概率論復(fù)習(xí)資料大全(專業(yè)版)
【正文】 1BA ?。 2） . 若 k是常數(shù)，則 E (kX) = k E(X) 。 2. 若 C是常數(shù) X是隨機(jī)變量 ,則 D(CX)=C2 D(X)。 3. 設(shè) X與 Y 是兩個(gè)隨機(jī)變量，則有 D(X+Y)= D(X)+D(Y) + 2E{(XE(X))(YE(Y))}. 特別，若 X與 Y 相互獨(dú)立 ，則有 D(X+Y)= D(X)+D(Y) 28 分布 方差 概率分布 參數(shù)為 p 的 01分布 pXPpXP?????1)0()1(p(1p) B(n,p) nkppCkXP knkkn,2,1,0)1()(????? ?np(1p) π(?) ?,2,1,0!)(????kkekXPk ??? 方差表 . 的方差 （ P436） 29 分布 方差 概率密度 區(qū)間 (a,b)上 的均勻分布 ????? ????其它,0,1)(bxaabxf12)( 2ab ?E(?) ??????????其它,0,0,1)(/ xexfx2?N(?,? 2) 222)(21)( ???????xexf 2?30 量 稱為隨機(jī)變量 X和 Y的協(xié)方差 .記為 Cov(X,Y), E{[ XE(X)][YE(Y) ]}1） .定義 即 Cov(X,Y)=E{[ XE(X)][YE(Y) ]} 2） . 計(jì)算協(xié)方差的一個(gè)簡(jiǎn)單公式 Cov(X,Y)=E(XY) E(X)E(Y) 若 X與 Y獨(dú)立， Cov(X,Y)= 0 . 31 第六、七章 參數(shù)估計(jì) 個(gè)體 樣本 )1,0(~ NnX???)1(~)1( 222???? nSn)1(~ ?? ntnSX ?32 法 1） ． 無(wú)偏性 2） ． 有效性 （單個(gè)總體） .)1( 2 為已知?的置信區(qū)間均值 ?01的置信區(qū)間為的置信水平為 ?? ?1）（ 2/?? znX ?33 未知）的置信區(qū)間（方差 ?? 202的置信區(qū)間為的置信水平為 ?? ?1????????????? )1(1)1(122/1222/2nSnnSn?? ??）（，）（ 為未知2)2( ?的置信區(qū)間為的置信水平為 ??? 1）（ )1(2/ ?? ntnSX?34 第八章 假設(shè)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)）的檢驗(yàn)（已知，關(guān)于 Z?? nXZ/0????選取統(tǒng)計(jì)量00 ??
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