【正文】 是否匹配D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷E． 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e2信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B． 企業(yè)的目標(biāo)C． 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D． 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案：a下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。在多次會(huì)議后，你說(shuō)服你的管理上層同意將項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到其它鎮(zhèn)外的場(chǎng)所。A． 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B． 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C． 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D． 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)答案：b1下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。為幫助制定項(xiàng)目的框架，你決定準(zhǔn)備工作分解包以描述工作的規(guī)模和復(fù)雜程度。（A） 和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。（），一般原則是風(fēng)險(xiǎn)高收益高，風(fēng)險(xiǎn)低收益低，風(fēng)險(xiǎn)與收益存在對(duì)應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風(fēng)險(xiǎn)或帶有投機(jī)性的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國(guó)家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì) 【8】下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會(huì)計(jì)資本E、會(huì)計(jì)結(jié)算【7】風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采?。ǎ┑却胧M(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。【3】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的技能要求最高、最全面。例如，可將匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。A、全面、審慎、有效、獨(dú)立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括（）。A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C 3．()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。、業(yè)務(wù)流程時(shí)要堅(jiān)持哪兩項(xiàng)原則？答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度、建立一項(xiàng)流程” 原則。3．簡(jiǎn)述案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系？答：操作風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式。（）,風(fēng)險(xiǎn)是損失的條件，損失是風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果，但風(fēng)險(xiǎn)并不必然有損失。(B) 最終 最終 最大 全面董（理）事會(huì)通過(guò)其 和風(fēng)險(xiǎn)管理委會(huì)員進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督。今天你正在檢查你將要承擔(dān)的項(xiàng)目的范圍變更請(qǐng)求，因?yàn)榍叭雾?xiàng)目經(jīng)理辭職離開。A． 標(biāo)準(zhǔn)法B． 基本指標(biāo)法C． 內(nèi)部模型法D． 高級(jí)計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)答案：c1下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。地方居民和環(huán)保團(tuán)體反對(duì)該項(xiàng)目。A． 流動(dòng)性B． 操作C． 法律D． 戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)答案：a下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。（標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤）2信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。你運(yùn)用了綜合變更控制過(guò)程的哪個(gè)工具和技術(shù)來(lái)描述了收款機(jī)系統(tǒng)的特征？A、產(chǎn)品描述B、產(chǎn)品分析C、分解D、配置管理參考答案：D1范圍說(shuō)明書很重要，因?yàn)樗篈、為制定未來(lái)項(xiàng)目的決策提供了依據(jù)B、供了項(xiàng)目的簡(jiǎn)潔概要C、項(xiàng)目利害關(guān)系者批準(zhǔn)了項(xiàng)目D、供衡量項(xiàng)目成本的標(biāo)準(zhǔn)參考答案：A第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)一、單選題：公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對(duì)工商公司進(jìn)行 和 的體系。三、判斷題：風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理中，都存在制衡過(guò)少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過(guò)多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問(wèn)題。公司治理是銀行的整體組織與運(yùn)作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營(yíng)層面的制度及其實(shí)施。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因?yàn)榉蓻]有規(guī)定或監(jiān)管當(dāng)局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。（三）判斷題請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。）【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【15】通過(guò)有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。）【1】分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力A、對(duì)B、錯(cuò)【2】參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)控制／管理決策C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 【11】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知?！秶?guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。為了使各種風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，要充分考慮到業(yè)務(wù)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和容易發(fā)生的問(wèn)題，并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦?、控制步驟、補(bǔ)救措施來(lái)避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制：是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。(D) 二、多選題：銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹哪些原則。你首先必須：A、估計(jì)每個(gè)項(xiàng)目可交付成果的成本和