【正文】 5G39。目前，銀監(jiān)會讓各行提交了各類風(fēng)險的壓力測試建議方案，其中信用風(fēng)險由中國工商銀行提供，匯率風(fēng)險由中國銀行提供，利率風(fēng)險由中國建設(shè)銀行和中國銀行提供，流動性風(fēng)險由中國農(nóng)業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行提供。 ? 銀行危機（ Detragiache等， 1997）認(rèn)為，只要符合下列四個條件之一，就可以定義為銀行危機： ? ①銀行系統(tǒng)的不良貸款比率超過 10% ? ② 援救成本至少超過 GDP的 2% ? ③ 銀行部門的問題導(dǎo)致銀行系統(tǒng)被大規(guī)模國有化 ? ④大量的銀行擠兌導(dǎo)致政府采取緊急措施，如：存款凍結(jié)，延長銀行假期，或?qū)е抡畬λ械拇婵钸M行擔(dān)保 ? 金融危機一般是指金融體系出現(xiàn)嚴(yán)重困難，絕大部分金融指標(biāo)急劇惡化，各種金融資產(chǎn)價格暴跌，金融機構(gòu)大量破產(chǎn)。該公司已就此起訴中行。據(jù)統(tǒng)計，合并時這五家機構(gòu)的壞賬損失總額已達(dá) 26億元。此時又 出現(xiàn)投資者迅速從股票和證券交易市場撤資的形勢，造成股市劇烈波動 ,股市下跌了 50%。 一場震驚全球的金融危機終于成為現(xiàn)實。有關(guān)部門認(rèn)為，可以靠公司合并后的規(guī)模經(jīng)濟和優(yōu)化管理，使它們的經(jīng)營好轉(zhuǎn)，信譽度上升，從而擺脫困境。中行的解釋稱，這是一起涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的商業(yè)票據(jù)詐騙案件，涉及的公司不只是東北高速。金融危機實質(zhì)就是金融風(fēng)險大規(guī)模、高強度的集中爆發(fā)，是貨幣信用領(lǐng)域出現(xiàn)的混亂狀態(tài)。 ? 美國的預(yù)警系統(tǒng)均由獨立的主體來承擔(dān)，借鑒其做法，我國金融預(yù)警系統(tǒng)的主體應(yīng)是銀監(jiān)會，銀監(jiān)會應(yīng)擁有實地檢查金融機構(gòu)經(jīng)營狀況的權(quán)力，要求金融機構(gòu)提供財務(wù)資料的權(quán)力等。6G存 入 貸 出 購 進 銷 出 收 回 支 取 生產(chǎn) 消費 期限性、周轉(zhuǎn)性、增值性、參與性、虛擬性 七、個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警 ? 主要依據(jù) 《 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》及《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》的有關(guān)規(guī)定 ? 根據(jù)個人理財業(yè)務(wù)流程及個人理財業(yè)務(wù)的種類進行預(yù)警 風(fēng)險揭露 ~風(fēng)險來源 Risk 利率風(fēng)險 匯兌風(fēng)險 提前解約風(fēng)險 信用風(fēng)險 作業(yè)風(fēng)險 因 市場利率的變動 而使資產(chǎn)價值縮小的風(fēng)險 因 匯率的變動 而使不同投資幣別在轉(zhuǎn)換間，導(dǎo)致資產(chǎn)價值縮小的風(fēng)險 保本率的保障僅限於保障持有契約，對於選擇提前解約的投資人，不保障 由於不當(dāng)之 作業(yè)系統(tǒng) 及 內(nèi)控 ， 人員失誤 ，或 管理失敗 所造成損失之風(fēng)險 → 建立良好的內(nèi)控制度 於對債務(wù)人 償債能力 的不確定性→ 選擇信用評等良好的金融機構(gòu) 指所持有的資產(chǎn)在 變現(xiàn)過程中 價格的不確定性和可能遭受的損失 流動性風(fēng)險 風(fēng)險揭露 ~揭露原則與流程 瞭解客戶屬性 ? KYC， 確實瞭解客戶之財務(wù)狀況、投資經(jīng)驗、投資需求及承擔(dān)潛在虧損的能力等特性及交易該項金融商品之適當(dāng)性 風(fēng)險揭露說明 ? 於各式商品推廣文宣(DM)揭露說明投資可能產(chǎn)生之風(fēng)險，並 將最大之風(fēng)險或損失以粗黑體字體標(biāo)示 ? 應(yīng)清楚、公正及不誤導(dǎo)客戶，讓客戶適當(dāng)及確實瞭解商品所涉風(fēng)險 ? 理財專員進行解說商品所涉及之風(fēng)險 Step1 Step2 Step3 客戶具簽確認(rèn) ? 向客戶交付商品說明書及風(fēng)險預(yù)告書 ? 客戶於各項產(chǎn)品說明書及風(fēng)險預(yù)告書上具簽確認(rèn) ? 與商品合約一併放置 ? 文件妥善留存歸檔 透過內(nèi)部控管、檢核機制、 ISO作業(yè)程序，確認(rèn)從業(yè)人員徹底落實 人員內(nèi)控之機制 — 行為控管 ? 保護客戶隱私與資料安全 – 如：不得洩漏客戶名單、相關(guān)資料與往來情形 ? 保護客戶資產(chǎn) – 如：應(yīng)盡風(fēng)險揭露的義務(wù)、未經(jīng)許可不得推銷非本行之商品或服務(wù) ? 利益迴避 – 如：不得為客戶代管或代墊款項、不可於電腦系統(tǒng)承做本人或親人之帳戶交易 ? 職業(yè)道德 – 如：不得洩漏業(yè)務(wù)機密、不得以未獲允許的方式提供業(yè)務(wù) 分析客戶的財務(wù)狀況預(yù)警、為客戶預(yù)警 ? 一、客戶有足夠的變現(xiàn)能力以應(yīng)付緊急情況嗎？ ? 流動比率 =貨幣資產(chǎn) /流動負(fù)債 其中貨幣負(fù)債包括現(xiàn)金、存款、貨幣市場基金；流動負(fù)債包括當(dāng)前的賬款和信用卡債務(wù)。4G 39。自評是正式參加FSAP的第一步，目前人民銀行牽頭成立了 FSAP銀行