【正文】 形成銀行業(yè)的集中和壟斷,不利于銀行業(yè)的自由競(jìng)爭(zhēng),:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加劇,金融危機(jī)頻頻發(fā)生(面臨問(wèn)題::做大,:內(nèi)涵式擴(kuò)大,通過(guò)自身力量的積累去求得對(duì)市場(chǎng)的逐步擴(kuò)張。服務(wù)于本地經(jīng)濟(jì)。:可以只在需要時(shí)借款,:貨幣市場(chǎng)工具的利率變動(dòng)很快。:A資產(chǎn)流動(dòng)性戰(zhàn)略:以持有流動(dòng)資產(chǎn)的形式貯藏流動(dòng)性,一旦銀行需要現(xiàn)金,費(fèi)用高,:資產(chǎn)出售時(shí)可能遭受較高的機(jī)會(huì)成本。發(fā)行普通股。金融機(jī)構(gòu)貸款(6)按銀行發(fā)放貸款的自主程度:自營(yíng)貸款：銀行以合法方式籌集資金自主發(fā)放貸款。個(gè)人。私人銀行：是為擁有高額凈財(cái)富的個(gè)人提供財(cái)富管理、維護(hù)的服務(wù)，并提供投資服務(wù)與商品，以滿足個(gè)人的需求。備用信用證：是開(kāi)證行應(yīng)借款人要求，以放款人作為信用證的受益人而開(kāi)具的一種特殊信用證，以保證在借款人破產(chǎn)或不能及時(shí)履行義務(wù)的情況下，由開(kāi)證行向受益人及時(shí)支付本利。承諾費(fèi)：銀行對(duì)客戶應(yīng)支用而未支用的資金所收取的費(fèi)用。票據(jù)發(fā)行便利：銀行作出的一項(xiàng)中期的具有法律約束力的承諾，當(dāng)借款人以自己的名義發(fā)行票據(jù)籌集資金時(shí)，銀行承諾購(gòu)買發(fā)行者未能出售的票據(jù)或承擔(dān)提供備用信貸的責(zé)任。VAR：第二篇：商業(yè)銀行期末復(fù)習(xí)資料商業(yè)銀行的職能1信用中介(最基本)通過(guò)負(fù)債業(yè)務(wù),將社會(huì)上閑散的資金集中到銀行,再通過(guò)資產(chǎn)業(yè)務(wù),:(1)使閑散貨幣轉(zhuǎn)化為資本(續(xù)少為多)(2)短期資本轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期資本,滿足社會(huì)對(duì)長(zhǎng)期資本的需要(續(xù)短為長(zhǎng))(3)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2支付中介(傳統(tǒng))商業(yè)銀行利用活期存款賬戶,為客戶辦理各種貨幣結(jié)算、貨幣收付、:(1):必須開(kāi)立活期存款賬戶才能利用支付中介功能(2)(特殊)信用創(chuàng)造功能是指商業(yè)銀行利用其可以吸收活期存款的有利條件,通過(guò)發(fā)放貸款或從事投資業(yè)務(wù)而衍生出更多的存款,:金融服務(wù)是商業(yè)銀行利用其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的特殊地位,及其在提供信用中介和支付中介業(yè)務(wù)過(guò)程中所獲得的大量信息,運(yùn)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)手段和工具,(1)通過(guò)信用中介活動(dòng),調(diào)劑社會(huì)各部門的資金余缺(2)在中央銀行貨幣政策的指引下,在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的影響下,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),引導(dǎo)資金流向,:1“成本+利潤(rùn)”存款定價(jià)法在測(cè)算某種存款營(yíng)業(yè)成本的基礎(chǔ)上,加上銀行計(jì)劃利潤(rùn)目標(biāo),:某項(xiàng)存款利率=該項(xiàng)存款的營(yíng)業(yè)成本率+1)測(cè)算每種資金來(lái)源的成本比率2)每一成本比率每種資金/銀行總資金3):在浮動(dòng)利率體制下,=總成本的變動(dòng)＝新利率以新利率籌集的總資金—舊利率以舊利率籌集的總資金邊際成本率=總成本變動(dòng)額/籌集的新增資金額 結(jié)論:在存款的邊際成本定價(jià)法下,在短期內(nèi)銀行并不追求以利潤(rùn)彌補(bǔ)成本,而是支付給客戶高于市場(chǎng)水平的利率,或向客戶收取遠(yuǎn)低于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,以此來(lái)吸引客戶4價(jià)格表定價(jià)法5根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價(jià) 貸款價(jià)格構(gòu)成:貸款利率:貸款利息/貸款本金(主要內(nèi)容)承諾費(fèi):銀行對(duì)已承諾貸給客戶而客戶又沒(méi)使用的那部分 :在銀行要求下,借款人保持在銀行存款賬戶上 的相當(dāng)于貸款一定比例的活期存款和低利率定期存款.(如果不保留,銀行收取手續(xù)費(fèi))隱含價(jià)格:貸款定價(jià)中的一些非貨幣性內(nèi)容(附加條款)影響因素資金成本(借入資金的成本)貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度 貸款的費(fèi)用(信用分析與評(píng)估費(fèi)、抵押品鑒定與保管 費(fèi)、貸款回收費(fèi)、賬戶服務(wù)和管理費(fèi)等)目標(biāo)收益率 貸款的供求狀況定價(jià)方法為1成本加利潤(rùn)定價(jià)法(貸款利率=籌措貸款資金的邊際成本+銀行的其他經(jīng)營(yíng)成本+預(yù)計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用+銀行預(yù)期的利潤(rùn))2價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型3客戶盈利性分析 久期缺口管理和計(jì)算 久期越長(zhǎng),債券對(duì)利率的敏感性就越高。抵押貸款:以借款人或第三方的不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)和土地使用權(quán)為抵押。國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并對(duì)可能造成的損失采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施后,責(zé)成國(guó)用商業(yè)銀行發(fā)放的貸款.(7)按貸款質(zhì)量:正常貸款。股票與債券的互換..票據(jù)貼現(xiàn)的計(jì)算:銀行應(yīng)客戶的要求,:票據(jù)到期值,計(jì)算票據(jù)到期日。銀行資產(chǎn)負(fù)債表的表現(xiàn)被削弱。:要求銀行用資產(chǎn)流動(dòng)性管理解決預(yù)期的流動(dòng)性需求,:對(duì)預(yù)期資金需要一部分以資產(chǎn)方式存儲(chǔ),:產(chǎn)生于客戶存款提取。缺乏競(jìng)爭(zhēng)力)分支制銀行(法律上允許在總行之外,:便于吸收存款,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模?；鶞?zhǔn)利率(是貸款利率的基礎(chǔ),美國(guó)銀行主要使用優(yōu)惠利率和LTBOR)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策:第一,銀行要完善制度建設(shè),銀行必須嚴(yán)格貸前審查三,銀行要積極進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,銀行可嘗試金融創(chuàng)新,加強(qiáng)信用制度建設(shè),、,則不是拒絕貸款就是對(duì)貸款進(jìn)行重新定價(jià)第三篇：商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料（P13）：是指商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守的行為準(zhǔn)則。：（96）：是指銀行每增加一單位的資金付出的成本量。（P281）：是指商業(yè)銀行從經(jīng)營(yíng)安全性、流動(dòng)性、營(yíng)利性出發(fā)，通過(guò)預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率、匯率、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)趨勢(shì)，綜合運(yùn)用品種、定價(jià)、權(quán)限、期權(quán)等工具，在保持流動(dòng)性、安全性的基礎(chǔ)上，從資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面不斷調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期利潤(rùn)最大化。，有利于支持當(dāng)?shù)匕l(fā)展。分行制的缺點(diǎn)：，容易形成壟斷，不利于充分競(jìng)爭(zhēng)。 （十）與銀行負(fù)債相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要有哪些，請(qǐng)說(shuō)明這些風(fēng)險(xiǎn)是如何形成的。：已由當(dāng)初的局部性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為全球風(fēng)險(xiǎn)。自60年代末，學(xué)術(shù)界逐漸不再爭(zhēng)議MM定理在完美條件假設(shè)下能否成立，轉(zhuǎn)向探討在不完美條件下，以MM定理為基準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)實(shí)中企業(yè)資本結(jié)構(gòu)問(wèn)題進(jìn)行解釋（二）舊資本結(jié)構(gòu)理論：側(cè)重稅收、破產(chǎn)等外生因素稅差學(xué)派：研究稅收兼并對(duì)企業(yè)最有資本結(jié)構(gòu)的影響破產(chǎn)成本主義：研究破產(chǎn)成本對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響，過(guò)度的債務(wù)融資增加企業(yè)破產(chǎn)的可能性，因而增加企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性。銀行需要擁有嚴(yán)密的成本核算系統(tǒng)，能夠精確地歸集和分配成本。銀行在信貸管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理策略（1）風(fēng)險(xiǎn)判別：銀行觀察到某種信號(hào)（如財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息）推斷借款企業(yè)的類型（好/壞企業(yè)）（2）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：在信息不對(duì)稱下，銀行會(huì)支付一定的篩選成本，對(duì)被判別為優(yōu)質(zhì)客戶的借款申請(qǐng)者發(fā)放貸款，被判別為劣質(zhì)的申請(qǐng)人將不能得到貸款（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督：銀行在發(fā)放貸款后，將支付一定的監(jiān)督成本，根據(jù)中期信號(hào)，確定下一階段對(duì)借款人的策略：清算企業(yè)/ 允許企業(yè)存續(xù)（4）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：融資合約的二級(jí)市場(chǎng)交易：非標(biāo)準(zhǔn)信貸合約的直接出售與證券化交易；利用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移合約將風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)讓給第三方（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償：通過(guò)貸款損失準(zhǔn)備金和壞帳沖銷制度消化銀行容忍度以內(nèi)的預(yù)期損失 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的發(fā)展歷程（一）20世紀(jì)50年代以前，信用評(píng)價(jià)技術(shù)主要以專家經(jīng)驗(yàn)判斷為特征。（3）內(nèi)部評(píng)級(jí)與交易結(jié)構(gòu)設(shè)置：發(fā)行人與服務(wù)人簽訂服務(wù)合同，與受托人簽訂資產(chǎn)托管協(xié)議，與投資銀行達(dá)成證券承銷協(xié)議，請(qǐng)?jiān)u級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)證券化交易結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)好的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。有助于企業(yè)管理層更加清晰地看到權(quán)益資本收益率的決定因素，以及銷售凈利潤(rùn)率與總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、債務(wù)比率之間的相互關(guān)聯(lián)關(guān)系，給管理層提供了一張明晰的考察公司資產(chǎn)管理效率和是否最大化股東投資回報(bào)的路線圖。5P原則即個(gè)人因素（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的信譽(yù)、品格等因素）、目的因素（貸款的目的是否有助于企業(yè)增加收益，并合乎法規(guī)）、償還因素(償貸資金來(lái)源是否穩(wěn)定可靠，時(shí)間安排是否恰當(dāng))、債權(quán)保障因素(貸款的抵押品和收回貸款的保障措施)、前景因素(對(duì)銀行貸款收益及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià))中短期個(gè)人貸款：耐用消費(fèi)品貸款，汽車消費(fèi)，住房裝修，教育助學(xué)，旅游，信用卡，醫(yī)療，婚慶，其他貸款 我國(guó)房貸流程：{前提是與開(kāi)發(fā)商簽訂購(gòu)房合同，交付首期} 提前還款（影響因素），包括借款人違約，死亡，離婚(比較)：CAM遞減，CPM不變；：CAM本金不變，利益均勻遞減。各國(guó)：制度與原則導(dǎo)向性的監(jiān)督 信用評(píng)分模型Z（基本思想)破產(chǎn)公司呈現(xiàn)的財(cái)務(wù)比率與經(jīng)營(yíng)良好的公司截然不同,利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的辨別分析技術(shù)，對(duì)銀行過(guò)去的貸款案例進(jìn)行分析，選擇若干最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況、對(duì)貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測(cè)或分析價(jià)值的財(cái)務(wù)比率，利用權(quán)重加以綜合，設(shè)計(jì)出一個(gè)能最大程度區(qū)分貸款風(fēng)險(xiǎn)度（區(qū)分破產(chǎn)與非破產(chǎn)企業(yè)）的數(shù)學(xué)模型（判斷函數(shù)）。ABS:按資產(chǎn)證券化所構(gòu)造的證券不同而分類:住房抵押貸款支持證券（RMBSamp。協(xié)調(diào)方法：在對(duì)資金來(lái)源和資產(chǎn)規(guī)模及各種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性進(jìn)行全面預(yù)測(cè)和權(quán)衡的基礎(chǔ)上，首先考慮安全性，在保證安全的前提下，爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)?！锖?jiǎn)述銀行資本充足性的定義，比率要求。內(nèi)源資本策略為：增加銀行資本金。答：三大支柱：最低資本充足率要求、政府監(jiān)管和市場(chǎng)約束。管理重點(diǎn)：①主動(dòng)把握借款期限和金額，有計(jì)劃地把借款到期時(shí)間和金額分散化，以減少流動(dòng)性需要過(guò)于集中的壓力。簡(jiǎn)述現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成。是商業(yè)銀行隨時(shí)可動(dòng)用的資金，也是銀行一切資金清算的最終支付手段，無(wú)論是客戶存款的提取和轉(zhuǎn)移，還是對(duì)同業(yè)和中央銀行的資金清算，都必須通過(guò)基礎(chǔ)頭寸來(lái)進(jìn)行。擔(dān)保貸款是指有一定的財(cái)產(chǎn)或信用作為還款保證的貸款。這類貸款銀行已沒(méi)有意義將其繼續(xù)保留在資產(chǎn)賬面上，應(yīng)該在履行必要的內(nèi)部程序之后立即沖銷。貸款價(jià)格構(gòu)成包括：貸款利率、貸款承諾費(fèi)、補(bǔ)償余額和隱含價(jià)格。②梯形期限策略：是傳統(tǒng)投資策略，是相對(duì)穩(wěn)健的方法，它也稱為期限間隔方法。③杠鈴結(jié)構(gòu)方法：把證券劃分為短期證券和長(zhǎng)期證券?！铩?簡(jiǎn)述表外業(yè)務(wù)的類型，特點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)。★★1簡(jiǎn)述商業(yè)銀行對(duì)表外業(yè)務(wù)的管理措施有哪些。持續(xù)期缺口定義：DGap=DAuDL, DGap表示持續(xù)期缺口；DA表示總資產(chǎn)持續(xù)期；DL表示總負(fù)債持續(xù)期；u表示資產(chǎn)負(fù)債率。（融資缺口為正，利率上升，對(duì)銀行有利，利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感負(fù)債）當(dāng)利率下降時(shí)，銀行應(yīng)主動(dòng)營(yíng)造資金配置負(fù)缺口，使浮動(dòng)利率負(fù)債大于浮動(dòng)利率資產(chǎn)，即敏感性比率小于1，使更多的負(fù)債可以按照不斷下降的市場(chǎng)利率重新定價(jià)，減少成本，擴(kuò)大凈利息差額率。ROE指標(biāo)也可體現(xiàn)銀行的風(fēng)