【正文】 C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管 D 公司治理、混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管 B 14 BASEL II 的資本計算覆蓋了下面哪些風險 A 信用風險、操作風險、其他風險 B 信用風險、市場風險、操作風險 C 信用風險、市場風險、其他風險 D 市場風險、操作風險、其他風險 B 15 下面哪個國家或地區(qū)在通過立法確保 BASEL II 實施方面最為嚴格 B A OECD B 歐盟 C G8 集團 D 北美自由貿(mào)易區(qū) 16 除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會的工作不包括下面哪項？ A 電子銀行 B 客戶盡職調(diào)查 C 會計披露的審慎實踐 D 國際貿(mào)易單據(jù)規(guī)范 D 第三章 1 資本負債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營的程度。根據(jù)該合約，該銀行可以 在 3 個月后以 96 英鎊的價格買入 10000 手長期金邊債券。在 250 個交易日中該銀行預計會有多少天損失超過 VaR 值？ C A. 0 to 1 B. 1 to 2 C. 2 to 3 D. 5 to 6 24 下列關(guān)于對風險價值模型運用的闡述，哪項是錯誤的？ 險整合統(tǒng)一為單一風險值 B 25 銀行如何使用一個 99%風險價值模型來度量 1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風險？ A. 它將使用 100%置信度 B. 它將這些風險歸結(jié)到操作風險中 C. 它將用壓力測試 D. 它將用情景分析 C 26 持有期限為 1 天，置信度為 99%， VaR 值為 1000 萬，意味著 A 過去一天有 1%的投資損失小于 1000 萬 B 將來 1 天 有 99%的概率最小損 失為 1000 萬 C 將來 1 天有 1%的概率最大損失為 1000 萬 D 將來 1 天有 99%的概率最大損失為 1000 萬 D 27 壓力測試中可能事件 不 包括 A 自然災害 B 戰(zhàn)爭 C 某個金融機構(gòu)周期性倒閉 D 流動性危機 C 28 根據(jù) 1996 年的市場風險修正案中， 銀行的下面哪些表內(nèi)外頭寸 不 需要針對市場風險建立資本要求 A 銀行賬戶 中的外匯頭寸 B 銀行賬戶中的商品 C 銀行交易賬戶中的債券 D 銀行賬戶中的股票 D 29 根據(jù) 1996 年的市場風險修正案中，銀行的下面哪些表內(nèi)外頭寸需要針對市場風險建立資本要求 A 銀行賬戶中的外匯頭寸 B 銀行賬戶中的債券 C 銀行資產(chǎn)中的貸款 D 銀行賬戶中的股票 A 30 下面哪些頭寸應該被記錄在銀行賬戶中 A 銀行和另一家銀行進行的利率交換 B 銀行 的私人銀行業(yè)務中與客戶 交易 的利率交換 C 銀行出 于資產(chǎn)負債管理而設立的利率交換 D 銀行 和保險公司建立的利率互換 C 31 某個銀行出于資產(chǎn)負債管理而設立的利率互換交易，則 A 屬于 銀行賬戶，不用盯市衡量市場風險，但需要考慮對家的信用風險 A B 屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風險， 不考慮對家的信用風險 C 屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場風險，不考慮對家的信用風險 D 屬于銀行 交易 賬戶，需要盯市衡量市場風險， 也 需要考慮對家的信用風險 32 1996 年的市場風險修正案提供了風險資本兩種方法，包括 A 標準法和內(nèi)部模型法 B 高級法和內(nèi)部模型法 C 查表法和標準法 D 標準法和高級法 A 33 市場修正案的標準法除了對利率風險、股票風險、商品風險和外匯風險分類進行計量，還 單獨 A 對表外直接信貸頭寸的風險做出了規(guī)定 B 對期權(quán)合約的風險做出了規(guī)定 C 對互換合約的 風險做出了規(guī)定 D 對信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定 B 34 巴塞爾委員會意識到標準法存在著一系列的不足，下面哪些不屬于其中之列 A 未能認識到最精確的風險計量技術(shù) B 未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應 C 方法的使用和應用過于復雜 不利于全面推廣 D 和銀行的計量體系不兼容 C 35 如果某個銀行開始實施內(nèi)部模型法， A 不可以再回頭使用 標準法 B 可以再回頭使用標準法 C 除非某些特殊情況，一般不允許再回頭使用標準法 D 可以不用完全符合修正案規(guī)定的定性和定量標準 C 36 BASEL II 中對市場風險的有關(guān)規(guī)定和 1996 年市場風險修正案基本相同，但是對某些細節(jié)作了修訂，特別對交易賬戶的定義進行了更新。 B 12 下列哪一項陳訴是正確的？ I. 掉期為公司改善其信貸 評級 II. 遠期利率協(xié)議為借款人鎖定未來的借款利率 III. 認股權(quán)證是投資銀行為相關(guān)公司籌集新資金而發(fā)行的 IV. 期權(quán)可以是一種持有人的權(quán)利或一種賣方的責任。 A 只有 I 及 III B 只有 II 及 IV C 只有 III 及 IV D 只有 I、 III 及 IV B 13 以下什么因素對長期市場價 格有最大影響？ A．流動性 B. 經(jīng)濟因素 C. 黃金價格 D. 套利 B 14 以下哪個描述是指遠期利率協(xié)議的結(jié)算日 A. 遠期利率協(xié)議成交的日期 B. 名義借貸開始的日期 C. 確定參照利率的日期 D. 名義借貸到期的日期 C 15 下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益 /損失圖。要求具有明確了的頭寸管理和流程，這其中不包括 A 頭寸由交易室管理 B 設置頭寸并進行監(jiān)控 C 交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價，則模型參數(shù)逐日評估 D 按照銀行風險管理程序，交易頭寸應定期報告給銀行高級管理層 C 37 1996 年的市場風險修正案提出了三級資本，有短期次級債務組成，這些次級債務必須滿足原始期限是多少年以上？ A 1 年 B 2 年 C 3 年 D 5 年 B 38 三級資本的次級債務能否在到期前償還？ A 除非監(jiān)管同意，到期前不可償還 B 到期前一律不可以償還 C 可以到期前償還 D 只要滿足無擔保、次級、完全繳付， A 39 三級資本的數(shù)量不得超過用來支持市場風險的一級資本數(shù)量的多少？ A 100% B 200% C 250% D 300% C 40 計算合格資本時，應遵循如何程序？ A 首先計算信用風險和操作風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本） B 首先計算信 用風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風險所對應的一級資本和二級資本 C 首先計算信用風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風險所對應的一級資本和三級資本 D 首先計算信用風險占用的一級資本和二級資本，然后市場風險對應的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風險所對應的一級資本和二級資本 A 第六章 1 銀行 在衡量利率風險時，可以對以下哪項頭寸進行抵消來計算風險 A 不同發(fā)行人的不同證券頭寸 B 同一發(fā)行人的不同證券頭寸 C 同一證券的多頭和空頭頭寸 D 不同證券的多頭和空頭頭寸 C 2 市場風險中的利率風險主要表現(xiàn)為銀行交易賬戶中與利率相關(guān)工具的風險，具體表現(xiàn)為 A 系統(tǒng)性和整體風險 B 特定風險和一般市場風險 C 剩余風險和殘存風險 D 組合風險和個別資產(chǎn)風險 B 3 特定風險主要針對證券發(fā)行人哪方面的變化？ A 信用風險 B 經(jīng)營狀況 C 業(yè)務范圍 D 流動性風險 A 4 根 據(jù)市場風險修正案的規(guī)定，證券期限 越 長，資本要求 A 約高 B 約低 C 維持不變 D 可能升高或者降低 A 5 市場風險修正案設定了五類債券的資本要求，其中的 其他 合格發(fā)行人不包括 A 至少兩家由國家監(jiān)管當局指定的評級機構(gòu)對該證券評級為投資級 B 一家評級為投資級，且國家監(jiān)管當局指定的 任意另一家評級機構(gòu)的評級不低于投資級別 C 一家評級未到投資級，但國家監(jiān)管當局指定的任意另一家評級機構(gòu)的評級不低于投資級別 D 得到監(jiān)管部門認可、未評級但銀行認定投資級別資質(zhì)，且在監(jiān)管部門認可的證交所上市 C 6 BASEL II 協(xié)議對修正案中的政府發(fā)行人進行了怎樣的重新界定 A 考慮了政府類債券的信用評級 B 考慮了政府類債券的期限 C 既考慮了政府類債券的信用評級，又考慮了期限 D 沒有進一部重新界定 C 7 下面 包括在市場風險修正案中的其他 證券或發(fā)行人 的是 A 市場一致評級為 AA的證券 B 未評級但是已經(jīng)在國內(nèi)外多個認可證交所上市 C 多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券 D 某個上市公司發(fā)行的次級債 D 8 一般市場風險的資本要求計算包括哪兩種方法？ A 盯市法和盯模法 D B 高級法和內(nèi)部模型 法 C 標準法和內(nèi)部模型法 D 期限法和久期法 9 如果兩種利率之間總是反向等幅變動，相關(guān)系數(shù)為 A 1 B 1 C 0 D 無法確定 B 10 如果兩種利率之間總是反向等幅變動，相關(guān)系數(shù)為 A 1 B 1 C 0 D 無法確定 B 11 如果兩種利率之間總是互相獨立變動，相關(guān)系數(shù)為 A 1 B 1 C 0 D 無法確定 C 12 期限法的水平抵扣是指 A 同一時段內(nèi)加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵押 B 區(qū)間之間的 凈 頭寸正負抵扣 C 區(qū)間內(nèi)的 凈 頭寸 正負 抵 扣 D 所有 13 個時段的政府頭寸抵扣 B 13 久期法和期限法的主要區(qū)別是什么？ A、前者針對股票，后者針對債券 B、前者針對期限較長債券，后者針對各種期限債券 C、前者針對標的資產(chǎn)利率敏感性，后者針對標的資產(chǎn)投資本金 D、前者風險資本要求高，后者風險資本要求低 C 14 久期法和期限法對于水平抵扣的抵扣金額因為需要考慮剩余風險而計算資本的方法 A 相同 B 不相同 C 相領(lǐng)區(qū)域相同，區(qū)域內(nèi)不同 D 區(qū)域內(nèi)相同，相領(lǐng)區(qū)域不同 A 15 久期法和期限法對于垂直抵扣的資本計量比率 A 相同，都 是 10% B 相同，都是 5% C 不相同，久期法為 5%，期限法為 10% D 不相同，久期法為 10%，期限法為 5% C 16 衍生工具在滿足下面何種情況下可以將匹配工具頭寸抵消 A 相同發(fā)行人 B 相同價值 C 相同區(qū)域內(nèi)交易 D 相同名義數(shù)量 D 17 對于 不同衍生產(chǎn)品的頭寸抵消 還要符合的要求不包括下面哪項 A 期貨：名義頭寸或標的頭寸必須相同，且到期日相差不超過 7 天 B 互換、遠期利率協(xié)議：浮息利率參考利率必須相同，票面利率高度匹配差異小于 % C 得到監(jiān)管當局許可，持有大量 利率互換的銀行可以對組合計算敏感性 D 互換和遠期利率合約：剩余期限大于 1 年，定息日相差不超過 7 天 D 18 股票風險的特定風險按照 A 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來計算 B 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算 C 多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計算 D 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算 A 19 股票風險的特定風險以 8%來計算，在什么情況下可以降到 4% A 股票組合的成長性高且股利收益率高于 8% B 股票組合的流動性高且都是藍籌股時 C 股票組合流動性很強且充分多樣化 D 股票組合的收益性高且波動率低于 4% C 20 股票風險的一般風險按照 A 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來計算 B 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算 C 多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計算 D 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算 C 21 股票風險頭寸的抵消可以抵消 A 同一市場的同一股票的多空頭 B 同一市場的不同股票的多空頭 C 不同市場的同一股票的多空頭 D 不同市場的不同股票的多空頭 A 22 外匯風險包含在銀行的 A 交易賬戶但不包括銀行賬戶 B 交易賬 戶和銀行賬戶 C 銀行賬戶但不包括在交易賬戶 D 外匯賬戶和資產(chǎn)賬戶中，不包括在表外業(yè)務中 B 23 對 商品 價格產(chǎn)生影響的因素不包括 A 宏觀經(jīng)濟情況 B 市場利率水平 C 儲存和運輸成本 D 政府財政盈余 D 24 不同商品之間的價格關(guān)系變化的風險叫做 A 價格風險 B 基差風險 C 持有缺口風險 D