈資產(chǎn)的絕對收益率，并未將風(fēng)險因素納入到基金的業(yè)績評價中。以下基金業(yè)績評價納入風(fēng)險因素的有(a特雷德指數(shù)b、絕對收益率d、夏普指數(shù))。第34題:股利穩(wěn)定增長的股利貼現(xiàn)模型在股票定價中被廣泛地使用。與固定成長的股票內(nèi)在價值呈反方向變化的因素有：(a、系數(shù)c 預(yù)期收益率)。第35題:債券的到期收益率代表債券的內(nèi)在價值，下列因素變動會直接影響債券到期收益率的有：(a、購買價格b、票面利率c債券面值)。第36題:對基金投資過程的評價以對基金經(jīng)理能力的評價為核心，用以判斷基金對于經(jīng)濟(jì)周期，利率變化，產(chǎn)業(yè)政策等宏觀變量的判斷和反應(yīng)能力的有：(d、市場時機(jī)選擇能力e、資產(chǎn)配置能力)。37題:在基金交易中，通常通過以下哪些指標(biāo)來判斷基金的交易特征：(a、換手率b、折價率)。第38題:基金業(yè)績的歸屬分析屬于一種動態(tài)的基金評價方法，將基金的總業(yè)績分配到基金投資操作的各個環(huán)節(jié)中，定量評價基金經(jīng)理(資產(chǎn)配置、證券選擇、行業(yè)配置)能力。第39題:只有對基金業(yè)績的持續(xù)性進(jìn)行評價，才能為未來的投資提供有用的信息，即“歷史是否能預(yù)測未來”。業(yè)績持續(xù)性評價用到的方法主要有(a、基于基金收益率排序的sp相關(guān)系數(shù)檢驗d、基金收益率序列的自回歸系數(shù)e、基于基金輸贏)。40題:按照交易標(biāo)的期貨可以劃分為實物期貨和金融期貨，以下屬于金融期貨的是：(國債、股票指數(shù)期貨)。第41題:我國的期貨市場還出于初步階段，金融期貨產(chǎn)品還未推出。目前我國已經(jīng)成立的期貨交易所有(鄭州、大連、上海和中國金融期貨交易所)。第42題:，公司以4%的速度穩(wěn)定增長。市場短期國債利率為6%，市場相同風(fēng)險水平下股票必要收益率為10%，則(價格6。5；收益率12%)。第43題:期貨就是標(biāo)準(zhǔn)化合約，是一種統(tǒng)一的、遠(yuǎn)期的“貨物”合同。期貨合約中(地點、品種、數(shù)量和時間)是標(biāo)準(zhǔn)化的。第44題:期貨就是標(biāo)準(zhǔn)化合約，是一種統(tǒng)一的、遠(yuǎn)期的“貨物”合同。期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)通常由期貨交易所設(shè)計，經(jīng)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批上市。下列關(guān)于期貨合同，說法正確的是：(a、不允許私下交易b、期貨合約。履行或解除協(xié)議d、唯一變量是交易價格)。第45題:為了控制期貨交易的特殊風(fēng)險，交易所實行強(qiáng)行平倉制度。當(dāng)會員或投資者出現(xiàn)下列情況(abce，對沖交易錯誤)時，需要進(jìn)行強(qiáng)行平倉。第46題:股指期貨交易的實質(zhì)是將對股票市場價格指數(shù)的預(yù)期風(fēng)險轉(zhuǎn)移到期貨市場的過程，其主要功能是(a、套期保值b、投機(jī)d、價格發(fā)現(xiàn))。第47題:最優(yōu)投資組合需要達(dá)到的兩個目標(biāo)，即收益最大化和風(fēng)險最小化。那么，證券投資的預(yù)期收益率與風(fēng)險之間的關(guān)系，說法正確（b、收益率高，風(fēng)險高d正向變動）第48題:與期貨一樣，期權(quán)通常也是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約。目前在我國在股權(quán)分置改革中推出的金融衍生品種有(b、認(rèn)沽d、認(rèn)購)。第49題:市場時機(jī)(market timing)所解決的核心問題是何時在股票和安全資產(chǎn)之間轉(zhuǎn)移資金（即動態(tài)資產(chǎn)配置），那么市場選擇所期望得到的結(jié)果是：(a、股票市場上漲，比重超過基準(zhǔn)，基金收益超過基準(zhǔn)收益c、股票市場上漲，基金收益超過基準(zhǔn)收益d、下跌，比重低于基準(zhǔn))。第50題:按照tm，hm，cl等模型，可以將基金股票倉位的柱形圖與股票指數(shù)走勢圖疊加，觀察基金的市場時機(jī)選擇能力。關(guān)于圖形描述，正確的說法是：(ade)。第51題:期貨市場在我國正處于快速發(fā)展階段，下列哪些期貨品種在我國目前期貨市場上存在交易的(a、銅鋁b、棉花c大豆期貨)。第52題:下列屬于期貨合約的組成要素的有：(a、交割時間b、價格最大波動限制d、交易品種e、最小變動價位)。第53題:遠(yuǎn)期合約是雙方在將來的一定時間，按照合約規(guī)定的價格交割貨物，支付款項的合約。同遠(yuǎn)期合同相比，期貨合約(b、交易所標(biāo)準(zhǔn)化合約c、違約風(fēng)險降低d、實行保證金交易)。第54題:通常將本金安全的、具有高度流動性的資產(chǎn)稱為無風(fēng)險資產(chǎn)。無風(fēng)險資產(chǎn)主要包括(央行票據(jù)、貨幣市場基金、短期回購)。第55題:馬柯維茨在提供證券組合選擇方法時，首先通過假設(shè)來簡化和明確風(fēng)險一收益目標(biāo)。這些假設(shè)是：(d、投資者只關(guān)心收益和方差e、投資者是不知足和厭惡風(fēng)險的)。第56題:資本資產(chǎn)定價模型(capm)建立在一系列假設(shè)條件之上。這些假設(shè)可概括為：(abcde)。第57題:下列風(fēng)險可以通過風(fēng)險組合的方式消除的是：(個別風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險)。:某股票β值為2，無風(fēng)險收益率為4%，市場收益率為12%，如果該股票的期望收益率為18%，那么該股票價格(c、高估、e、2%)。第59題:股票價格由其內(nèi)在價值決定，并且受到供求關(guān)系的影響。估計股票內(nèi)在價值的常用方法是：(acde，凈現(xiàn)金值法除外)。第60題:在資本資產(chǎn)定價模型的一系列假設(shè)中，投資者對證券的(證券的收益、協(xié)方差和方差)具有相同的預(yù)期。第61題:資本市場線(cml)以預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差為坐標(biāo)軸的圖面上，表示風(fēng)險資產(chǎn)的最優(yōu)組合與一種無風(fēng)險資產(chǎn)再組合的組合