【摘要】1第五講套利理論套利機(jī)會(huì).有限狀態(tài)模型.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià).2A類(lèi)套利具體指某投資可以帶來(lái)正的即時(shí)回報(bào)，而不帶來(lái)任何未來(lái)支付（無(wú)論正支付或負(fù)支付）。若市場(chǎng)不存在A類(lèi)套利，則市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)是線性定價(jià)的。第i個(gè)資產(chǎn)Si的價(jià)格為，則投資組合θ=(θ1,…,θ
2025-07-31 09:40
【摘要】AAA基金基金合同合同編號(hào)：AAA基金基金合同基金管理人：AAA有限公司基金托管人：國(guó)泰君安證券股份有限公司62編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第66頁(yè)共68頁(yè)重要提示基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
2025-01-01 05:22
【摘要】套期保值介紹一、什么是套期保值期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。所謂套期保值就是對(duì)現(xiàn)貨保值，是指交易者為了配合現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易，而在期貨市場(chǎng)上設(shè)立與現(xiàn)貨市場(chǎng)方向相反的交易部位(或頭寸)，以便達(dá)到轉(zhuǎn)移、規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易行為。具體地說(shuō)，就是在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)與其將在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)的現(xiàn)貨商品數(shù)量相同的
2025-05-27 22:37
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