金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法(更新版)
【正文】 對利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。 市場風(fēng)險(xiǎn) 測度方法 信用風(fēng)險(xiǎn) 測度方法 利率風(fēng)險(xiǎn) 測度方法 流動性風(fēng)險(xiǎn) 測度方法 操作性風(fēng)險(xiǎn) 測度方法 市場風(fēng)險(xiǎn)的測度方法 ?市場風(fēng)險(xiǎn)的含義 是指由于金融資產(chǎn) 價(jià)格 的波動，造成投資 收益率 的不確定性或易變性。 有木有？ 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展 金融風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略化制度化 金融風(fēng)險(xiǎn)管理全面化產(chǎn)品化 金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型化信息化 金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論化全球化 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織形式 金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理的組織形式 ⑴ 股東大會、董事會與監(jiān)事會。 ⑴ 金融風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)管理主體不同可分為內(nèi)部管理和外部管理 內(nèi)部管理是指作為風(fēng)險(xiǎn)直接承擔(dān)者的經(jīng)濟(jì)個體對其自身面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行管理。 微觀金融風(fēng)險(xiǎn)只是對個別金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或者部分個人產(chǎn)生不同的影響，其目標(biāo)是采用合理方法使得微觀經(jīng)濟(jì)活動主體受到損失的可能性降低。 分析經(jīng)濟(jì)主體的風(fēng)險(xiǎn)敞口 是指金融活動中存在金融風(fēng)險(xiǎn)的部位以及受金融風(fēng)險(xiǎn)影響的程度。 ⑴ 均值 方差模型（馬科維茨的資產(chǎn)組合理論） 假定一種資產(chǎn)的收益服從某種概率分布，那么，這種資產(chǎn)的預(yù)期收 益就是所有可能取得的收益值的加權(quán)平均數(shù)，即均值，也就是該資 產(chǎn)收益的數(shù)學(xué)期望。 信用風(fēng)險(xiǎn)的測度方法 信用風(fēng)險(xiǎn)測度 ?信用風(fēng)險(xiǎn)具有不同于市場風(fēng)險(xiǎn)的一些特性，表現(xiàn)為： 其一，市場風(fēng)險(xiǎn)的概率分布通?？梢约俣檎龖B(tài)分布。 金融風(fēng)險(xiǎn)的控制 是指風(fēng)險(xiǎn)管理措施實(shí)施后的檢查、反饋和調(diào)整。 預(yù)防較為主動，在積極進(jìn)取的同時爭取預(yù)先控制風(fēng)險(xiǎn)；而規(guī)避則較為消極保守，在避開風(fēng)險(xiǎn)的同時，或許也就放棄了獲取較多收益的可能性。 是指經(jīng)濟(jì)主體通過各種合法手段將其承受的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體。 遷安新聞網(wǎng) 彟巚嬆
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