【正文】 2003135,2004159,2005184,2006216,2007265,2008314,2009340,2010401,2011473,2012519,從圖3與圖4中，很難確認(rèn)GDP是否與BSSI指數(shù)有關(guān)系，所以需要進(jìn)一步探討。2001年—2013年我國(guó)銀行處于不穩(wěn)定時(shí)期的長(zhǎng)度大于穩(wěn)定時(shí)期。直至2002年銀行業(yè)才出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。 2. 實(shí)證分析以下是中國(guó)人民銀行公布的2000—2013年，存款性公司概覽表中提取的數(shù)據(jù)。銀行對(duì)非政府部門的貸款（Bank credits to nongovernment, CNG）,反映了銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)；銀行存款（Bank deposits，BD），反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；銀行的外幣負(fù)債（Foreign liabilities of banks, FL）。在此期間銀行的存貸款比率和資本充足率明顯出現(xiàn)了下滑。在本文中，為簡(jiǎn)略起見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)可選為不良貸款率（Y），可靠性指標(biāo)可選取為資本充足率（），流動(dòng)性指標(biāo)可選取為存貸款比率（），盈利指標(biāo)可選為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（）。同時(shí)過(guò)高的存貸款比率會(huì)是銀行的流動(dòng)性降低，致使銀行面對(duì)危機(jī)的應(yīng)變能力變差，銀行穩(wěn)定性下滑。 5. 國(guó)內(nèi)金融穩(wěn)健性指標(biāo)之間的關(guān)系上述只是選取了部分指標(biāo)對(duì)銀行穩(wěn)定性進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析。在保持穩(wěn)定性條件下，實(shí)現(xiàn)更多的盈利?！按笮豌y行”活期存款占比較大，沉淀率較高，同時(shí)一般大量持有高流動(dòng)性的央行票據(jù)和國(guó)債等資產(chǎn)，流動(dòng)性儲(chǔ)備充足，因此整體流動(dòng)性較好。同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量也得到了令人矚目的提高，從而增強(qiáng)了我國(guó)商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定性。銀行的不良貸款率是最能夠代表銀行資產(chǎn)質(zhì)量狀況的指標(biāo)，每個(gè)商業(yè)銀行都要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)就是不良貸款。我們主要考察資本充足率的變化情況，資本充足率增長(zhǎng)過(guò)快，表明了存在政府注資或引入其他投資者的行為；資本充足率降低，則表示大量資本從銀行業(yè)務(wù)流失，轉(zhuǎn)入其他金融機(jī)構(gòu)。另外，只有存款機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)被覆蓋在核心部份的指標(biāo)，也就是銀行和其他主要通過(guò)存款的方式來(lái)進(jìn)行貸款和投資的金融機(jī)構(gòu)。國(guó)際貨幣基金組織給出了一組評(píng)價(jià)整個(gè)金融系統(tǒng)穩(wěn)健性的指標(biāo)以檢測(cè)國(guó)際金融穩(wěn)定性。就我國(guó)而言，銀行業(yè)資產(chǎn)達(dá)到全國(guó)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的90％以上，因而如果發(fā)生銀行危機(jī)，所產(chǎn)生的成本將會(huì)非常巨大。（一）銀行穩(wěn)定性的內(nèi)涵可以從兩個(gè)不同的角度來(lái)界定銀行業(yè)穩(wěn)定的內(nèi)涵。而且一次比一次嚴(yán)重，尤其是08年美國(guó)次貸危機(jī)引起的金融危機(jī)，不僅影響到了美國(guó)，歐洲、亞洲乃至全世界的經(jīng)濟(jì)都受到了這場(chǎng)危機(jī)的巨大影響，所造成的損失不可估量，引起了各國(guó)學(xué)者和人民的廣泛關(guān)注和討論。此外，我們還討論了BSSI指數(shù)所顯示的銀行穩(wěn)定性狀況，以及對(duì)銀行穩(wěn)定性影響的主要代表性外在因素問(wèn)題。 作者簽名： 指導(dǎo)教師簽名： 日期： 日期： 注 意 事 項(xiàng)（論文）的內(nèi)容包括：1）封面（按教務(wù)處制定的標(biāo)準(zhǔn)封面格式制作）2）原創(chuàng)性聲明3）中文摘要（300字左右）、關(guān)鍵詞4）外文摘要、關(guān)鍵詞 5）目次頁(yè)（附件不統(tǒng)一編入）6）論文主體部分：引言（或緒論）、正文、結(jié)論7）參考文獻(xiàn)8）致謝9）附錄（對(duì)論文支持必要時(shí)）：理工類設(shè)計(jì)（論文）正文字?jǐn)?shù)不少于1萬(wàn)字（不包括圖紙、程序清單等）。銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）原創(chuàng)性聲明本人所呈交的畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。 其次提出了國(guó)際貨幣基金組織提出的金融穩(wěn)健性指標(biāo)理論，用以驗(yàn)證我國(guó)可采用的4個(gè)指標(biāo)用以監(jiān)控我國(guó)代表性的五大商業(yè)銀行穩(wěn)定性狀況。關(guān)鍵詞:銀行穩(wěn)定性；BSSI指數(shù)；GDP指數(shù)；非國(guó)有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)；股票市值總額指數(shù)目 錄一、銀行穩(wěn)定性的定義與研究意義 4 （一）銀行穩(wěn)定性的內(nèi)涵 4 （二）研究銀行穩(wěn)定性的重要意義 5 二、內(nèi)部因素指標(biāo)對(duì)銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響 5 （一）國(guó)際金融穩(wěn)健性指標(biāo) 6 （二）國(guó)內(nèi)金融穩(wěn)健性指標(biāo) 7 三、外部因素對(duì)銀行穩(wěn)定性的影響 14 （一）銀行穩(wěn)定性監(jiān)控指標(biāo)——BSSI 14 （二）BSSI與GDP關(guān)系 18 （三）BSSI與非國(guó)有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值關(guān)系 18 （四）BSSI與股票市值總額關(guān)系 18 四、提高我國(guó)銀行穩(wěn)定性政策建議 18 主要參考文獻(xiàn) 18 附 錄 18 一、銀行穩(wěn)定性的定義與研究意義 從上世紀(jì)90年代起，接連出現(xiàn)了3次危及范圍較大的金融危機(jī)，分別為94年墨西哥金融危機(jī)，97年亞洲金融危機(jī)，以及08年的美國(guó)金融危機(jī)。因此，金融業(yè)的穩(wěn)定性是以銀行業(yè)的穩(wěn)定性為核心依托的，評(píng)估和監(jiān)控銀行業(yè)的穩(wěn)定性顯得至關(guān)重要。一些國(guó)際著名經(jīng)濟(jì)學(xué)者的統(tǒng)計(jì)研究表明，在發(fā)展中國(guó)家發(fā)生的超過(guò)15次的銀行危機(jī)中，為解決一次銀行危機(jī)的財(cái)政支出有時(shí)甚至要超過(guò)該國(guó)當(dāng)年GDP 國(guó)民生產(chǎn)總值，英文為Gross National Product，這里簡(jiǎn)稱GDP.的10％。 二、內(nèi)部因素指標(biāo)對(duì)銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響 監(jiān)控銀行穩(wěn)定性的方法和指標(biāo)是多種多樣的，目前還沒(méi)有一個(gè)絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)國(guó)家所采用的指標(biāo)也不盡相同。之所以只有五個(gè)要素在金融穩(wěn)健性指標(biāo)的核心部分，是因?yàn)榻∪芾淼氖嵌ㄐ缘牧慷仍u(píng)估，很難采取量化的方法或者指標(biāo)來(lái)表示。資本充足率反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。銀行體系中資產(chǎn)質(zhì)量差的就會(huì)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，擁有較低的盈利能力，而且穩(wěn)定性不強(qiáng)；而銀行體系中資產(chǎn)質(zhì)量較好的，那么這些銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)比較小，有較好的盈利能力，穩(wěn)定性也會(huì)強(qiáng)一些。但是近年來(lái)不良貸款率逐漸降低，這是因?yàn)槲覈?guó)通過(guò)對(duì)貸款過(guò)程以及審查的管理不斷加強(qiáng)、銀行股份制改革以及金融體制的改革。通過(guò)分析商業(yè)銀行的動(dòng)機(jī)可知，減少不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要通過(guò)持有較多的超額存款準(zhǔn)備金，同時(shí)可以獲得中央銀行相對(duì)較高的利息收益，以實(shí)現(xiàn)銀行的穩(wěn)定。在現(xiàn)在存貸款比率低于最優(yōu)值的情況下，可以保證流動(dòng)性的要求，通過(guò)提高貸款利率有效的控制不良貸款率，各大國(guó)有商業(yè)銀行可以消減超額準(zhǔn)本金率，增加放貸金額，減少閑置資金的機(jī)會(huì)成本。因此銀行的穩(wěn)定性在短期內(nèi)勢(shì)必為收到一定的影響。在最優(yōu)值或安全值一下，存貸款比率越高，說(shuō)明銀行對(duì)超額準(zhǔn)本金的利用就越充分，也就是貸款額越高，同樣面臨的不良貸款的可能性也就越高。也即銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)越大，其穩(wěn)定性也就越差。但是在2007年—2009年，不良貸款率出現(xiàn)了劇烈的下滑，這和2008年的美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)是密切相關(guān)的。首先必須明確的是銀行危機(jī)的現(xiàn)行指標(biāo)。相反，嚴(yán)重的銀行危機(jī)發(fā)生前BSSI的絕對(duì)值會(huì)顯著變大李艷菲. 我國(guó)銀行體系穩(wěn)定性影響因素實(shí)證分析—（社會(huì)科學(xué)版），2013（6）：1—2.。1998年—2001年，銀行體系一直處于嚴(yán)重不穩(wěn)定狀態(tài)。2005年——2006年我國(guó)銀行業(yè)股份制改造、財(cái)務(wù)重組，多家銀行在香港上市，銀行實(shí)現(xiàn)了所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，規(guī)范了其經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的行為，分散了一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)，因此提高了銀行體系的穩(wěn)定性。因此再研究影響B(tài)SSI指數(shù)的因素中，我們首先探討GDP是否會(huì)影響B(tài)SSI指數(shù)。（附錄4）：從以上結(jié)果可得P()=, 。從2009年起往后，我國(guó)政府意識(shí)到不能一味的追求GDP的高增長(zhǎng)率，尋求一個(gè)健康的GDP增長(zhǎng)率同時(shí)符合我國(guó)國(guó)情，才是可持續(xù)發(fā)展的道路。而房地產(chǎn)業(yè)的迅速崛起依托的便是銀行業(yè)的利好政策。 2. 模型構(gòu)建 , t=(1996,1997,……，2012)（附錄5）在顯著性為5%的條件下， ，所以參數(shù)不具有顯著性，可略去。以上論述實(shí)證說(shuō)明，銀行業(yè)作為非政府企業(yè)建筑業(yè)的主要資金供應(yīng)商，自己也深受建筑業(yè)的影響。因此，在90年代末期以及20世紀(jì)處，中國(guó)老百姓除了將結(jié)余的資金放在銀行以獲取安全保障和利息收入之外，很多先行者便投入了股票市場(chǎng)的大軍中，期望得到風(fēng)險(xiǎn)收益。 2. 平穩(wěn)性檢驗(yàn)（附錄6）變量 ADF檢驗(yàn)值顯著性水平臨界值檢驗(yàn)結(jié)果STI5%平穩(wěn)因此STI與BSSI同為0階單整序列，可進(jìn)一步探索二者是否具有協(xié)整關(guān)系。銀行代表了儲(chǔ)蓄對(duì)象的一方，股票市場(chǎng)代表了投資對(duì)象的一方。但隨著利率的不斷升高，股票市場(chǎng)迅速回落，資金又回重新回到銀行，銀行回復(fù)穩(wěn)定性。四、提高我國(guó)銀行穩(wěn)定性政策建議改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了巨大的進(jìn)步。在21世紀(jì)第一個(gè)10年中，我國(guó)通過(guò)體制拉動(dòng)內(nèi)需的政策，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，使得GDP增長(zhǎng)速度一度高于10%。其次，應(yīng)該完善銀行體系生存的市場(chǎng)環(huán)境，這樣可以在分流銀行風(fēng)險(xiǎn)，減輕銀行壓力。針對(duì)流動(dòng)性壓力，銀行可以借鑒國(guó)外先進(jìn)的管理理念和模式、改善資產(chǎn)質(zhì)量和資本結(jié)構(gòu)、提升自控水平、理順管理關(guān)系等方法。當(dāng)高于這一警戒值時(shí)，會(huì)對(duì)銀行造成壓力和帶來(lái)不穩(wěn)定危機(jī)，國(guó)家可出臺(tái)相應(yīng)宏觀政策，調(diào)控資金來(lái)源，分擔(dān)銀行壓力和風(fēng)險(xiǎn)。. 上海世紀(jì)格致出版社，2012年4月[22] Barry Eichengreen, Carlos Arteta. 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