債券的價格與收益(專業(yè)版)
【正文】 無違約風險的零息票債券的承諾到期收益率和已實現(xiàn)的復合到期收益率永遠相等嗎？為什么。第8章債券的價格與收益一、單選題15 ACBCC 610 DBCBD 1115 CDCDB二、多選題1．CD 2．ADE 3．ABCE 4．ACE 6．BDE 7．ABCD8．ABCDE 9．ABC10．ABD 11．ABCDE 12．AC13．ABCD14．DE 三、判斷題1． 2． 3． 4．√ 5．√ 6. √ 7. 8. 9. 10. 11. 12.√ 13． 14． 15．√四、計算題==8. 16%。，息票利率4%，每年付息一次，出售給公眾的價格為800美元。3．如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同，則期限較長的債券的價格折扣或升水較小。（或短期）市場向短期（或長期）市場流動可能存在的障礙 3．按照發(fā)行主體不同，債券可分為( )。第8章債券的價格與收益一、單選題1．如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同（都采取相同的付息方式，如每年付息一次），則期限較短的債券的價格折扣或升水會（ ）。4．關于債券價格、到期收益率與票面利率之間關系的描述中，下列哪些是正確的 ( )。4．在評估債券基本價值前，我們假定各種債券的名義和實際支付金額都是確定的，通貨膨脹的幅度可以精確的預測出來。第二年，投資者對此債券的應稅收入是多少?假定此債券在年末不被售出，并假定債券是一個初次發(fā)行的折扣債券。如果年息票債券按面值出售，則它們必須提供相同的收益，%。答：相等。為什么債券價格下降而利率升高？難道債權人不喜歡高利率嗎？答：債券的價格受到其按票面利率決定獲得的利息和市場利率等因素決定，且與前者成正比，與后者正反比，高利率代表的市場利率，在票面利率不變的情況下，市場利率越高，債券價格越低。什么是垃圾債券。則此債券的全價是多少?利息期為182天。2．一般來說，債券的期限越長，其市場價格變動的可能性越小。 2．在任一時點上，影響債券期限結構形狀的因素有：( )。 2．如果兩種債券的息票
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1