【正文】 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 26 企業(yè)管治與監(jiān)督 董事會(huì)和高級(jí)管理的先決條件 ?全面了解監(jiān)管期望 ?全面了解企業(yè)為達(dá)到這些期望所提出的建議 ?全面掌握內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)估算在資金管理中的使用 ?深入了解內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)用 委派 ? 對(duì)不同部門指定代表 ? 明確 代表者相關(guān)任務(wù)的職責(zé)和責(zé)任 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 13 評(píng)級(jí)體系之內(nèi)部評(píng)級(jí)法最低要求 內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求 ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的緯數(shù) ? 兩個(gè)清晰 分立的 維數(shù) (i) 借貸人違約的風(fēng)險(xiǎn) (ii) 交易過程中的具體因素 (如抵押，交易持續(xù)長(zhǎng)短 ) ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) ? 針對(duì) 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 的有意義的暴露分布，該分布不應(yīng)具有過分集中性 ? 最少 7個(gè)借款人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及一個(gè)違約等級(jí) ? 評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評(píng)級(jí)系統(tǒng)定義和等級(jí)描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評(píng)級(jí)分配的時(shí)間范圍 ? 對(duì) PD估算一般為一年前瞻時(shí)間 ? 模型的使用 ? 人工審核， 應(yīng)用 數(shù)據(jù)輸入和代表性問題 ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)文件 ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作細(xì)節(jié) (包括變化歷史 ) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 3 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 18 巴 塞爾協(xié)議提示 ：數(shù)據(jù)收集與維護(hù)系統(tǒng) 金融公司 必須 具有 收集數(shù)據(jù)，評(píng)估并管理數(shù)據(jù)質(zhì)量與完整性 的流程 ，同時(shí)必須滿足有關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的主要監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) : ? 收集貸款 的終身 數(shù)據(jù)：為借貸人和 貸款 收集 “從搖籃到墳?zāi)埂钡?數(shù)據(jù) ? 收集評(píng) 級(jí) 分配數(shù)據(jù)： 收集有關(guān) 借貸人和 貸款之重要的 定量和定性因素 ? 支持 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 系統(tǒng)：數(shù)據(jù)收集要有足夠的深度和范圍，并要 可靠地 支持 ? 開發(fā)和驗(yàn)證內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng)步驟 ? 開發(fā)和驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) ? 精煉內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng) ? 持續(xù) 應(yīng)用升級(jí) ? 計(jì)算資金比率 ? 完成內(nèi)部及公共報(bào)告 ? 支持風(fēng)險(xiǎn)管理 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 31 關(guān)鍵信息 ? 巴塞爾新協(xié)議的目的是風(fēng)險(xiǎn)資金的量化 ? 這需要前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? (到目前為止 )能夠在內(nèi)部評(píng)級(jí)法支柱一合規(guī)的國(guó)際銀行并不多。 500] 巴 塞爾新協(xié)議驗(yàn)證工作 期望 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 7 清晰信用風(fēng)險(xiǎn)管理角色和責(zé)任之必要 董事會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)控制 和 管理部門 高層管理 經(jīng)營(yíng) 單位 維護(hù) 部門 信用政策 風(fēng)險(xiǎn) 量化 信用審核和控制 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)控制 會(huì)計(jì) 人力資源 IT 法律服務(wù) 信貸流程 內(nèi)部審計(jì) 模型 開發(fā)，維護(hù)和監(jiān)控 模型應(yīng)用 資源和 IT支持 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 業(yè)務(wù)策略 內(nèi)部控制 評(píng)估 驗(yàn)證部門 169。 [資料來源 : BCBS, IC 167。這表示需要地更加完整和嚴(yán)格的持續(xù)驗(yàn)證流程 ? 內(nèi)部數(shù)據(jù)往往不夠充分，中國(guó)銀行可以通過中國(guó)數(shù)據(jù)聯(lián)盟方式解決該問題 ? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本資源的持續(xù)管理要求具有穩(wěn)健的數(shù)據(jù)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 169。 2023 Algorithmics