《證券組合投資理論》ppt課件-全文預覽
【正文】 ?? ? ???? ? ??????niiNiNiNjijjijiiipNiiipxxxxrExrE11 1 12211)()(????? 。 將來收入要受到各種因素的影響而具有不確定性 ， 也就是說 ， 投資存在風險 。證券投資分析 第八章 證券組合投資理論 學習目標 通過本章學習，你應該達到以下知識目標： ? 了解證券投資組合理論的含義及種類 ? 掌握理性投資者的行為特征 ? 掌握證券風險的含義及種類 ? 掌握收益率的含義及計算 ? 掌握馬柯維茨均值 —— 方差模型的含義及應用 ? 了解資本資產定價模型的基本思想內容 ? 了解套利定價模型的基本思想內容 第一節(jié) 證券組合理論概述 現(xiàn)代組合投資理論， 在英文里就是Modern Portfo1io Theory，簡稱 MPT。 一、組合投資的概念 二、進行證券組合投資的原因 證券投資 ， 是指即期將資金投于證券以期獲得將來收入 (利息收入和資本增值 )。 三、證券投資組合的種類 指數(shù)型證券組合 四、證券投資組合的評價 在對證券投資組合的經濟效果進行評價包括以下幾個方面： （一）對證券投資組合的經濟效果的測算。 第二節(jié) 馬柯維茨的證券投資模型 一、模型概述 （ 一 ） 證券組臺的預期收益率 通常收益率的計算公式為： %100 ??支出支出收入收益率證券投資收益率的計算公式為： %1 0 0r ???? 起初證券總值 期初證券總值）（期末證券總值利息收入收益率表8—1
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