【正文】 過(guò)各種方式主動(dòng)識(shí)別當(dāng)前信貸文化中存在的問(wèn)題，結(jié)合需要實(shí)施的信貸流程、政策、組織架構(gòu)、模型以及信息系統(tǒng)，有針對(duì)性地促進(jìn)內(nèi)部溝通，不斷地將新的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念、原理、工具等傳遞給一線的信貸業(yè)務(wù)人員與信貸審批、信貸控制等相關(guān)人員。為確保達(dá)到最低水平的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量，應(yīng)該有高級(jí)信貸官設(shè)計(jì)普及培訓(xùn)課程。風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)授信業(yè)務(wù)部門、授信業(yè)務(wù)人員、具體授信業(yè)務(wù)要進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，根據(jù)檢查情況動(dòng)態(tài)調(diào)整信貸審批人員的權(quán)限。各家銀行的授信審批權(quán)均授予個(gè)人，而不是向部門或分支機(jī)構(gòu)授權(quán)，有權(quán)審批人的權(quán)限大小依據(jù)其本人的資格、能力、經(jīng)驗(yàn)而定，并與授信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和授信期限相掛鉤。3) 體現(xiàn)“以人為本”和“明確個(gè)人責(zé)任”的原則。在信貸精神文化上，渣打銀行強(qiáng)調(diào)質(zhì)量意識(shí)和成本意識(shí)，并要求發(fā)展戰(zhàn)略與公眾的需求相吻合。信貸文化的建設(shè)應(yīng)該貫穿于跟進(jìn)巴塞爾新資本協(xié)議的整個(gè)過(guò)程。例如， 在信貸審批環(huán)節(jié)、放款環(huán)節(jié)檢查組合限額情況，在臨近限額時(shí)采取特殊的貸款申報(bào)與審批程序等。這是因?yàn)?，自建專家?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ椭恍枰倭康臄?shù)據(jù)，調(diào)節(jié)一個(gè)外部模型至少需要有500 個(gè)具有代表性的客戶/貸款數(shù)據(jù)，其中包括100 個(gè)具有代表性的客戶/違約數(shù)據(jù)，而自建一個(gè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)模型至少需要10 倍之多的數(shù)據(jù)。例如，基于模型的結(jié)果，對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)的貸款合理地設(shè)置不同的審批路徑。該委員會(huì)應(yīng)該負(fù)責(zé)向董事會(huì)解釋銀行需要考慮的問(wèn)題和重要方面，以及解決這些問(wèn)題的方法。政策也應(yīng)明確信貸審查與信貸稽核檢查的控制目標(biāo)。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與政策信用風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的內(nèi)容包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略和政策體系的制定、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況在機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)進(jìn)行合理的資本配置，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建結(jié)構(gòu)化的組織架構(gòu)以達(dá)到上述目標(biāo)。3. 管理流程。二是突出組織架構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)中的重要地位，即定量工具的使用、管理流程的改進(jìn)， 必須配合強(qiáng)有力的變革管理工作，使銀行各階層人員培養(yǎng)起敏感的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和高度的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任感。這些，均促使銀行更加準(zhǔn)確和全面地核算有關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)資本占用。風(fēng)險(xiǎn)管理和策略研究機(jī)構(gòu)Mercer Oliver Wyman 預(yù)計(jì)，在競(jìng)爭(zhēng)壓力下主動(dòng)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的北美和歐洲銀行將大大超過(guò)監(jiān)管要求的數(shù)目。據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志統(tǒng)計(jì)，在2000 至2001 年間，已采用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的50 家大銀行，％，而未建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的同類型銀行，％。即加大對(duì)銀行監(jiān)管的力度，監(jiān)管者通過(guò)監(jiān)測(cè)決定銀行內(nèi)部能否合理運(yùn)行，并對(duì)其提出改進(jìn)的方案。通過(guò)將這些金融理論和過(guò)去的統(tǒng)計(jì)分析方法相結(jié)合，商業(yè)銀行構(gòu)建出新的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，使量化的信用違約率、信用損失等重要參數(shù)具備了數(shù)學(xué)含義,可以直接作為模型的解釋變量來(lái)衡量貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn),為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的大變革提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越來(lái)越多的銀行界人士認(rèn)識(shí)到，信用風(fēng)險(xiǎn)是與商業(yè)銀行貸款及各種投資業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)共存的金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行無(wú)法回避。****銀行－信貸課件與電子化培訓(xùn)項(xiàng)目商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介信用擔(dān)保是在違約發(fā)生之前，將擔(dān)保品及第三人保證視為對(duì)違約事件的一種保險(xiǎn)。2. 信用衍生產(chǎn)品。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率，有利于在銀行內(nèi)部建立良好的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式，激勵(lì)銀行充分了解所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)并自覺(jué)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制這些風(fēng)險(xiǎn),從而在審慎經(jīng)營(yíng)的前提下拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)造利潤(rùn)。例如，在持有期為1 天、置信水平為99% 的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR） 為1 萬(wàn)美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1 天中的損失有99% 的可能性不會(huì)超過(guò)1 萬(wàn)美元。這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)以及隱含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合，承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的體系中，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量并加總，依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述 ****銀行－信貸課件與電子化培訓(xùn)項(xiàng)目商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介目錄1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)............................................................................................................4 風(fēng)險(xiǎn)管理是核心能力................................................................................................................4 銀行風(fēng)險(xiǎn)控制最新進(jìn)展.............................................................................................................4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理.....................................................................................................................4 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR)..............................................................................................................5 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益(RAROC)............................................................................................6 資產(chǎn)組合調(diào)整.....................................................................................................................8 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法.........................................................................................................8 國(guó)際商行信用風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì).................................................................................................9 2 新資本協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管理..........................................................................................................11 巴塞爾新資本協(xié)議.................................................................................................................11 IRB 是風(fēng)險(xiǎn)管理的有效手段.................................................................................................12 各地區(qū)對(duì)新協(xié)議的落實(shí)情況................................................................................................13 銀行資本管理的變化.............................................................................................................14 中國(guó)銀行業(yè)如何跟進(jìn)新協(xié)議................................................................................................15 3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理最佳實(shí)踐............................................................................................................17 信用風(fēng)險(xiǎn)管理.........................................................................................................................17 風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程...................................................................................................................18 信用風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與政策..............................................................................................19 信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)...................................................................................................20 信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程...........................................................................................................21 信用風(fēng)險(xiǎn)分析工具...........................................................................................................23 信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)...................................................................................................24 信貸文化和培訓(xùn)...............................................................................................................25 國(guó)際信用風(fēng)險(xiǎn)管理介紹...................................................................................................27 操作風(fēng)險(xiǎn)管理...........................................................................................................................36 操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵和特點(diǎn).......................................................................................................36 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法.......................................................................................................37 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理框架.......................................................................................................39 我國(guó)商行操作風(fēng)險(xiǎn)管理思路..........................................................................................41 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理...........................................................................................................................43 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容.......................................................................................................43 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法.......................................................................................................44 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系...........................................................................................................48 ****銀行－信貸課件與電子化培訓(xùn)項(xiàng)目商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì) 風(fēng)險(xiǎn)管理是核心能力現(xiàn)代商業(yè)銀行在全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中扮演的角色和承擔(dān)的職能說(shuō)明，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是核心能力之一。按照2003 年7 月美國(guó)COSO（TheCommitteeofSpo