第三講平滑技術(shù)和季節(jié)調(diào)整(更新版)
【正文】 截距，為斜率的線性趨勢(shì)。由于權(quán)數(shù)成指數(shù)衰減，越早的數(shù)據(jù)被賦予越小的權(quán)重，因此預(yù)測(cè)值主要倚重近期樣本數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)對(duì)它影響較小。3. 指數(shù)平滑方法（1）一次指數(shù)平滑（Single Exponential Smoothing）從公式（）可以看到，簡(jiǎn)單移動(dòng)平均將每期的權(quán)重賦予相同的值。以乘法模型為例，首先，我們剔除長(zhǎng)期趨勢(shì)和循環(huán)變動(dòng)的結(jié)合項(xiàng)LC，我們可以用移動(dòng)平均作為L(zhǎng)C的估計(jì)值，因?yàn)槲覀兛纱笾抡J(rèn)為已無季節(jié)和不規(guī)則波動(dòng)。季節(jié)變動(dòng)往往會(huì)掩蓋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，妨礙我們對(duì)某些問題的認(rèn)識(shí)。這樣做不僅可以使我們?nèi)菀鬃R(shí)別序列的趨勢(shì)和周期變動(dòng)類型，而且平滑后進(jìn)行直覺的分析也會(huì)簡(jiǎn)單。2. 熟練掌握運(yùn)用Eviews軟件進(jìn)行平滑和季節(jié)調(diào)整。n期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均應(yīng)用非常廣泛，比如在股票投資分析中，經(jīng)?？吹降?日均線、10日均線、30日均線，都是為了更好地看清股價(jià)的走勢(shì)，而對(duì)股價(jià)序列進(jìn)行的平滑方法。循環(huán)變動(dòng)指周期為數(shù)年的變動(dòng)，通常指經(jīng)濟(jì)周期。這里我們需要將季節(jié)因子標(biāo)準(zhǔn)化，方法為： （）稱為標(biāo)準(zhǔn)化的季節(jié)因子，對(duì)于季度數(shù)據(jù)j = 1，2，3，4，k = 4；對(duì)于月度數(shù)據(jù)j = 1，2，…，12，k = 12，調(diào)整后季節(jié)因子的乘積等于１。將換為方程左右乘以得到 （）兩式相減，得到計(jì)算的迭代公式。（2）二次指數(shù)平滑（Double Exponential Smoothing）如果我們希望被平滑的光滑程度較高，但又不對(duì)歷史數(shù)據(jù)加權(quán)過重，即使較小可能也達(dá)不到要求。HoltWinters非季節(jié)性模型的預(yù)測(cè)公式為： 對(duì)于所有k1 （）其中， T是時(shí)間序列的最末期。（5）HoltWinters乘法模型（HoltWintersMultiplicative）HoltWinters乘法模型是將HoltWinters非季節(jié)性模型中的加法模型季節(jié)因子換成乘法模型季節(jié)因子。數(shù)據(jù)來源為中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫。分別做3期和7期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。并根據(jù)預(yù)測(cè)值和預(yù)測(cè)效果圖評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)效果
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