債券的價格與收益(更新版)
【正文】 益一、單選題1．如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同（都采取相同的付息方式，如每年付息一次），則期限較短的債券的價格折扣或升水會（ ）。（1）預(yù)期市場收益率隨時間會下降 （2）短期債券收益率比長期債券收益率低（3）預(yù)期市場收益率隨時間會上升 （4）短期債券收益率比長期債券收益率高A.（1）和（2） B.（3）和（4）C.（1）和（4） D.（2）和（3）7．某投資者5年后有一筆投資收入10萬元，投資的年利率為10%，用復(fù)利的方法計算其投資現(xiàn)值，正確的是：( )。（或短期）市場向短期（或長期）市場流動可能存在的障礙 3．按照發(fā)行主體不同，債券可分為( )。A．息票率低于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率高于到期收益率B．息票率高于當(dāng)期收益率，但低于到期收益率C．息票率高于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率高于到期收益率D．息票率低于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率低于到期收益率11．債券安全性的主要決定因素有哪些（）。3．如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同，則期限較長的債券的價格折扣或升水較小。，息票利率4%，每年付息一次，出售給公眾的價格為800美元。，債券發(fā)行者每年向債券持有者支付8元的利息，假定投資者是按94元的價格買入債券的，求債券的當(dāng)期收益率？，息票率為5. 1%。第8章債券的價格與收益一、單選題15 ACBCC 610 DBCBD 1115 CDCDB二、多選題1．CD 2．ADE 3．ABCE 4．ACE 6．BDE 7．ABCD8．ABCDE 9．ABC10．ABD 11．ABCDE 12．AC13．ABCD14．DE 三、判斷題1． 2． 3． 4．√ 5．√ 6. √ 7. 8. 9. 10. 11. 12.√ 13． 14． 15．√四、計算題==8. 16%。，根據(jù)YTM的定義，代入數(shù)據(jù)計算到期收益率得: %(n = 10, PV= 900, FV= 1100, PMT=140)。無違約風(fēng)險的零息票債券的承諾到期收益率和已實現(xiàn)的復(fù)合到期收益率永遠(yuǎn)相等嗎？為什么
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