【正文】 ? 馬爾可夫分析需要的資料有： ? 系統(tǒng)狀態(tài)列表，子系統(tǒng)或組件可以全工運(yùn)行、部分運(yùn)行、失效狀態(tài)等； ? 對(duì)可能的轉(zhuǎn)換的清楚認(rèn)識(shí)，這是建模必須的；如汽車輪胎的缺陷包括備胎及其檢測(cè)間隔； ? 狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)，典型的是離散事件之間的變化概率，或連續(xù)事件的失效率或修復(fù)率?？赡艿墓δ苁亲R(shí)別與那些功能相關(guān)的設(shè)備和組件運(yùn)轉(zhuǎn)狀況后的結(jié)果。分析一般是定性或半定量的，使用實(shí)際故障發(fā)生率時(shí)可以進(jìn)行量化分析。因果分析方法最初是為安全性要求很高的系統(tǒng)分析系統(tǒng)性缺陷而開發(fā)的的可靠性分析工具。可以看作是事故障樹方法的補(bǔ)充，進(jìn)行多階段、多因素復(fù)雜事件動(dòng)態(tài)過程的分析。 ? 風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)查，調(diào)查分析所有與頂風(fēng)險(xiǎn)事件有關(guān)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素?？蓱?yīng)用的問題包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，國際原油價(jià)格走勢(shì)，證券市場(chǎng)政策對(duì)股票指數(shù)的影響。 征詢階段 ? 采用函詢方式，一般進(jìn)行 3－ 4 輪?？梢杂酶怕手祦眍A(yù)測(cè)未來系統(tǒng)中發(fā)生事故可能性的大小，以此來衡量系統(tǒng)危險(xiǎn)性的大小、安全程度的高低。表中的每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可以有相應(yīng)的對(duì)策。 ，或改變能量作用的人或財(cái)產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，事故即可預(yù)防。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是從眾多影響企業(yè)經(jīng)營的因素中找出具有風(fēng)險(xiǎn)特征的因素。(4) 完整性 。 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 COSO風(fēng)險(xiǎn)管理框架 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 ISO31000 巴塞爾新資本協(xié)議 國資委風(fēng)險(xiǎn)管理指引 財(cái)政部?jī)?nèi)控指引 9 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)定義 ? 風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)定的不確定性 ? 風(fēng)險(xiǎn)是損失的機(jī)會(huì)或損失的可能性 ? 風(fēng)險(xiǎn)是指在特定的條件下與給定的期間內(nèi)，可能發(fā)生結(jié)果與期望結(jié)果之間的負(fù)差異（ AARCM推薦定義） 風(fēng)險(xiǎn)概念 風(fēng)險(xiǎn)屬性 ? 風(fēng)險(xiǎn)與人的行為有關(guān)，而行為受決策左右，因此風(fēng)險(xiǎn)與人們的決策有關(guān) ? 客觀條件的變化是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的重要成因，對(duì)相關(guān)的客觀狀態(tài)做出科學(xué)的觀測(cè)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要前提 ? 風(fēng)險(xiǎn)是可能的后果與目標(biāo)的偏離，盡管風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)負(fù)偏離，但實(shí)際中也存在著正偏離，屬于風(fēng)險(xiǎn)收益范疇 10 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)的特征 ?客觀性－風(fēng)險(xiǎn)的存在取決于決定風(fēng)險(xiǎn)的各種因素的存在，完全消除風(fēng)險(xiǎn)或控制風(fēng)險(xiǎn)是不可能的，只有認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)、采取相應(yīng)的管理措施，以盡可能降低或化解風(fēng)險(xiǎn) ?突發(fā)性－ 風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生往往給人突如其來的感覺，因而也加劇了風(fēng)險(xiǎn)的破壞性 ?多變性－ 風(fēng)險(xiǎn)的多變性是指風(fēng)險(xiǎn)會(huì)受到各種因素的影響，在風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、破壞程度等方面呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化的特征 ?相對(duì)性－人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力隨著擁有的財(cái)富、資源和經(jīng)驗(yàn)的不同而有許多不同，造成相對(duì)損失也不盡一樣 (應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)和信用卡風(fēng)險(xiǎn) ) ?無形性－風(fēng)險(xiǎn)不像一般的物質(zhì)實(shí)體，能夠非常確切的被描繪和刻畫出來，需要運(yùn)用系統(tǒng)論、概率、彈性、模糊等概念和方法進(jìn)行界定和估計(jì)，從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面進(jìn)行綜合分析 11 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)術(shù)語 ?危機(jī)－可能帶來嚴(yán)重危害的突發(fā)事件 ?風(fēng)險(xiǎn)敞口－也稱為風(fēng)險(xiǎn)暴露 是指某事件發(fā)生時(shí)所要遭受的最大損失 ?方差 /標(biāo)準(zhǔn)差－ 樣本中各數(shù)據(jù)與樣本平均數(shù)的差的平方和的平均數(shù)叫做樣本方差 。 ? 掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類以及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)是本課程的要求，也是本門課程講授要達(dá)到的目的 ? 基本要求：不同風(fēng)險(xiǎn)分類下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一般方法或模式 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 目 錄 ? 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 ? 第二章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 第三章 風(fēng)險(xiǎn)度量 ? 第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與對(duì)策選擇 ? 第五章 風(fēng)險(xiǎn)圖及案例 ? 第六章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)用 3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史發(fā)展 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的定義和基本概念 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的種類 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理與危機(jī)管理 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的思路、內(nèi)容和流程 第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)構(gòu)建的一般思路和框架 4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 ? 在中國，“君子不立于危墻之下”和“千金之子，坐不垂堂” ，都說了兩個(gè)方面的意思：一是防患于未然，預(yù)先覺察潛在的危險(xiǎn)，并采取防范措施；二是一旦發(fā)現(xiàn)自己處于危險(xiǎn)境地，要及時(shí)離開。它是指組織為達(dá)到其目標(biāo)而確認(rèn)和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的過程，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量和控制三個(gè)環(huán)節(jié)。 23 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)的種類 (續(xù) ) ? BRM（商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型）分類法） ? 1 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ? 2 過程風(fēng)險(xiǎn)－包括 (1)操作風(fēng)險(xiǎn) 。 34 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 控制 跟蹤 識(shí)別 計(jì)劃 分析 溝通 ?軟件項(xiàng)目主要是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和組織風(fēng)險(xiǎn)，專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析是其中的核心，計(jì)劃與資源配置是操作的要點(diǎn) 35 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的意義 ? 合理分配企業(yè)資源 ? 梳理重大風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程 ? 建立風(fēng)險(xiǎn)的信息報(bào)告系統(tǒng) ? 制定重大風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)措施 ? 建立關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制 ? 評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受度 ? 作為重大的決策依據(jù) 36 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容與步驟 風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 企業(yè)內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 信息交換與溝通 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) — 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別－風(fēng)險(xiǎn)分析－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)－對(duì)策選擇 37 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容之設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)是指為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在企業(yè)內(nèi)建立一致的語言，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)描述方式、風(fēng)險(xiǎn)度量標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)登記方式、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的深度與范圍等。 ? 能量釋放原理 風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是因?yàn)閷?duì)財(cái)產(chǎn)和人員施加的壓力超過其可以承受的極限，能量失去控制所至。對(duì)問題的回答反映出風(fēng)險(xiǎn)。例如，控制圖法的控制中心線的確定，是根據(jù)上一個(gè)統(tǒng)計(jì)期間的平均事故率來確定的。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之專家分析法 63 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 ? 該方法是一種專家分析法， 1940 年代美國蘭德公司首創(chuàng)，最初用于定性預(yù)測(cè)，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于以專家調(diào)查為核心的各類咨詢分析工作。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是以神經(jīng)元的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)來擁述的。設(shè)想系統(tǒng)或活動(dòng)可能的風(fēng)險(xiǎn)因素。 ? 根據(jù)定量計(jì)算結(jié)果，作出風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度的分級(jí)。 ? 分析發(fā)生偏差的原因及后果。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之因果分析法 75 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 ? 故障模式及影響分析（ FMEA）和故障模式及影響和危害程度分析（ FMECA）主要用于識(shí)別組件或系統(tǒng)不能按設(shè)計(jì)功能運(yùn)行故障模式。 ? RCM 程序的基本步驟是： ? 規(guī)劃和初始準(zhǔn)備； ? 功能失效分析； ? 任務(wù)選擇； ? 實(shí)施； ? 持續(xù)改進(jìn)。 ? 馬爾可夫分析是一種定量技術(shù)，可以運(yùn)用離散數(shù)據(jù)或連續(xù)數(shù)據(jù)描述系統(tǒng)的狀態(tài)。它使用的限制有：對(duì)于失效和修復(fù)都假設(shè)固定概率的狀態(tài)轉(zhuǎn)換、所有事件是統(tǒng)計(jì)意義上獨(dú)立的、需要狀態(tài)轉(zhuǎn)換的所有可能性信息、需要矩陣運(yùn)算知識(shí)、結(jié)果與非技術(shù)人員難以溝通等。后果則通過定義適用于該情形的故障影響和危害程度來建立。本方法一般用于物理系統(tǒng)的故障，但也可以識(shí)別人的失誤模式及其影響，可以作為其他方法如故障樹分析的定性或定量的輸入。可能的情況下，還可以給出一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后不同后果發(fā)生的概率。 ? HAZOP 既可以用于系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段（系統(tǒng)或活動(dòng)策劃），也可以用于風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀評(píng)估。 ? 計(jì)算頂風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率，確定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素的發(fā)生頻率，計(jì)算頂事件發(fā)生概率。主要的預(yù)期成果有：大體識(shí)別與問題相關(guān)的主要危險(xiǎn)因素；分析產(chǎn)生危險(xiǎn)的原因；估計(jì)危險(xiǎn)事件出現(xiàn)對(duì)人或系統(tǒng)的影響；判斷已識(shí)別危險(xiǎn)的等級(jí)，并提出控制危險(xiǎn)的措施。組織者對(duì)專家意見綜合整理，把相同風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件用準(zhǔn)確的術(shù)語統(tǒng)一描述，剔除次要的、分散的事件。 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之檢查表法 61 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 基本概念和方法論－風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之檢查表法 ? 檢查表法： 檢查表法是以奧期本的分解法為基礎(chǔ)，再加入 “ 5H2W”檢查法 而形成的，以表格形式促使人們更深入思考，得到更多新設(shè)想的方法。專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)ｉT組織分析完成，需大量占有事件資料。 – 制度性：使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成為有組織、有制度的常規(guī)性工作。 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要解決的問題：導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)事件、可以帶來機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)事件、引起風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)因素和觸發(fā)條件、風(fēng)險(xiǎn)事件的后果。 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向：穩(wěn)定、可持續(xù)、績(jī)效最優(yōu) ? 減少不確定性：努力降低不確定結(jié)果使損失最小化； ? 保障整體利益：即股東利益、利益相關(guān)者、企業(yè)社會(huì)責(zé)任 31 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要－危機(jī)管理 ? 危機(jī)：具有嚴(yán)重威脅、不確定性和危機(jī)感的情景或事件。彈性用因變量的變化率與自變量的變化率之比表示 。 5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 ? 1921年美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家佛蘭克 .奈特在他的 《 風(fēng)險(xiǎn)，不確定性和利潤(rùn) 》一書中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出了經(jīng)典的定義：“風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)定的不確定性”，從此風(fēng)險(xiǎn)管理的研究及應(yīng)用，便在這樣的理論框架下拉開了序幕。 第一章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概要 — 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史起源及發(fā)展 7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certified Risk Management Training 2023/2/3 ? 完整的風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、測(cè)定和控制三個(gè)過程，只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)特征并不是風(fēng)險(xiǎn)管理的全部，金融管理的最新進(jìn)展就是在VaR風(fēng)險(xiǎn)管理的單一變量，即概率的基礎(chǔ)上引入了價(jià)格和偏好，在這三個(gè)要素構(gòu)成的系統(tǒng)中達(dá)到客觀計(jì)量和主體偏好之間的均衡最優(yōu)。若檢驗(yàn)通過，特征向量（歸一化后）即為權(quán)向量；若丌通過，需要重新構(gòu)造成對(duì)比較矩陣。 ?項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)可以分為自然風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和組織風(fēng)險(xiǎn)五大類，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和所處的環(huán)境，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理可以只是著重于其中的若干方面。檢查的重點(diǎn)是： ? 全面關(guān)注，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析是否覆蓋所有經(jīng)營業(yè)務(wù)，是否覆蓋各種類型風(fēng)險(xiǎn)，是否考慮到了風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性 ? 統(tǒng)一度量，是否采用了可比較、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)導(dǎo)向的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，是否做到了整體統(tǒng)一、局部統(tǒng)一量綱 ? 準(zhǔn)確識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)根源是否準(zhǔn)確，是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素關(guān)聯(lián)影響 ? 適當(dāng)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析工具和方法選擇是否適當(dāng)，評(píng)估結(jié)果是否符合實(shí)際 ? 關(guān)注重點(diǎn)，是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的成本與效益，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否融入企業(yè)績(jī)效考核 ? 持續(xù)改進(jìn)，是否隨企業(yè)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的改變調(diào)整價(jià)值定義，是否以研究的深入和經(jīng)驗(yàn)的積累提高度量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性 42 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn) Certifie