【摘要】第八章季節(jié)性時(shí)間序列模型第一節(jié)季節(jié)指數(shù)第二節(jié)綜合分析第三節(jié)X11過(guò)程第四節(jié)隨機(jī)季節(jié)差分【例】以北京市1995年——2023年月平均氣溫序列為例,介紹季節(jié)性時(shí)間序列模型的基本思想和具體操作步驟。時(shí)序圖一、季節(jié)指數(shù)n季節(jié)指數(shù)的概念n所謂季節(jié)指數(shù)就是用簡(jiǎn)單平均法計(jì)算的周期內(nèi)各時(shí)期季節(jié)性影響的相對(duì)數(shù)n季節(jié)模型
2025-01-07 20:09
【摘要】第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立?第一節(jié)時(shí)間序列的采集、直觀分析和特征分析?第二節(jié)時(shí)間序列的相關(guān)分析?第三節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列的零均值處理?第四節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列的模型識(shí)別?第五節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模型參數(shù)的矩估計(jì)?第六節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模型的定階?第七節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模
2025-01-01 04:42
【摘要】時(shí)間序列組合模型在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用hhhh( 東華理工大學(xué))摘要:文中依據(jù)?2003—2012?年我國(guó)?GDP?年度資料相關(guān)數(shù)據(jù),用?ARIMA?模型和趨勢(shì)外推法建立一個(gè)組合模型,對(duì)我國(guó)?1992?年到?2012?年中國(guó)?GDP?進(jìn)行分析,并預(yù)測(cè)
2025-06-28 16:04
【摘要】第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型?時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時(shí)間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問(wèn)題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程
2025-02-24 22:46
【摘要】第十三章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型認(rèn)識(shí)非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時(shí)間序列與單位根過(guò)程.趨勢(shì)平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過(guò)程單位根檢驗(yàn)ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國(guó)商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中,所闡述的有關(guān)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的,那么,實(shí)際經(jīng)濟(jì)中的數(shù)據(jù)有沒(méi)有可
2025-04-30 18:26
【摘要】時(shí)間序列回歸模型1干預(yù)分析概念及模型Box和Tiao引入的干預(yù)分析提供了對(duì)于干預(yù)影響時(shí)間序列的效果進(jìn)行評(píng)估的一個(gè)框架,假設(shè)干預(yù)是可以通過(guò)時(shí)間序列的均值函數(shù)或者趨勢(shì)而對(duì)過(guò)程施加影響,干預(yù)可以自然產(chǎn)生也可以人為施加的,如國(guó)家的宏觀調(diào)控等。其模型可以如下表示:其中mt代表均值的變化,Nt是ARIMA過(guò)程。干預(yù)的分類階梯響應(yīng)干預(yù)脈沖響應(yīng)干預(yù)
2025-08-04 23:28