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證券組合投資理論ppt課件(專業(yè)版)

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【正文】（ 3）市場(chǎng)上不存在交易成本和稅金，賣空不受限制。一、組合投資的概念二、進(jìn)行證券組合投資的原因證券投資，是指即期將資金投于證券以期獲得將來收入 (利息收入和資本增值 )。 ? ?? ???NiiA pii rEr122 )(? （ 1）兩種證券組合的風(fēng)險(xiǎn) （ 2）多種證券組合的風(fēng)險(xiǎn) ABBABABBAAp xxxx ?????? 22222 ???? ?? ?? ?? ???NiNjijjijiNiNjjip xxBAxx1 11 12 ),c o v( ????二、有效邊界的分析該可行域的求解公式為： ?? ? ???? ? ??????niiNiNiNjijjijiiipNiiipxxxxrExrE11 1 12211)()(????? MMfMfPrrErrE ?????)()(（三）證券市場(chǎng)線用式子可以表達(dá)為：的協(xié)方差種證券與證券市場(chǎng)組合表示第中的投資比例個(gè)成員股票在組合代表第其中MiM]ii2iMiMiMxx??? ?? 假設(shè)對(duì)于一個(gè)任意的證券組合 P，經(jīng)分析得：設(shè) ，稱為市場(chǎng)證券組合 P的 β系數(shù) ，于是上面的等式可以寫為： ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?NfMFNfMfFMFNNprrErxrrErxrrErxrExrExrExrE??? ??????????????

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