深圳dvp業(yè)務(wù)介紹(專業(yè)版)
【正文】 – 例： A股鎖定額 =T日賣出 +T日申購(gòu) ETF所用 +T日認(rèn)沽權(quán)證行權(quán)所用 T日買入 T日贖回 ETF所得 ? 處于交收鎖定狀態(tài)的證券不得賣出，不辦理司法凍結(jié)、質(zhì)押、非交易過戶和轉(zhuǎn)托管。 8 ETF結(jié)算業(yè)務(wù)調(diào)整 ? 組合證券的交收時(shí)點(diǎn)由目前的 T日 15： 00變更為 T+1日 16： 00， ETF申購(gòu)贖回適用 T+1DVP交收制度。 ? 處置待處分證券 21 風(fēng)險(xiǎn)管理 — 證券違約交收 ? 證券交收違約的原因 – 回轉(zhuǎn)交易：因 T+1日資金交收違約而引發(fā)后續(xù)的T+2日證券交收違約。 ?改革前：此為主要模式，適用于除 ETF和權(quán)證之外的所有證券交易及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的資金清算數(shù)據(jù)。 12 結(jié)算業(yè)務(wù) — 資金清算 (二） – T日晚預(yù)記賬（ T+1日上午資金交收到賬）的清算數(shù)據(jù)通過 “ 資金結(jié)算信息庫（ SJSZJ） ” 發(fā)送 。 結(jié)算公司代為補(bǔ)入 ：結(jié)算系統(tǒng)在 T+2日扣劃待處分資金（賣空扣款）之后，將動(dòng)用 T+1日扣劃的待處分證券（原買入證券）沖銷對(duì)應(yīng)證券賣空。 ? 涉及自營(yíng)備付金和客戶備付金關(guān)聯(lián)交收。 16 結(jié)算業(yè)務(wù) — 證券交收鎖定 ? T日晚，結(jié)算公司根據(jù) T日清算結(jié)果對(duì)凈應(yīng)付投資者證券賬戶中的各種凈應(yīng)付證券（ T+1日應(yīng)付）作交收鎖定。 17 結(jié)算業(yè)務(wù) — 交收順序 ? 基本交收順序： – T日晚預(yù)記賬部分： 新股解凍資金、權(quán)益分派資金、債券兌付資金、收購(gòu)資金、可轉(zhuǎn)債回售或贖回資金 ? T+1日 16： 00記賬部分 – 凈額清算擔(dān)保交收業(yè)務(wù)的錢券交收 – 逐筆全額非擔(dān)保交收業(yè)務(wù)的錢券交收 – 驗(yàn)資類發(fā)行業(yè)務(wù)的資金交收 – 代收費(fèi)業(yè)務(wù)的資金交收 18 結(jié)算業(yè)務(wù) — 擔(dān)保交收業(yè)務(wù)貨銀對(duì)付 ?自營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保交收業(yè)務(wù)的貨銀對(duì)付 – 證券不足，證券交收違約 – 資金不足，資金交收違約 ? 客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保交收業(yè)務(wù)的貨銀對(duì)付
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